Среда, 08.02.2023, 09:48

Market Profile & Footprint

Блоги трейдеров
Меню сайта
Архив данных Quik
Тематическое видео
Программы
Разное
Статистика
Онлайн всего
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
...
...
...
...

Блог

26-го января 2010 года, разделив капитал на несколько частей, постепенно накопил короткие позиции со средней ценой от 10836



28-го января 2010 года, в целях снижения рисков:

1) Полностью закрыл позиции SRH1 по 10805 (+0,29% или +2,3 марж.%)



2) Открыл длинную позицию по споту (!) Сбербанка от 107, сразу выставив тэйк-профит на 108



3) Выставил 2 заявки на открытие коротких позиций SRH1 от 10850 и 10900

После чего:

4) Полностью закрыл длинную позицию Сбербанка по 108 (+1%)



5) Короткая позиция SRH1 от 10850 была открыта, а до 10900 цены не дошли)
Однако после выхода статистики по ВВП США восстановил все короткие позиции SRH1 со средней ценой от 10831



Итог:

1. За счет хеджирования рисков (открытия длинных позиций по базовому активу) прибавил 1% к своему спекулятивному портфелю))
2. Имеем неплохую и пока прибыльную короткую позицию по SRH1 от 10831 .
Но как мы знаем, хороший вход - это даже меньше, чем половина успеха)
Грамотный выход - вот что определяет настоящих профессионалов рынка)
Только вот хороший выход с точки зрения стратегий скальпинга может быть самым неудачным с точки зрения трендовых стратегий)))

Просмотров: 652 | Добавил: Македонский | Дата: 29.01.2011 | Комментарии (0)

В наличии 3-й трендовый день в Газпроме с точки зрения аукционной теории рынка, что не может нервировать "медведей")


Стоит отметить, что сегодня локальные максимумы пробивали резкими движениями, в которых уверенно доминировали покупки:



Продолжение восходящего тренда возможно лишь при уверенном пробое основного редута "медвежьей обороны" на уровне 204, что инициирует покупки вплоть до следующих уровней:

Ближайшее сопротивление:
210 (РОСvo сентября 2008 года)



Следующие сопротивления сформированы дневными контрольными точками (РОС и РОСvo):
216
228,31-231
235,52
240,9
245,55


Просмотров: 670 | Добавил: Македонский | Дата: 27.01.2011 | Комментарии (0)

В отличие от двух предыдущих дней, структура ленты в Сбербанке изменилась - появились первые покупатели. Причем покупки доминировали как в начале, так и в конце торговой сессии.



Если говорить о ближайшей основной цели в восходящем движении - это озвученный мною вчера диапазон 107-108, который нужно рассматривать как серьезное сопротивление и удачное место для закрытия длинных позиций. А особенно рискованные могут открывать короткие позиции) Однако не исключаю при этом, что известная агрессия покупателей (и лента нам в помощь) может загнать цены и выше этого уровня, поэтому стопы лучше располагать вблизи верхней границы.
Что же касается целей нисходящего движения - то ближайший серьезный уровень, откуда интересны покупки - это 100,9. Который, естесственно, кажется нам маловероятным, но не забываем, что понятия "рынок" и "рациональность" это практически противоположные вещи)))



Ещё одно статистическое замечание в пользу актуальности диапазона "107-108" - на уровне 107,37 сформирована контрольная точка РОСvo суммарного объемного профиля в предыдущем месяце

Просмотров: 638 | Добавил: Македонский | Дата: 25.01.2011 | Комментарии (0)




В Газпроме весь день продажи доминировали, особенно агрессивные присутствовали в период с 12.00 до 13.00. Так что покупать пока опасно). Первый интересный уровень для осторожных лонгов - район 186,84-187. Однако следуюший - 177,88, что предполагает очень короткий стоп)))



В Сбербанке картина ни чуть не оптимистичнее)) Ни о каких разворотных паттернах пока нет и речи. Хорошая поддержка внизу - 100,86. Очень интересный диапазон для шортов вверху - 107...108


Просмотров: 626 | Добавил: Македонский | Дата: 24.01.2011 | Комментарии (0)



В районе ближайшей поддержки 193,54 (РОС) отрицательная дельта постепенно утратила свое значение (...-3320...-1369...-116...).
Однако тиковый объем в каждом из 3-х баров (5854, 5932 и 5768) практически одинаковый.



Положительная дельта сменяется на отрицательную, появляется первый "хвост"

  

1. Открываю длинную позицию по фьючерсу GZH1 от 19483
2. Полностью закрываю длинную позицию по фьючерсу GZH1 по 19630


Просмотров: 724 | Добавил: Македонский | Дата: 20.01.2011 | Комментарии (2)

В самом начале торговой сессии "быки" инициировали импульсное восходящее движение.

Однако после пробоя верхней границы области стоимости (VAH) вчерашнего дня, с каждым последующим тиковым баром "бычья" дельта постепенно сокращалась, и вскоре сменила свое положительное значение на отрицательное (с +3780 до -1099).



В райне нижней границы области стоимости (VAL) "медвежья" дельта аналогично сменила своё отрицательное значение на положительное (с -1811 до +1387), сигнализируя таким образом об отсутствии какого-либо доминирующего движения внутри дня


Просмотров: 526 | Добавил: Македонский | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (1)

На новогодних каникулах создал короткий, но информативный видеоролик по системному трейдингу Market Profile & Footprint

Смотреть в YouTube — www.youtube.com/watch?v=jxQQC--Yoio

Скачать - http://depositfiles.com/ru/files/qfvferllb


Просмотров: 826 | Добавил: Македонский | Дата: 06.01.2011 | Комментарии (1)




Примеры стратегий "ложных пробоев" - http://www.marketdelta.com/False_Breakout
Просмотров: 626 | Добавил: Македонский | Дата: 28.12.2010 | Комментарии (0)

После нервного утреннего снижения котировки, не достигнув ближайшей поддержки на уровне 193,8-194 (РОС и РОСvo от 20.12.10 г.), резко развернулись вверх, постепенно накапливая положительную дельту в объемах. Однако силы быкам хватило ровно до первого же сопротивлени на уровне 195,7 (РОС от 23.12.10 г.), после чего импульсное движение перешло во флэт.



При этом стоит обратить внимание, что основной объем (40,3%) был сконцентирован в узком диапазоне 194,9-195,05, что позволит нам принять этот уровень за значимый, однако суммарный дневной объем в очередной раз оставляет желать лучшего) Отсутствие на рынке other-timeframe traders весьма ощутимо, что позволят day-timeframe traders раскачивать его из стороны в сторону, увеличивая волатильность)




На следующее утро предлагаю рассмотреть 2 стратегии:
1) Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Trending):
- лонг выше VAH (195,37) со стопом под конрольной точкой РОС (194,95),
- шорт ниже 193,8 (POC) с коротким стопом
2) Non-Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Non-Trending):
- лонг от 193,8 (POC) с коротким стопом,
- шорт от 195,37 (VAH) с коротким стопом

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ОБСУЖДЕНИИ, ВЫСКАЗЫВАЕМ КРИТИЧНЫЕ МНЕНИЯ И ГОЛОСУЕМ ЗА ПОСТ!!!
Просмотров: 831 | Добавил: Македонский | Дата: 27.12.2010 | Комментарии (0)

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint



1. Торговая сессия открылась с небольшим гэпом вверх, но тут же цены были отвергнуты как несправедливые из области стоимости вчерашнего дня (VA), и цена устремились вниз, в поисках поддержки
2. Поддержку оказал уровень 195,31-195,35 (РОСvo и РОС соответственно), после чего был отскок вверх до 196, и снова тестирование наметившейся поддержки. На этот раз "медведи" попытались "загнать" цены в область стоимости 21/12/2010, однако получили достойный отпор
3. После чего цены устремились к сопротивлению в виде нижней границы области стоимости (VAL) предыдущего дня



Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta - http://www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как "медвежья" дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.
Просмотров: 705 | Добавил: Македонский | Дата: 26.12.2010 | Комментарии (0)

« 1 2 3 »