|
Вопросы и ответы
| |
| Македонский | Дата: Среда, 09.04.2008, 18:54 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Стартуем)))
.
.
.
- вопросы поиска МД и подключения задавайте здесь
- оффтоп влияет на репутацию
/slick
|
| |
|
|
| alex41 | Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:17 | Сообщение # 1816 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Статус: Offline
| Раз уж тему затронули.
Quote (vladko) Quote (norvik)
А конкретно надо создать создать, например, тиковую базу по инструменту с направлением сделки аск, объемом тика >10 и желательно еще отфильтровать все тики имеющие одинаковый таймштамп.
в ниндзе эта задача решается на раз-два (исключая конечно отсутствие аск-бидов на истории)
to vladko
Уточните,если можете,как на раз-два,ибо у меня получилось просто писать текущие тики в НТ7 на десять-двадцать.В НТ6.5 на раз-два по логике
if(last>=ask)->ASK
else if(last<=bid)->BID
else -> реализация фантазий исполнителя
писалось Вашим idVolume или индикатором от MakVell с паука отлично,если это понималось под раз-два.
А вот в НТ7 по валютным и сырьевым фьючерсам(остальные не просматривал) по логике на раз-два идет очень много межспредовых сделок,и видно,что это не совпадаeт время last,bid,ask данных,хотя в T&S по какой-то логике они отображались как сделки по аск,бид и редко межспередовые .Проблему решил GomRecorderIndicator(там логика посложней) и его записи практически стали совпадать с отображением T&S(правда индикаторGom немного доделанный под себя в плане вывода информации).Если возможно в НТ7 лучше выводить сразу T&S.Сравнивал записи "гомика" с базой данных полученных реалтайм в МД и Сиерре в вариациях от ZF и TA,то практическое в основном совпадение,получается что аск и бид пишутся ими с T&S.
Quote (norvik) ...объемом тика >10 ...
В чем секрет 10?Почему не другое значение?По моей статистике от 1 до этого значения +-1 набирается 95%(2CKO) обьема торгов в основную сессию на многих инсрументах(например 6Е).
Quote (norvik) ...желательно еще отфильтровать все тики имеющие одинаковый таймштамп
GomRecorderIndicator позволяет выводить информацию с точностью до 1 мсек.,что позволяет отслеживать не только размер обьема тиков ,но и размер обьема блоков тиков,ибо могут реализовать 10 за раз к примеру или блоком по 1,2...
Вон UrmaBlume с TradersLaboratory вообще интересуется в частности мелкими тиками но с высокой частотой.С него пошли нинзевские индикаторы интенсивности,которые показывают повышенную частотность тиков,но не освещают обьемное наполнение в тиках и блоках,а вот здесь многие вопросы решаются,т.к. не только цена имеет свой рисунок ,но и обьемы тоже.
norvik,если Вы хотите анализировать тики нестандартно,то что-то свое пописать(удар.на а) прийдется.
Сообщение отредактировал alex41 - Вторник, 09.08.2011, 22:46 |
| |
|
|
| norvik | Дата: Вторник, 09.08.2011, 23:35 | Сообщение # 1817 |
 Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| Quote (alex41) Quote (vladko)
Quote (norvik)
А конкретно надо создать создать, например, тиковую базу по инструменту с направлением сделки аск, объемом тика >10 и желательно еще отфильтровать все тики имеющие одинаковый таймштамп.
в ниндзе эта задача решается на раз-два (исключая конечно отсутствие аск-бидов на истории)
Как уже говорил, я полный ноль в программировании. В общем-то история и не нужна.
Quote (alex41) В чем секрет 10?Почему не другое значение?По моей статистике от 1 до этого значения +-1 набирается 95%(2CKO) обьема торгов в основную сессию на многих инсрументах(например 6Е).
10 это просто пример.
Quote (alex41) Вон UrmaBlume с TradersLaboratory вообще интересуется в частности мелкими тиками но с высокой частотой.С него пошли нинзевские индикаторы интенсивности,которые показывают повышенную частотность тиков,но не освещают обьемное наполнение в тиках и блоках,а вот здесь многие вопросы решаются,т.к. не только цена имеет свой рисунок ,но и обьемы тоже
Читал эту ветку, автор в очень общем плане обрисовал "повышенную интенсивность" в том смысле какой конкретно алгоритм использует его индикатор. Смысл как раз в том (для меня конечно)получить именно в ексель что- можно было поработать с тиковой
базой без использования самописных приложений, так как не могу даже задание сформулировать,допустим, программисту, много придется менять и добавлять по ходу дела.
В мд есть индикаторы интенсивности, одн. польза от них сомнительна даже для скальпа.
А свое безусловно что-то изготовить придется, думаю VBA макрос который способен
сохранять в таблицу получаемые по дде значения сойдет для не очень больших файлов
и кнчно без миллисекундой точности. Куски кода насобирал в гуглях, склеить пока не получается 
Сообщение отредактировал norvik - Вторник, 09.08.2011, 23:57 |
| |
|
|
| Positiff | Дата: Среда, 10.08.2011, 12:58 | Сообщение # 1818 |
|
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Статус: Offline
| Quote (Atropin2324) Positiff-будь добр ссыль на MD версии кинь-чёта не могу найти. smile
Немного не понял вопроса
Это что-ли? http://www.linnsoft.com/dl/mktdelta/
"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
Сообщение отредактировал Positiff - Среда, 10.08.2011, 12:59 |
| |
|
|
| alex41 | Дата: Среда, 10.08.2011, 15:05 | Сообщение # 1819 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Статус: Offline
| Quote (norvik) В общем-то история и не нужна.
Т.е. у Вас уже есть модель,паттерн и Вы хотите видеть его детали в реалтайм.История нужна для поиска паттерна с деталями.Ибо
Quote (norvik) Читал эту ветку, автор в очень общем плане обрисовал "повышенную интенсивность" в том смысле какой конкретно алгоритм использует его индикатор.
авторы редко полностью раскрывают свои методы до конца,но надо отдать им должное за мысли и направление поиска.
Quote (norvik) получить именно в ексель что- можно было поработать с тиковой базой
Т.е. Вы ексель берете как оболочку с языком и используете это для своих целей.Если ексель для Вас близок,можно и там реализовать.А что мешает взять другую оболочку(программу)со своим языком и там реализовать свои задачи.Тот же mql,Easy Language или AFL(amibroker) не сложны и проще визуализацию делать.Или и здесь  ?
Quote (norvik) получаемые по дде
Когда я начинал интересоваться внутренним анализом тиков(внутренним,т.к. внешним анализом занимаются все в виде свечей или баров спрессованных под разным прессом(время,обьем,тики,дельта,рэнж,реверсал)стал вопрос источника данных.И там рассматривался ДДЕ.Сравнивая базу данных полученных в реалтайм программой(сервер дде) и то,что записал через дде,то обнаружил пропадание тиков в интенсивные моменты торгов и поэтому отказался от него.
Для меня тема тиков оказалась не лишней,но не скальпирую по ситуации.
Интересный материал попался в виде постов romeo http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=14407
Было впечатление,что это ROLEX,те же диапазоны,Лондон.
Понравилась его картинка http://www.2stocks.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=18648
Сравнивая с http://day-trader.ucoz.ru/_fr/0/s2810337.jpg
или http://sherh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=144 изображение внизу страницы.
простой вывод у авторов разный измеритель,но меряют одну и ту же структуру и тики здесь минимальный базис основы.
Сообщение отредактировал alex41 - Среда, 10.08.2011, 15:12 |
| |
|
|
| norvik | Дата: Среда, 10.08.2011, 20:25 | Сообщение # 1820 |
|
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| Quote (alex41) авторы редко полностью раскрывают свои методы до конца,но надо отдать им должное за мысли и направление поиска.
Согласен полностью. Quote (alex41) Т.е. у Вас уже есть модель,паттерн и Вы хотите видеть его детали в реалтайм.История нужна для поиска паттерна с деталями.Ибо
Quote (norvik)
Читал эту ветку, автор в очень общем плане обрисовал "повышенную интенсивность" в том смысле какой конкретно алгоритм использует его индикатор.
Не то что бы не нужна, в край. случ. готов мириться с неудобствами и накапливать историю с реал-тайма. Quote (alex41) А что мешает взять другую оболочку(программу)со своим языком и там реализовать свои задачи.Тот же mql,Easy Language или AFL(amibroker) не сложны и проще визуализацию делать.Или и здесь ?
Не знаком с возможностями этих языков, разобраться то можно, думаю, хотел попробовать
сначала теми средствами которыми владею.
Quote (alex41) Сравнивая базу данных полученных в реалтайм программой(сервер дде) и то,что записал через дде,то обнаружил пропадание тиков в интенсивные моменты торгов и поэтому отказался от него.
Спасибо за ценные комментарии, учту.
|
| |
|
|
| radsam | Дата: Среда, 10.08.2011, 21:29 | Сообщение # 1821 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Статус: Offline
| Quote (alex41) индикатором от MakVell с паука отлично
А что за индикатор этот MakVell? Что считает?
|
| |
|
|
| norvik | Дата: Среда, 10.08.2011, 23:04 | Сообщение # 1822 |
|
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| Что за сцукко 1047. Пропала напрочь таблица .all simbols. В Objiect Editor она видна, системная всет ки, а открыть не могу. Остальные системные открываются, пользовательские не все..
Жаль сносить, много настроек придется заново импортировать . Никто не знает как можно подлечить?
|
| |
|
|
| Atropin2324 | Дата: Четверг, 11.08.2011, 13:54 | Сообщение # 1823 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Статус: Offline
| Парни может кто помнит Алексей выкладывал скрин с настройками времени:1-00,2-00,воскресенье,понедельник,и.т.д.-до 113 страницы прошёл ничё не вижу!
Вот об этих настройках я спрашивал-
Сообщение отредактировал Atropin2324 - Четверг, 11.08.2011, 17:04 |
| |
|
|
| alex41 | Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:58 | Сообщение # 1824 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Статус: Offline
| Quote (slick) хоть и инструментарий ущербный
Так в этом и вся прелесть для 21700% годовых.Успешные ребята,с которыми я сталкивался,вот в таком стиле и торгуют:агрессивно,с малым стопом,чувством рисунка цены и импульса,чрезвычайно мобильны и у всех минимальный инструментарий(до 5).Правда они только на валютах(форекс через банки),наверное поэтому миллионерами стали не так быстро.
|
| |
|
|
| qulan | Дата: Четверг, 11.08.2011, 15:19 | Сообщение # 1825 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Ветка по RTL мертвая, поэтому пишу сюда. Прошу помочь или розъяснить написание сигнала.
Как мне вписать сигнал на объемах где преобладает покупка (Зеленый объем на гистограмме)и сигнал на объемах где преобладает продажа (Красный).
Пример:
Имеем некий патерн скажем на селл, мне нужно поставить сигнал на заключительный бар в патерне при условии что его объем ниже предыдущих (в этом патерне). Замечу что объем на гистограмме должен быть красного цвета.
Зарание спс и +1 к репе)))
|
| |
|
|
| Aleksey-T | Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:19 | Сообщение # 1826 |
 Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Статус: Offline
| Quote (qulan) Ветка по RTL мертвая, поэтому пишу сюда. Прошу помочь или розъяснить написание сигнала.
Как мне вписать сигнал на объемах где преобладает покупка (Зеленый объем на гистограмме)и сигнал на объемах где преобладает продажа (Красный).
Пример:
Имеем некий патерн скажем на селл, мне нужно поставить сигнал на заключительный бар в патерне при условии что его объем ниже предыдущих (в этом патерне). Замечу что объем на гистограмме должен быть красного цвета.
Зарание спс и +1 к репе)))
Покажи снимок этого места (бара), где сигнал должен быть.
|
| |
|
|
| norvik | Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:05 | Сообщение # 1827 |
|
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| Quote (slick) Тк вы не показываете логику трудно понять у вас ошибка или в софте.
Вроде логика как раз в том посте из которого цитата. На всяк случ еще раз
Вариант1: для лонга
Индикатор IF(TR_POS>0)THEN(SET(TR_STOP,(TR_FILL-0.0008))) на графике
В данном случае активируется группа пресетов, например BAY MARKET и SELLSTOP
Пресет для SELLSTOP на скрине №1
Логика то кривовата,так как сначала дается команда на выполнение стоп ордера
у которого не определена цена поскольку индикатор определит цену тогда, когда откроется позиция. Как правильно сделать, не знаю, может поэтому не всегда выставляется стоп
Вариант2: ТОТ ЖЕ индикатор на графике,
Активируется только 1 ордер, напр BAYMARKET .
На графике сигнал как на скрине №2
Здесь не совсем понятен порядок отработки, сначала открывается позиция, затем сигнал должен отработать Action-выставить стоп с ценой определенной тем же индикатором(IF(TR_POS>0)THEN(SET(TR_STOP,(TR_FILL-0.0008)))) в момент открытия позиции. Работает еще хуже чем вариант 1
Может я вообще все неправильно делаю?
К сож. нет контакта с разработчиками, не стал пока их клиентом.
Ну и в любом случае подобная логика наводит на мысль: индикатор узнает о том что поза уже есть через пинг туда сюда(прим 300мск) плюс доставка ордера(стопа) на биржу(еще150мск) так что реально задав отступ в 8 пунктов можете получить результат по факту 2или 3пункта и просто выбьет сразу из позиции
Либо индикатор будет работать по другой логике и решит что позиция открыта в момент
отправки первого ордера?
Слишком много вопросов для того что бы работать таким образом реальные деньги.
Да и стаканов достаточно, эт точно
Сообщение отредактировал norvik - Четверг, 11.08.2011, 17:15 |
| |
|
|
| qulan | Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:18 | Сообщение # 1828 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Quote (norvik) Покажи снимок этого места (бара), где сигнал должен быть.
ВОТ так.
Патерн начинает формироваться по Зиг-загу -это первый бар патерна. От него мы и считаем патерн. У меня не получается в сигнал добавить зигзаг, чтоб потом оттолкнуться.
Сигнал в последующем преобразуется в Скан на разных интервалах, поэтому просто набросить индюк нет смысла.
|
| |
|
|
| Aleksey-T | Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:27 | Сообщение # 1829 |
|
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Статус: Offline
| Quote (qulan) Патерн начинает формироваться по Зиг-загу -это первый бар патерна. От него мы и считаем патерн. У меня не получается в сигнал добавить зигзаг, чтоб потом оттолкнуться.
Сигнал в последующем преобразуется в Скан на разных интервалах, поэтому просто набросить индюк нет смысла.
Думаю зигзаг можно заменить фракталом.
А условия его то есть? или просто после зигзага такойто бар?
Пишешь надо сигнал, а условия его не говоришь.
Как же его написать то.
А преобладание кого-то можно для этого задействовать VB или VPS
Сообщение отредактировал Aleksey-T - Четверг, 11.08.2011, 18:29 |
| |
|
|
| norvik | Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:37 | Сообщение # 1830 |
|
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| Quote (slick) и где контроль однократности срабатывания сигнала?
В сигнале BARSOPEN=1. Quote (slick) пока не заполнен ордер у вас чему равен TR_FILL и TR_STOP соответственно ...
М.. TR_FILL - цена ИСПОЛНЕНИЯ первого отправленного на биржу ордера, по утверждению разработчиков. Она не может быть чему-то равна пока нет открытой позиции.
А со вторым ордером да, косяк есть, как то по другому надо выстраивать..
Quote (slick) проконтролируйте значение переменных .... в табличке
Да, для переменной кнопочка у меня, по дефолту V#1=1.
Лады, буду смотреть ту ветку
Сообщение отредактировал norvik - Четверг, 11.08.2011, 20:38 |
| |
|
|
|
