Market Profile & Footprint

Итоги в 2012 году

Македонский — Sun, 27 Jan 2013 06:10:27 GMT

Отработка VAH в Сбере и VWAP в ГАЗПРОМе.

Македонский — Thu, 19 Apr 2012 04:04:07 GMT

Сбербанк в первой половине дня попытался пробить верхнюю границу области стоимости (VAH) от 13 апреля 2012 года, однако там покупателей встретили продавцы, а затем небольшие принты (little prints) на локальных экстремумах сигнализировали о слабости "быков".

ГАЗПРОМ всю сессию боролся с VWAP. Классика) Как в паттернах на сайте MarketDelta)

Паттерны от команды Discovery Trading Group

Македонский — Wed, 18 Apr 2012 16:59:23 GMT

"Небольшие принты" в ГАЗПРОМе

"Мышеловка" в Сбербанке

Читать про паттерны на русском:
http://clusterdelta.com/patterns/8

Продажи под закрытие сессии. Классика)

Македонский — Wed, 04 Apr 2012 16:58:41 GMT

В диапазоне 97,7-98 набрали около 23% объема всей сессии, на уровне 97,9 - максимальный объем.

При пробитии максимумов текущего дня объем в 15-минутном баре увеличился практически в 2,8 раза, "бычья дельта" увеличилась пропорционально, в 3,2 раза.

Однако, в последствии, за полтора часа, на максимальных объемах дня, "бычья дельта"постепенно сократилась, и даже трансформировалась в "медвежью".

Вывод классический) Крупные операторы рынка фиксировали позиции в своих портфелях)

Крупные лоты на открытии и "мышеловки" для покупателей во второй половине дня

Македонский — Thu, 15 Mar 2012 16:57:48 GMT

Самые крупные лоты покупателей (от 20 до 80 тыс.) прошли сразу после открытия, в диапазоне 102 — 102,5 р… Однако основные объемы (порядка 41%) всей сессии сформировались у максимумов года.

При этом «быки» дважды пробивали экстремумы, и дважды их лоты попадали в «мышеловки» («mousetrap») — в 13-30 и 16-15 мск.

Подробнее о «мышеловках» («mousetrap»):
http://clusterdelta.com/patterns/8
http://www.discoverytradinggroup.com/archives/1303

"Мышеловка" и покупки по стопам ("mousetrap" & stop buy)

Македонский — Wed, 14 Mar 2012 16:56:32 GMT

Ситуация в моменте со Сбербанком. Собрали крупный объем в "мышеловку", после чего инициировали покупки по стопам. На рынке бродят профессионалы))

Идентификация "мышеловки" ("mousetrap"):
- второй подход к уровню (максимумах года),
- уровень пробит,
- объем, пойманный в mousetrap относительно высок, по сравнению с объемом на предыдущем провальном уровне,
- самый высокий объем сдвинут в верхнюю часть бара,
- внутри бара относительный общий объем повышается,
- сдвиг в сторону продаж,
- большой размер покупок на цене с обратной стороны.

Читать про "мышеловки" ("mousetrap"):
http://clusterdelta.com/patterns/8
http://www.discoverytradinggroup.com/archives/1303

Вводим понятия "умные продажи" и "агрессивные продажи"

Македонский — Thu, 16 Feb 2012 16:53:05 GMT

Много вчера утром говорилось про то, как убиты были на гэпе «медведи», что эмоциональный «шортокрыл» вынес мозг, про ловушки и т.п. Оно, конечно, имеет место быть. НО. Разберем ситуацию в профиль. А лучше – в объемный профиль) Берем Сбер.

Чтобы не пугать народ непонятными картинками, объясню на пальцах. Красные прямоугольники – инициирующие продажи, синие – покупки. График 10-минутный. Инициирующие – это когда рыночной заявкой бьют по лимитированной, чтобы сдвинуть рынок.
Так вот, все шорты были закрыты в первые 10 минут открытия сессии, в диапазоне 97,45- 97,75 р. (~60% объема). Однако в диапазоне 97,3 – 97,45 (~40%) мы видим продажи, т.е. по сути фиксинг длинных позиций. Объем первых 10 минут не превышает 2-3% общего объема сессии.
О чем нам это говорит? Первое – серьезного «шортокрыла» не произошло, это обычный шум на рынке. Второе (на что и нужно обратить основное внимание) – «медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции, это не краткосрочные спекули и не овернайтеры. Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р. (~1620 по ММВБ, что не исключает
krechetov). Они набирали позу с уровня 92 р., причем одной и той же схемой – «умным шортом». Так было и на 96, и вчера на 97,2. Обращаю внимание, что вчера в диапазоне 97,15-97,3 р. было накоплено 60,4% объема всей сессии, остальное – шум и попытки краткосрочных спекулей продавить рынок вниз. При этом ММ спокойно наблюдает, спекулям не помогает. Кэш для шорта есть ещё. Первое движение всегда за спекулями, ведь их предназначение создание ликвидности на спокойном рынке. А ММ подключается только на пробитии важных уровней. Тут солидарен с 123isaider– движение от максимумов начинается без объемов, после кульминации покупок (или продаж). И интерес 123isaider к VSA не спроста, а после накопленного опыта. Ведь любой трейдер понимает, что рынок двигает большое бабло, разрешенные лимиты инвестбанков на рынки MSCI. И понять рынок можно ТОЛЬКО через объем. Ранее здесь я как-то писал про ложные диверы ((http://smart-lab.ru/blog/1292.php)), и про то, что важен НЕ ПРОСТО объем на экстремумах, а профиль сделок – была ли инициирующая покупка на хаях, или продажа.
В Газпроме позавчера было пожестче, ММ пошел в наступление, подразумевая, что поза УЖЕ сформирована. И шел он «агрессивным шортом».

«Умные продажи»— «медведи» подпускают, к примеру, к уровню 97 – 97,2, отдают вверх копеек 20-30, и в этом диапазоне подсовывают офера лимитированными заявками под биды, формирующиеся рыночными заявками. При этом стакан покупок пустой, т.к. бьют бидами в моменте, а «медведи» создают иллюзию обороны – их стакан плотный от лимитированных заявок.
«Агрессивные продажи»— на этот раз «медведи» наступают рыночными оферами, у «быков» стакан плотный. Как правило, появляется, крупный бид лимитированной заявкой, например, в 20-40 тыс. лотов на уровне 192 рубля. Перед ним (оно и естественно) выстраиваются биды поменьше – «прилипалы», которые пытаются повторять действия ММ, и идти с ним в ногу, т.е. иметь за спиной крупный объем. Стакан в этот момент дергается с наивысшей скоростью, летают всеми известными «единички» — предпосылки работы высокочастотных роботов. После того, как биды перед ценой в 192 р. убиты рыночными оферами, лимитированная заявка ММ объемом в 20-40 тыс. лотов резко исчезает (в таблице всех сделок сделка не проходит). Т.е. реально это был бид «медведя». После чего, оно и понятно, цена пролетает вниз копеек 30-50)

ГАЗПРОМ: реакция рынка на вчерашний баланс

Македонский — Wed, 02 Feb 2011 07:41:55 GMT

Реакция рынка не заставила себя ждать. Без комментариев...)
Слова здесь ни к чему, т.к. всё это описано в аукционной теории рынка.

ГАЗПРОМ: сформировали баланс

Македонский — Mon, 31 Jan 2011 17:23:04 GMT

В результате коррекции сформировали практически идеальный баланс (!) с контрольной точкой в середине диапазона.
Как мы знаем, рынок в состоянии баланса находиться долго не может, и вскоре игроки инициируют противоположное движение - дисбаланс.
Тактика в этом случае предельно проста: открытие позиций в случае уверенного пробоя границ установленной области стоимости.

Т.е. лонги от 197,5 с целью 200 и шорты от 196,5 с целью 190.

При этом обращаю внимание, что основной объем в январе скопили на уровне 200 (голубая линия), пробой которого может инициировать "дикое" импульсное движение))) До этого момента "медведи" контролируют ситуацию.

Уровни поддержки Сбербанка

Македонский — Sat, 29 Jan 2011 10:54:49 GMT

Несмотря на весь пессимизм закрытия недели, ближайшим уровнем поддержки является уровень 105,4, где сходятся цели разных методов технического анализа:

1. Контрольная точка РОСvo от 25.01.11 г.

2. Уровень 61,8%-й коррекции по Фибоначчи от последнего восходящего движения
3. Цель движения коррекционной волны С, при условии, что С = 100% of А

Следующим уровнем поддержки является уровень 104, где расположены:
1. Незакрытое окно от 25.01.11 г.
2. Линия восходящего тренда, соединяющая 2 экстремума - от 17.11.10 г. и 24.01.11 г.
3. Нижняя граница вновь сформированного нисходящего канала, соединяющего 2 экстремума - от 18.01.11 г. и 27.01.11 г.