Воскресенье, 19.11.2017, 02:33

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 5«12345»
Модератор форума: Aleksey-T 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » RTL (Market Delta)
RTL (Market Delta)
AlexMDДата: Пятница, 02.09.2011, 20:57 | Сообщение # 16
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (qulan)
Всем привет. Подскажите плз, как прописать логику. Например текущий хай или лоу за 10 баров, больше хая или лоу за предыдущие 10 баров


MIN(LOW, 10)

CL > MIN(HI, 10) - Бар закрылся выше минимального хая за 10 последних баров (значения будут меняться)


Сообщение отредактировал AlexMD - Пятница, 02.09.2011, 21:17
 
norvikДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:08 | Сообщение # 17
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
Кто- нибудь пробовал торговую систему запускать в реальном времени, хотя бы на симуляторе? Сделал бэктестинг простейшей системы, эквити чуть потолок не пробила..
Что -то не вериться что все так шоколадно в реальном времени, наверняка есть существенные различия между сжатой ситуацией(бэктест) и нормальным течением времени(кроме того что нет учета спреда, проскальзывания, пинга и т.д.)
Кто либо этот вопрос хоть как то исследовал? Может есть у кого ссылки по освещению вопросов касаемо работы этих блоков ИРТ/МД, поделитесь пожалуйста.
Прикрепления: 5748604.jpg(73Kb) · 7023577.jpg(69Kb) · 8301494.jpg(124Kb) · 1935818.jpg(65Kb) · 4026464.jpg(146Kb)
 
AlexMDДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:23 | Сообщение # 18
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
norvik

Эквити пробивает потолок только на тестере, если запустить на реале, то получается огромное количество промежуточных сделок, которые тестер отбросил, так как используется переменная V# а не закрытие бара. Ну те если цена пересекает кривую, то по закрытию бара она пересекла ее 1 раз, а в течении бара это может быть десятки раз.
Тестер выбирает самое лучшее значение и использует его, ну те теоретический максимум получается.
 
norvikДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:55 | Сообщение # 19
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
Спасибо за комментарий, но не убедили, поправил правила закрытия позиции, результат почти не изменился. И по закрытию позы, даже если цена в течении бара пересекла линию стопа много раз позиция будет закрыта ОДИН раз, да, возможно по худшей цене. Откуда возьмется "огромное количество промежуточных сделок"? Отметил только то система не осуществляет вход в позицию пока есть открытый шорт или лонг, (конечно если иное не определено правилами) , то есть часть сигналов не реализовалась, но эта опция должна и на реале отработать точно также.
Прикрепления: 6055143.jpg(70Kb) · 5443889.jpg(69Kb)


Сообщение отредактировал norvik - Понедельник, 19.09.2011, 21:15
 
AlexMDДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:26 | Сообщение # 20
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Закрытие по клозу это да, но открытие через значение V#?, если да то все равно берет только лучшие значения. Хотя просчитывать можно и через V# просто надо немного по другому условия прописывать, я по до этого не дошел, время не хватает.

А вообще запустите симулятор пусть он сделает несколько сделок и сравните с тестером если совпали - примите поздравления!
 
norvikДата: Вторник, 29.11.2011, 21:26 | Сообщение # 21
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
На скрине последний лонг с правилом закрытия "open next bar". Видно что цена входа 1.3621 отличается от цены "open next bar" на 8 пунктов, хотя система зафиксировала профит в 10 пунктов, и так могло бы быть ведь на предыдущем баре цена была вход+11 пунктов. Каким образом отработается это дело в реале так и не понял, как на картинке или как указали в правилах системы?
Наверно все таки использование V# для определения точки входа оптимально, а для фиксации прибыли лучше лимитный ордер.
Ессно на такой сделке вполне возможна потеря 2-3 пипсов на спреде про входе-выходе по рынку, а на активном рынке при не очень ликвидном инструменте и сработавшем стоп лоссе потери могут значительно превышать плановые.
Вопрос не в этих, конечно существенных частностях, а в том насколько адекватно
МДшный тестер проверил мои сигналы, так как даже если ухудшить результат в 2 раза, и в 4 раза, остаток все равно неприлично велик для любого расклада.
Либо что-то я неправильно ввел, либо тестер просто врет и что-то не учтено, нужны какие-то поправки, коэффициенты? Вроде на графике TSYS отображается все корректно
оставлю на денек включенной систему.

Добавлено (29.11.2011, 21:26)
---------------------------------------------
УУУ Есть кто нибудь?? С TSYS что, никто не разбирался? Есть пара вопросов которые хотел обсудить..
Есть подозрение что тестер в ИРТ глючный до такой степени что вообще появились сомнения в целесообразности использования этого модуля. А жаль, в АМИ гораздо сложнее кодить, хотя решить там можно практически любой вопрос...

Прикрепления: 6054900.jpg(37Kb)
 
norvikДата: Среда, 30.11.2011, 00:44 | Сообщение # 22
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
Вопрос не в том. Понятно что любая симуляция не может адекватно полностью имитировать реал. У меня оно даже так как задумано не делает.
Пишу простую систему, например:
1;Condition1= Graal and set (V#1,Price1) and set(V#2,Price2) Sellshort; где Price1, Price2 цена стопа и тэйк профита к примеру 10 пипсов, и соответственно условия
при которых мы выходим:
2;Close>V#1 Covershort
3;Close<V#2 Covershort
Делаю тестик, отрабатывает нормально.
Далее хочу улучшить профитную часть добавив условие:
4;if (barsopen>10 and entry-cl>0.001) then(set(V#1,cl+0.0005) and set(V#2, cl-0.0015)
Тестирую получаю лучший резалт. Хочу еще лучше и добавляю в условие выхода с прибылью
простой но эффективно отслеживающий хорошие движения индикатор MESA
5;Сlose<V#2 and MAMA>MAMA_F
На графиках вижу чудеса: появились трейды с профитом в 50-70 пипсов но условие №4 больше не работает! То есть простенький трейлинг стоп каким то чудесным образом отключила скользящая средняя! Измывался часа 3 , перебрал все варианты, 20 раз проверил логику, вроде верно все. Убрал мувинг, заработал трейлинг. Такие дела...
 
qulanДата: Понедельник, 05.12.2011, 12:50 | Сообщение # 23
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день! Нужна помощь в написании сигнала. Как сделать счетчик принтов скажем в минуте, но при этом считать не все принты, а только те, где объем от 5 лот!
 
qulanДата: Понедельник, 12.12.2011, 18:33 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Мне нужно посчитать макс дельту по цене, но считать ее не по всем тикам, а скажем от 5ти лот. Таким образом я вижу макс дельту по крупным принтам в минуте или меньшем интервале.
 
norvikДата: Понедельник, 12.12.2011, 21:54 | Сообщение # 25
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
А галку не пробовали здесь ставить? Или может хотите увидеть дельту с отфильтрованными тиками на конкретной цене в баре? С настройкой как на рисунке VB посчитает дельту для таймфрейма открытого графика по тикам с объемом больше 5 контрактов.
Прикрепления: 1955907.jpg(118Kb)
 
marygДата: Понедельник, 12.12.2011, 22:55 | Сообщение # 26
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 9
Статус: Offline
Доброе время суток.
У меня вопрос по линии тренда.
Можно ли её настроить так, чтобы она бегала за последним баром сама.
Поясню. При использовании линии тренда (Draw/trendline), вы можете расчитать, к примеру, дельту на любом количестве баров. Но хотелось бы чтобы линия тренда сама бежала за последней ценой. Как это сделать, может есть уже готовый индикатор?
 
qulanДата: Среда, 14.12.2011, 11:00 | Сообщение # 27
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (norvik)
А галку не пробовали здесь ставить? Или может хотите увидеть дельту с отфильтрованными тиками на конкретной цене в баре? С настройкой как на рисунке VB посчитает дельту для таймфрейма открытого графика по тикам с объемом больше 5 контрактов.

Quote (norvik)
А галку не пробовали здесь ставить? Или может хотите увидеть дельту с отфильтрованными тиками на конкретной цене в баре? С настройкой как на рисунке VB посчитает дельту для таймфрейма открытого графика по тикам с объемом больше 5 контрактов.


Мне как раз нужно видеть по цене)))
 
norvikДата: Среда, 14.12.2011, 15:20 | Сообщение # 28
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (maryg)
Доброе время суток.
У меня вопрос по линии тренда.
Можно ли её настроить так, чтобы она бегала за последним баром сама.
Поясню. При использовании линии тренда (Draw/trendline), вы можете расчитать, к примеру, дельту на любом количестве баров. Но хотелось бы чтобы линия тренда сама бежала за последней ценой. Как это сделать, может есть уже готовый индикатор?

К сожалению нет. Видел очень похожие вопросы от пользователей в блогах МД , ответ
стандартный- можно написать плагин на с++, доступно управление графическими объектами ну и тиковые данные естественно.
Так что варианта три: купить лицензию и проедать плешь разарабам убеждая что что это очень важные и нужные фичи, либо заплатить программистам, либо браться за книжки.

Добавлено (14.12.2011, 15:20)
---------------------------------------------
Quote (norvik)
Мне как раз нужно видеть по цене)))

Стандартными средствами РТЛ никак, только для последнего бара(FPPS) или открыв футпринт.
Но можно сделать плагинчик smile


Сообщение отредактировал norvik - Среда, 14.12.2011, 15:22
 
qulanДата: Среда, 14.12.2011, 20:35 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (norvik)
Но можно сделать плагинчик


Можно в миниатюре, как сделать плагинчик?
 
norvikДата: Среда, 14.12.2011, 23:57 | Сообщение # 30
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Репутация: 23
Статус: Offline
Переустановил МД на виртуальный диск, добавил в формулы запись пересчитываемых индикаторов в массивы (ARRAY V#), СКОРОСТЬ работы(оптимизация) выросла более чем на порядок.
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » RTL (Market Delta)
Страница 2 из 5«12345»
Поиск: