26-го января 2010 года, разделив капитал на несколько частей, постепенно накопил короткие позиции со средней ценой от 10836

28-го января 2010 года, в целях снижения рисков:

1) Полностью закрыл позиции SRH1 по 10805 (+0,29% или +2,3 марж.%)


2) Открыл длинную позицию по споту (!) Сбербанка от 107, сразу выставив тэйк-профит на 108


3) Выставил 2 заявки на открытие коротких позиций SRH1 от 10850 и 10900

После чего:

4) Полностью закрыл длинную позицию Сбербанка по 108 (+1%)

В наличии 3-й трендовый день в Газпроме с точки зрения аукционной теории рынка, что не может нервировать "медведей")


Стоит отметить, что сегодня локальные максимумы пробивали резкими движениями, в которых уверенно доминировали покупки:


Продолжение восходящего тренда возможно лишь при уверенном пробое основного редута "медвежьей обороны" на уровне 204, что инициирует покупки вплоть до следующих уровней:

Ближайшее сопротивление:
210 (РОСvo сентября 2008 года)

В отличие от двух предыдущих дней, структура ленты в Сбербанке изменилась - появились первые покупатели. Причем покупки доминировали как в начале, так и в конце торговой сессии.

В Газпроме весь день продажи доминировали, особенно агрессивные присутствовали в период с 12.00 до 13.00. Так что покупать пока опасно). Первый интересный уровень для осторожных лонгов - район 186,84-187. Однако следуюший - 177,88, что предполагает очень короткий стоп)))

В районе ближайшей поддержки 193,54 (РОС) отрицательная дельта постепенно утратила свое значение (...-3320...-1369...-116...).
Однако тиковый объем в каждом из 3-х баров (5854, 5932 и 5768) практически одинаковый.

В самом начале торговой сессии "быки" инициировали импульсное восходящее движение.

Однако после пробоя верхней границы области стоимости (VAH) вчерашнего дня, с каждым последующим тиковым баром "бычья" дельта постепенно сокращалась, и вскоре сменила свое положительное значение на отрицательное (с +3780 до -1099).

На новогодних каникулах создал короткий, но информативный видеоролик по системному трейдингу Market Profile & Footprint

Смотреть в YouTube — www.youtube.com/watch?v=jxQQC--Yoio

Скачать - http://depositfiles.com/ru/files/qfvferllb

После нервного утреннего снижения котировки, не достигнув ближайшей поддержки на уровне 193,8-194 (РОС и РОСvo от 20.12.10 г.), резко развернулись вверх, постепенно накапливая положительную дельту в объемах. Однако силы быкам хватило ровно до первого же сопротивлени на уровне 195,7 (РОС от 23.12.10 г.), после чего импульсное движение перешло во флэт.


При этом стоит обратить внимание, что основной объем (40,3%) был сконцентирован в узком диапазоне 194,9-195,05, что позволит нам принять этот уровень за значимый, однако суммарный дневной объем в очередной раз оставляет желать лучшего) Отсутствие на рынке other-timeframe traders весьма ощутимо, что позволят day-timeframe traders раскачивать его из стороны в сторону, увеличивая волатильность)



На следующее утро предлагаю рассмотреть 2 стратегии:
1) Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Trending):
- лонг выше VAH (195,37) со стопом под конрольной точкой РОС (194,95),
- шорт ниже 193,8 (POC) с коротким стопом
2) Non-Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Non-Trending):
- лонг от 193,8 (POC) с коротким стопом,
- шорт от 195,37 (VAH) с коротким стопом

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ОБСУЖДЕНИИ, ВЫСКАЗЫВАЕМ КРИТИЧНЫЕ МНЕНИЯ И ГОЛОСУЕМ ЗА ПОСТ!!!

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint


1. Торговая сессия открылась с небольшим гэпом вверх, но тут же цены были отвергнуты как несправедливые из области стоимости вчерашнего дня (VA), и цена устремились вниз, в поисках поддержки
2. Поддержку оказал уровень 195,31-195,35 (РОСvo и РОС соответственно), после чего был отскок вверх до 196, и снова тестирование наметившейся поддержки. На этот раз "медведи" попытались "загнать" цены в область стоимости 21/12/2010, однако получили достойный отпор
3. После чего цены устремились к сопротивлению в виде нижней границы области стоимости (VAL) предыдущего дня


Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta - http://www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как "медвежья" дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.