Пятница, 24.11.2017, 03:09

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 512345»
Модератор форума: Aleksey-T 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » RTL (Market Delta)
RTL (Market Delta)
RuslanДата: Четверг, 05.05.2011, 12:19 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть кто-то , кто начал разбираться с RTL ?
Копался с примером он МД взятого у них на сайте, вроде ничего сложного, пока не стал пробовать написать свою стратегию.
Есть несколько вопросов.
Каким примитивом выступает цена? Чтоб не сравнивать в правилах HI>ENTRY + 5 --- Выход.
Что такое LAST , когда мы в правилах прописываем цену входа?
Как формируеться сигнал - после полного формирования свечи или он может произойти в момент промежуточного состояния тоже?
Допускаю, что при тестировании это после полного формирования свечи, но как тогда в режиме реального времени?

Спасибо.

 
gaminatorДата: Четверг, 05.05.2011, 18:05 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Ruslan)
Как формируеться сигнал
в момент промежуточного состояния в режиме реального времени
 
RuslanДата: Четверг, 05.05.2011, 20:16 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
gaminator текущая свечка за время ее формирования может быть какой угодно.
 
gaminatorДата: Среда, 20.07.2011, 21:02 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
slick, Вот копаюсь в ртл, как оставить последнюю сигнальную стрелочку из кучки: ?

Первый сигнал из кучки оставляется, в sstat выбрав sum of consecutive signal, но почти всегда это оказывается самым убыточным
Прикрепления: 4479948.jpg(16Kb)


Сообщение отредактировал gaminator - Среда, 20.07.2011, 21:22
 
gaminatorДата: Четверг, 21.07.2011, 01:37 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Партизан biggrin
Ну логика может быть любой сейчас в стадии тестирования, на примере это обычный индюк CCI <= -120. Сигнал повторяется на каждой свечке при ССI ниже -120. Надо бы оставить из этой кучки только последний сигнал. А на новом уходе ниже все повторить.
Убыточный имел ввиду слишком ранний.


Сообщение отредактировал gaminator - Пятница, 22.07.2011, 06:56
 
sv55Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 12:32 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Репутация: 1
Статус: Offline
кто знает где почитать про TVAL, DATE,TIME,DV,NOW? это в сигнал можно добавить а как использовать не пойму. суть задачи сравнить ласт по времени.
 
sv55Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 14:22 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Репутация: 1
Статус: Offline
ой какая интересная ссыль... сенкс! а то как то тыкаюсь чо понял из экспериментов юзаю.

ХМ... так и не разобрался как же задать условие сравнения времени ласт...


Сообщение отредактировал sv55 - Воскресенье, 31.07.2011, 17:08
 
gaminatorДата: Четверг, 04.08.2011, 07:32 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто нибудь ставил сигнал Delta Divergence at New Daily Highs/Lows? http://www.marketdelta.com/products/indicator-store/powerful-signals
Пример кода не могу найти.
 
sv55Дата: Понедельник, 08.08.2011, 01:38 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Репутация: 1
Статус: Offline
http://day-trader.ucoz.ru/load/delta_divergence_indicator_za_2_minuty_ot_valuetech/6-1-0-316
 
norvikДата: Пятница, 12.08.2011, 12:56 | Сообщение # 10
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (slick)
TR_FILL - средняя величина заполненных позициий по факту исполнения ордера, например:

Предлагаю для простоты пока принять что кол-во открываемых позиций = 1, 1лот = 1 контракт.
Quote (slick)
а я правильно понял, что Вы сначала хотите выставить стоп, а потом открывать позу?

может напишите по пунктам порядок и распишем его на РТЛ?

Думаю порядок должен быть такой(возьмем самую простую ситуацию, выставить надо только стоп и открыться): ПЕРВЫМ отправляется ордер на открытие позиции, сразу после этого стоп-ордер. Сразу это через время достаточное что бы МД обработала алгоритм, т. е.
в нормальном режеме грубо=1млсек.
Если открываемся лимитным, то банально цена стоп равна(при покупке) цене лимит минус
N пунктов. Если вход по рынку то сложнее, пока это все доедет может поменяться и ласт
и размер спреда , и то и другое вместе, то есть тут уж каждый сам решает какое должно быть N что бы учесть что мы не в Чикаго. Можно хоть среднее взять от бида, аска, и ласта и привести к значению ценовой шкалы .
 
norvikДата: Пятница, 12.08.2011, 14:03 | Сообщение # 11
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
TR_FILL то даст, но через н-ное количество времени..
Ладно, не будем пока об этом заморачиваться, другого варианта я думаю нет.
Ориентируемся на TR_FILL при входе по рынку, главное наладить правильную логику
заранее спасибо за помощь smile
 
AlexMDДата: Четверг, 18.08.2011, 15:08 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Требуется помощь в написании пользовательского индикатора. Логика простейшая на картинке дан минутный график, ищем объемы более 8000 к примеру, дальше 1 индикатор дает верхнюю границу (HI), которая тянется до следующего бара > 8000, ну а 2 соотв. нижнюю (LO).
При всей простоте логики мозгов не хватает как это написать, тк само условие vol > 8000 выдает результаты в бинарном режиме, да можно это привязать к V# или custom column, но нужен именно custom indicator.
Прикрепления: 4476774.png(44Kb)
 
mate82xДата: Четверг, 18.08.2011, 18:50 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть ли у кого какие-нибудь идеи, свои наработки по формализации сигналов на вход и выход? Давайте делиться! wink
Как я вижу простую тактику, например можно использовать TPO Indicator для входа на отбой от уровней предыдущего дня, а выходить по сигналу Delta Divergence.
Может знаете трендовые и пробойные тактики с применением профиля/футпринта?

Пока нашел вот это:
http://www.marketdelta.com/blog/category/rtl/
Неплохо было бы перевести. Кто-нибудь возьмется?


Сообщение отредактировал mate82x - Четверг, 18.08.2011, 18:51
 
gaminatorДата: Четверг, 25.08.2011, 01:22 | Сообщение # 14
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (mate82x)
Есть ли у кого какие-нибудь идеи, свои наработки по формализации сигналов на вход и выход? Давайте делиться!
Как я вижу простую тактику, например можно использовать TPO Indicator для входа на отбой от уровней предыдущего дня, а выходить по сигналу Delta Divergence.
Может знаете трендовые и пробойные тактики с применением профиля/футпринта?

Пока нашел вот это:
http://www.marketdelta.com/blog/category/rtl/
Неплохо было бы перевести. Кто-нибудь возьмется?


Переводим через различные переводчики. Например в гуглтранслите.

Добавлено (25.08.2011, 01:22)
---------------------------------------------

Quote (slick)
gaminator, CCI.1 <= -120 AND CCI > -120

ВОт так лучше: SIGNAL_CCI.1 = 1 AND AND CCI < -120
 
qulanДата: Пятница, 26.08.2011, 13:35 | Сообщение # 15
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем привет. Подскажите плз, как прописать логику. Например текущий хай или лоу за 10 баров, больше хая или лоу за предыдущие 10 баров
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » RTL (Market Delta)
Страница 1 из 512345»
Поиск: