Вторник, 09.08.2022, 14:17

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 180
  • 1
  • 2
  • 3
  • 179
  • 180
  • »
Модератор форума: Aleksey-T  
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Вопросы и ответы (настройка и использование)
Вопросы и ответы
МакедонскийДата: Среда, 09.04.2008, 18:54 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Стартуем)))

.
.
.

- вопросы поиска МД и подключения задавайте здесь
- оффтоп влияет на репутацию

/slick
 
KootrubДата: Суббота, 27.02.2010, 13:08 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в настройке МД, которую не смог решить самостоятельно... shy
А как сделать так, чтобы суббота тоже видна была?
Настраиваю Session preferences, выставил время работы фортс, но там где Session week можно поставить точку или на понедельник -пятница или на вторник-суббота.
Как настроить так, чтобы с понедельника по субботу было видно?
... или даже лучше всю неделю чтобы видеть (на тот случай, если воскресенье рабочее попадется) wink
 
МакедонскийДата: Суббота, 27.02.2010, 17:05 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Kootrub)
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в настройке МД, которую не смог решить самостоятельно... shy
А как сделать так, чтобы суббота тоже видна была?
Настраиваю Session preferences, выставил время работы фортс, но там где Session week можно поставить точку или на понедельник -пятница или на вторник-суббота.
Как настроить так, чтобы с понедельника по субботу было видно?
... или даже лучше всю неделю чтобы видеть (на тот случай, если воскресенье рабочее попадется)

Можно попробовать установить сессию с 10.30 am Понед по 11.50 pm Воск, а пробелы соединить с профилем справа функцией Merge

 
fedotДата: Четверг, 04.03.2010, 19:44 | Сообщение # 4
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Ангел)
Что отображается в окне? (рис.1 отмеч.кругом 1). Я так понимаю цифра 6643 - это объем, а 369 - показывает что за эти пять минут перевес был на такое количество контрактов (быки победили).

Добрый день!
Похоже, что так и есть. smile

У вас на картинке рилтайм? я почему-то не могу получить такую же картинку (значения) sad

Вопрос ко всем, может кто знает как MD считает футпринт?
Посчитал сам и значения не сходятся, смотри различия здесь:

у меня алгоритм такой:
например шаг 20 , в ячейку 140000 попадают тики в ценой больше или равно 140000 и меньше 140020,
по биду или по аску беру значение с терминала (транслируется).
(здесь могут быть различия: диапазона цены, получает ли MD биды аски, но не кардинальные же).
Не сходится даже общий объем пятиминутки ( у меня нижняя строчка ).

Пробую MD в офлайн, минутки в него экспортируются, тики никак не могу.
Получилось ли у кого загнать в него тики? Какой нужен для него файл для экспорта?
Может эталонная картинка косяковая? Если кто освоил MD в связке фьючерсы FORTS рилтайм прошу
выложить еще несколько картинок футпринта из MarketDelta.

Прикрепления: 6502099.png(203.3 Kb)
 
Aleksey-TДата: Четверг, 04.03.2010, 22:35 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Репутация: 45
Статус: Offline
Поставщик данных один и тот же? Включи минутку просто и сверь. Проверь сначало поставщика может у тебя с демо идёт, а там только демо счета. Если разный без третьего не обойтись, а такое бывает если нет тиковых данных и они не реальные просто тики, а не объём произведёной сделки.
 
fedotДата: Четверг, 04.03.2010, 22:46 | Сообщение # 6
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
В том и дело, что разницы в тиках быть не должно. sad Тики бесплатно лежат на финаме.
На картинке фьючерс на индекс РТС . биржевая бумага.
я даже в экселе пару столбцов просчитал вручную (с моим вариантом сходится).
 
Aleksey-TДата: Четверг, 04.03.2010, 23:52 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Репутация: 45
Статус: Offline
На Финаме тиковых данных нет (не дают), там минутки. Сходится что? С картинкой от Ангела? Насколько я знаю у него идут данные реал с Квика.

Сообщение отредактировал Aleksey-T - Четверг, 04.03.2010, 23:52
 
fedotДата: Пятница, 05.03.2010, 00:17 | Сообщение # 8
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Всегда давали, сейчас их сайт не отвечает (завтра проверю), там правда тики без признака покупка продажа.
У меня данные тоже из квика. И мой расчет ручной в экселе совпадает с моей картинкой, а не с картинкой от Ангела.
Потому и вопросы. Жалуюсь на MD.
 
Aleksey-TДата: Пятница, 05.03.2010, 00:20 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Репутация: 45
Статус: Offline
На неё нечего жаловаться, что дают ей то она и считает.
 
fedotДата: Пятница, 05.03.2010, 02:07 | Сообщение # 10
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
biggrin Понятно. Разработчики. Стандарт индустрии. Но вопросы то остались. Как считает? biggrin
Вот посчитал те же данные без учета информации покупка продажа (на картинке слева)
завтра руками в экселе проверю.
(алгоритм: если тик больше предыдущего считаем его покупкой, если меньше- продажей,
тики без изменения цены повторяют признак предыдущего тика):

на картинке справа подсчитано с учетом информации покупка продажа.
разница есть, но не большая. smile

Без третьей картинки похоже не обойтись. Кто использует MD с квиком рилтайм прошу запостить
картинку футпринта для фьючерса с указанием в каком режиме футпринт строился .

Добавлено (05.03.2010, 02:07)
---------------------------------------------
а вот и тики с финама за 18 февраля:

http://www.onlinedisk.ru/file/369407/

завтра проверю на них, но думаю разницы не будет.

Прикрепления: 9977784.png(60.3 Kb)


Сообщение отредактировал fedot - Пятница, 05.03.2010, 01:42
 
TesterДата: Пятница, 05.03.2010, 09:23 | Сообщение # 11
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (fedot)
Понятно. Разработчики. Стандарт индустрии. Но вопросы то остались. Как считает?

Могу сказать с 100% точностью что это проблема не МД а поставщика услуг.
Если вы используете КВИК то в минутках и тиках идут тики в следующем формате:
Дата-Время-Цена-Обьем-Бид-Аск, посмотрите "Time and Sales"
Так вот КВИК выдает значение БИДа и АСКа одинаковое со значением ЦЕНА тик.
На основе этих данных МД следующим образом интерпритирует данные:
1. Цена тика изменилась - в большую сторону покупка по аску,в меньшую продажа по биду
2. Цена не изменилась - данные пропускаются.

Из за этого обьем на свечном графике будет совпадать, а в футпринте нет.
Выходов несколько:
1. Настройки футпринта сделать "Big vs Small" тогда обьем совпадет но дельты не получишь и не получен BIDxASK
2. Делать изменение тиков с финама, но и тут столкнешься с некоторыми проблемами связанными с организацией базы данных МД,
но в определенной последовательности это решается.

Вообщем МД заточен под буржуйские поставщики услуг и прикрутить к нашему рынку требует дополнительных трудозатрат.

Сообщение отредактировал Tester - Пятница, 05.03.2010, 09:26
 
fedotДата: Пятница, 05.03.2010, 09:56 | Сообщение # 12
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
>На основе этих данных МД следующим образом интерпритирует данные:
>1. Цена тика изменилась - в большую сторону покупка по аску,в меньшую продажа по биду
>2. Цена не изменилась - данные пропускаются.

Сейчас посчитаю по этому алгоритму и дам картинку.
По идее данные пропускаться не должны, удручает другое, что по расчетам МД в некоторых местах большой объем прошел в другую сторону.

Если вы работаете с МД+Квик , дайте еще картинку футпринта

 
TesterДата: Пятница, 05.03.2010, 10:10 | Сообщение # 13
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
100% для футпринта данные не все считаются , я на это неделю угрохал.

На картинке данные за 04.03.10 часть данных с финами-тики и часть онлайн.

Добавлено (05.03.2010, 10:10)
---------------------------------------------

Quote (fedot)
По идее данные пропускаться не должны, удручает другое, что по расчетам МД в некоторых местах большой объем прошел в другую сторону.

Думаю это наша интерпритация - если обьем проходил по биду - это продавцы наливали покупателям.
Вопрос состоит в том кто будет сильнее в конечном итоге, а в данной точке ИМХО это паритет.

Прикрепления: 1737904.png(66.8 Kb)


Сообщение отредактировал Tester - Пятница, 05.03.2010, 10:06
 
fedotДата: Пятница, 05.03.2010, 10:35 | Сообщение # 14
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
О! спасибо за картинку. smile
Вы смогли импортировать тики в МД!
Прошу, дайте пример файла уже готового к импорту в МД (пример тиков которые МД понимает).

Quote (Tester)
Думаю это наша интерпритация - если обьем проходил по биду - это продавцы наливали покупателям.

Здесь понимаю также.
Quote (Tester)
...кто будет сильнее в конечном итоге...

Здесь я думаю немного по-другому: если цена не идет дальше вниз, то закончились продажи (как вариант снизилась активность) или наоборот.
Предполагаю измерять поток ордеров.


Сообщение отредактировал fedot - Пятница, 05.03.2010, 10:40
 
TesterДата: Пятница, 05.03.2010, 10:40 | Сообщение # 15
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (fedot)
Здесь я думаю немного по-другому: закончились продажи (как вариант снизилась активность).

Думаю это опять вилка вероятности зависящей от обьема(от топлива для движения).

Пример тиков с финама. Последние цифры это Бид и Аск

Прикрепления: 6334816.png(30.1 Kb)


Сообщение отредактировал Tester - Пятница, 05.03.2010, 10:42
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Вопросы и ответы (настройка и использование)
  • Страница 1 из 180
  • 1
  • 2
  • 3
  • 179
  • 180
  • »
Поиск: