|
Вопросы и ответы
| |
| Македонский | Дата: Среда, 09.04.2008, 18:54 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Стартуем)))
.
.
.
- вопросы поиска МД и подключения задавайте здесь
- оффтоп влияет на репутацию
/slick
|
| |
| |
| Positiff | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:30 | Сообщение # 1411 |
|
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Статус: Offline
| В таком случаи, сама концепция "Дельта" весьма призрачна 
"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
|
| |
| |
| gaminator | Дата: Четверг, 28.04.2011, 16:01 | Сообщение # 1412 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Quote (Positiff) Но как при больших лотах на продажу рынок может развернуться и пойти вверх (хотябы на небольшое время)?
Вариантов много. Может быть сработали стоп-лоссы, при этом покупатель аккуратно начал пылесосить заявки с этого уровня по небывало дешевой цене.Да и тоже не вижу никакой пользы от наблюдения значения дельты. Фьючерсный рынок точно такой же как и спот рынок, стаканы отличаются лишь ценой и названием. Обьемам в стакане вообще верить нельзя выставляют любые обьемы все кому не лень.
|
| |
| |
| Positiff | Дата: Четверг, 28.04.2011, 16:10 | Сообщение # 1413 |
|
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Статус: Offline
| Quote (Positiff) Вариантов много. Может быть сработали стоп-лоссы, при этом покупатель аккуратно начал пылесосить заявки с этого уровня по небывало дешевой цене.Да и тоже не вижу никакой пользы от наблюдения значения дельты. Фьючерсный рынок точно такой же как и спот рынок, стаканы отличаются лишь ценой и названием. Обьемам в стакане вообще верить нельзя выставляют любые обьемы все кому не лень.
Да, это понятно, могут быть различные виды манипуляций. Но до недавнего времени я слепо верил, что цена Бид - это строго продажа, а Аск - стого покупка. Мне почему-то казалось, что стакан видит кто хочет купить, а кто продать.
"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
|
| |
| |
| gaminator | Дата: Четверг, 28.04.2011, 16:52 | Сообщение # 1414 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| А вот что делать когда такая окошка? выходит когда выбираю на часовых барах Merge profile right но а в дневных барах нормально срабатывает
|
| |
| |
| Tester | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:26 | Сообщение # 1415 |
 Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (Positiff) Но до недавнего времени я слепо верил, что цена Бид - это строго продажа, а Аск - стого покупка. Мне почему-то казалось, что стакан видит кто хочет купить, а кто продать. Так и есть, НО рынок по сути своей манипулятивный, и ко всем прочим несправедливостям есть несправедливость ОБЬЕМА.
Вот тут все и соединяется "обьем" должен ВОЙТИ и ВЫЙТИ, не навредив себе,
и покупка-продажа к этому не имеют отношения.  Так что "дельта" шикарная вещь.
|
| |
| |
| maryg | Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:33 | Сообщение # 1416 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Я знаком с бидами и асками на фьючерсной торговле.
Меня тоже терзали сомнения относительно того, что же такое бид и аск. На собственном опыте торгуя микрофьючерс где отсутствует ликвидность для себя я убедился, что открытие позиции отложенным ордером на sell исполняется по ask у, рынок идет против меня вниз и мне закрывают убыточную позицию по биду, покупаю по лимиту - цена исполняется по аску, и т.д.
Я бы вам порекомендовал познакомиться с работами Стедлмайера и его учеников, лучше самому перевести эти книги, больше поймете. Дальше легче будете осваивать рынок.
Дельта обычно показывает реакцию рынка на высокие или низкие цены когда стоимость актива находится в зоне баланса.
|
| |
| |
| fedot | Дата: Пятница, 29.04.2011, 02:26 | Сообщение # 1417 |
|
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Positiff) Но до недавнего времени я слепо верил, что цена Бид - это строго продажа, а Аск - стого покупка. Мне почему-то казалось, что стакан видит кто хочет купить, а кто продать.
Всё верно. Только предлагаю разделить заявки и сделки, и переформулировать. )
Поток заявок: Участники, каждый из своих соображений, выставляют заявки. Эти заявки, при наличии встречных, удовлетворяются, а остальные попадают в стакан и отображаются в виде таблицы как биды и аски. Участников много и заявки идут постоянно (на ликвидах), стакан меняется. Вот и получается, что стакан не видит, а показывает сколько и почем стоит бумаг на продажу и покупку в моменте. Это заявки ожидающие исполнения и T&S к ним отношения не имеет. (кстати никто не запрещает заявку изменить или отменить).
Теперь T&S (лента сделок): У каждой сделки всегда две стороны покупатель и продавец, в этом смысле любая сделка - это и покупка и продажа одновременно на объем, указанный в ней. Любой участник в любой момент (в сессию), глядя на цену(стакан), волен встать в очередь на исполнение (в стакан), сделка при этом не состоится. Или инициировать сделку, т.е. "стукнуть по встречной заявке". Если он хотел купить, то получится сделка по аску, если продать - то по биду. Сделка попадет в T&S с меткой по аску она прошла или по биду. И на этом всЁ.
МД ничего не придумывает, дельта = все сделки по аску минус все сделки по биду, прощедшие за промежуток времени (за бар), по таблице T&S.
|
| |
| |
| Positiff | Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:43 | Сообщение # 1418 |
|
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Статус: Offline
| Quote (fedot) Всё верно. Только предлагаю разделить заявки и сделки, и переформулировать. ) Поток заявок: Участники, каждый из своих соображений, выставляют заявки. Эти заявки, при наличии встречных, удовлетворяются, а остальные попадают в стакан и отображаются в виде таблицы как биды и аски. Участников много и заявки идут постоянно (на ликвидах), стакан меняется. Вот и получается, что стакан не видит, а показывает сколько и почем стоит бумаг на продажу и покупку в моменте. Это заявки ожидающие исполнения и T&S к ним отношения не имеет. (кстати никто не запрещает заявку изменить или отменить). Теперь T&S (лента сделок): У каждой сделки всегда две стороны покупатель и продавец, в этом смысле любая сделка - это и покупка и продажа одновременно на объем, указанный в ней. Любой участник в любой момент (в сессию), глядя на цену(стакан), волен встать в очередь на исполнение (в стакан), сделка при этом не состоится. Или инициировать сделку, т.е. "стукнуть по встречной заявке". Если он хотел купить, то получится сделка по аску, если продать - то по биду. Сделка попадет в T&S с меткой по аску она прошла или по биду. И на этом всЁ.
МД ничего не придумывает, дельта = все сделки по аску минус все сделки по биду, прощедшие за промежуток времени (за бар), по таблице T&S.
Вы замкнули этот логический круг и теперь всё вроде бы стало ясно. По поводу ценообразования, получается, что даже на ликвидном рынке ваша заявка может быть по данной цене не исполнена или исполнена частично (если вы выставили крупный лот). Это может произойти просто потому, что при данной цене желающих продать оказалось больше чем желающих купить и , соответственно, цена отскочит вниз. Это объясняет, почему отностельно крупные лоты практически всегда исполняются не по текущей цене а по бид или аск, что может в некотором роде ввести в заблуждение. Если я вновь ошибаюсь, прошу меня поправить
"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
Сообщение отредактировал Positiff - Пятница, 29.04.2011, 10:46 |
| |
| |
| AlexMD | Дата: Пятница, 29.04.2011, 16:23 | Сообщение # 1419 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Positiff Спасибо за вопрос по дельте, все очень неоднозначно и прямой зависимости от значения дельты не наблюдается. У самого подобные мысли есть в голове, но структурировать и разложить все по полочкам пока не получается. Quote (Wertyk) Так и есть. Покупатель входит с бидов.
Да вот на картинке наблюдал на двух свечах 15м графика как покупатель(вопрос?) заходил с бидов, причем в открытую. Раз 30-40 появлялся крупный бид (200-300) который по ленте и футпринту проходили как покупки???
|
| |
| |
| radsam | Дата: Пятница, 29.04.2011, 17:02 | Сообщение # 1420 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Статус: Offline
| Quote (Positiff) Если попробывать поразмыслить, то получается, что при относитьельном приемуществе продавцов рынок вруг развернулся и пошёл вверх, а такого быть скорей всего не может - это противоречит закону "Спрос и Предложение". Мне в какой-то момент показалось, что большие лоты могут так воздействовать, но глядя в таблицу "Тайм энд Сейлс" я их не обнаружил. Точнее они были, но они отмечены красным цветом, что говорит о продажах. Но как при больших лотах на продажу рынок может развернуться и пойти вверх (хотябы на небольшое время)?
Давайте разбираться.
Датафит поставляет информацию о тике Last + обьем лотов на этом тике. Как уже указал fedot в зависимости от того кто являлся инициатором сделки (продавец/покупатель) к тику прицепляется бид/аск соответственно.
Возмем к примеру очень быстрый инструмент такой как ЕС. Кто наблюдал в ниндзе за T&S должен был видеть как на сильных движняках лента окрашивается не в цвет бида/аска, а в золотистый, розовый и даже черный. Получается, что датафит не успевает прицепить к тику аск или бид и платформа самостоятельно раскрашивает ленту путем арифметической операции сравнения текущего тика с предыдушими. Похоже именно с этим и связан твой случай когда бар вверх, а дельта по прежнему отрицательна – то есть какой-то крупняк резко купил по маркету, но платформа по прежнему считает тики по последним бидам, хотя на самом деле спрос уже превысил предложение.
Тоже самое и с "Тайм энд селлс". ты говоришь, что был поток красных лотов – типа продажа. Видимо здесь точно также - текущиий объем тика лента сравнивала с последним бидом и поэтому раскраска ленты была красной. Тогда из всего этого следует, что на резких движняках цены Last могут менятся, а сопровождающие их биды/аски – нет.Добавлено (29.04.2011, 17:02)
---------------------------------------------
Quote (Tester) есть несправедливость ОБЬЕМА. Вот тут все и соединяется "обьем" должен ВОЙТИ и ВЫЙТИ, не навредив себе,
и покупка-продажа к этому не имеют отношения
Tester, Вы имеете в виду настроить график только отображение объема? То есть, чтобы чарт "строился" не на значениях "bid x ask", а в виде дельты объемов?
|
| |
| |
| AlexMD | Дата: Пятница, 29.04.2011, 18:28 | Сообщение # 1421 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Quote (Positiff) Это точно . Или, быть может, маркет-мэйкеры придумали какието новые ухищрённые схемы манипулирования. Я думаю, что те кто управляет рынками придумали и активно внедряют новые виды теханализа – горизонтальные объемы или что бид – это продавец, а аск – покупатель и тп.
Интересно кто акционеры marketdelta или Linn soft не удивлюсь если это крупная биржа….
|
| |
| |
| Positiff | Дата: Пятница, 29.04.2011, 18:44 | Сообщение # 1422 |
|
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Статус: Offline
| Quote (AlexMD) Я думаю, что те кто управляет рынками придумали и активно внедряют новые виды теханализа – горизонтальные объемы или что бид – это продавец, а аск – покупатель и тп.
Интересно кто акционеры marketdelta или Linn soft не удивлюсь если это крупная биржа….
Ну зачем же во всех видеть только врагов...  Я не вкурсе кто инвестировал проект МаркетДелтьа, знаю лишь только, что её один из авторов имеет место на площадке, но сильно пристарастившись к электронной торговле, решил на сколько это возможно, имитеровать концепцию пита при помощи электронного терминала. Так и зародился сам Футпринт(с).
"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
|
| |
| |
| Wertyk | Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:39 | Сообщение # 1423 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Quote (AlexMD) Да вот на картинке наблюдал на двух свечах 15м графика как покупатель(вопрос?) заходил с бидов, причем в открытую. Раз 30-40 появлялся крупный бид (200-300) который по ленте и футпринту проходили как покупки???
Если по ленте идут покупки, то это значит что покупатель входит по аску , а не по биду, т.е. именно открыто. Либо это стопы продавца. Крупный бид покупателя это лимитник, очень часто не заявленный в стакане.
Когда к нему подходит цена, медведи, продавливая его, шортят по рынку.
Если продавят, то сходим ниже . Если - нет , то отскочим , а на футпринте будет красная свеча на минимуме.
|
| |
| |
| Positiff | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 00:35 | Сообщение # 1424 |
|
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Статус: Offline
| Quote (Tester) Как стартовая точка для размышления и развития - вот об этом Уровни Дальше - вот - Продолжение И ИМХО далее можно подключать объем и смотреть в горизонтали и вертикали.
И не смотрите на "точку".
Нашёл источник в рунете, автор которого перевёл часть статей http://www.tradingacademy.com
Кто интересуется уровнями, думаю, тому будет интересно.
Вот ссылочка http://www.priceactionfx.ru/2009/10/blog-post_5284.html
"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
|
| |
| |
| radsam | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 12:46 | Сообщение # 1425 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Статус: Offline
| Нашел разьяснения брокера "Мирус" касаемо дельты
http://connectpro58377496.connectpro.acrobat.com/p80908249/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
слушать с 36 минуты по 41Добавлено (02.05.2011, 12:46)
---------------------------------------------
Ребята, а как быть с датафид от CQG ?
Я только что зарегился у AMP, прислали логин с паролем на датафид CQG.
Но при установке этого CQG в качестве поставщика которовок некуда вводить логин и пароль. В тоже время если поставить например Zen-Fire, то поля для ввода присутствуют. Заметил, что если выбать CQG, то в поле "Brokerage Destination" доступно только "Trading Simualator", а вот если выбрать Зена в том же "Brokerage Destination" есть "Zen".
Как быть?
|
| |
| |
|
