RTL (Market Delta)
| |
vitiyas | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 17:43 | Сообщение # 46 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Подскажите чайнику - хочу сделать простой сигнал с условием: 1)медвежий бар с дыркой 2)между POC и ценой закрытия не менее 5 пунктов. Начало вроде нашел, а как прописать условие 2?
(CL > OP) AND (VPS > OP) AND (VPS > CL)
И еще вопрос - как прописать условие, что тело бара более 6 пунктов?
OCR>6 ?
Сообщение отредактировал vitiyas - Воскресенье, 18.03.2012, 17:51 |
|
| |
norvik | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:21 | Сообщение # 47 |
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| (cl>op) and (vps-cl)>=0.0005 and (cl-op)>=0.0006
|
|
| |
vitiyas | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:30 | Сообщение # 48 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Спасибо, буду пробовать. Добавлено (18.03.2012, 19:30) --------------------------------------------- Подскажите еще один параметр:
закрытие бара в низу бара.?
|
|
| |
MrAlexey | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:43 | Сообщение # 49 |
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Quote (vitiyas) закрытие бара в низу бара.? CL=LOДобавлено (18.03.2012, 19:43) ---------------------------------------------
Quote (vitiyas) И еще вопрос - как прописать условие, что тело бара более 6 пунктов? OCR >= 0.0006
|
|
| |
vitiyas | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:55 | Сообщение # 50 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Quote Quote (vitiyas) закрытие бара в низу бара.?
CL=LO Похоже это не тот параметр, LO - это Low Price of the Day (лоу дня) а не бара.
Здесь может что-то с HLR?
Сообщение отредактировал vitiyas - Воскресенье, 18.03.2012, 19:58 |
|
| |
MrAlexey | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:03 | Сообщение # 51 |
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Выбирайте этот параметр:
|
|
| |
vitiyas | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:12 | Сообщение # 52 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Понял, спасибо. Еще один ньюанс - а можно еще добавить, что не только в самом низу бара но и в его нижней части (1-2 п. выше)?
|
|
| |
MrAlexey | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:14 | Сообщение # 53 |
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| ABS(VPS-LO)<=0.0002
|
|
| |
vitiyas | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:42 | Сообщение # 54 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Да, этот подходит, спасибо. Добавлено (19.03.2012, 11:42) --------------------------------------------- Вопрос - как сделать чтобы сигнал появлялся после закрытия бара, а не в процессе?
|
|
| |
MrAlexey | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 12:08 | Сообщение # 55 |
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| сместите сигнал на один бар влево: пропишите OP.1 CL.1 VPS.1 к примеру OP.1>CL.1 AND VPS.1<CL.1 AND OCR.1>=0.0006 AND ABS(VPS.1-LO.1)<=0.0002 и установите значение здесь:
Сообщение отредактировал MrAlexey - Понедельник, 19.03.2012, 12:12 |
|
| |
vitiyas | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 12:22 | Сообщение # 56 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Но так сигнал не на том баре появляется, а левее на 1 бар, что не хотелось бы...
|
|
| |
MrAlexey | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 12:36 | Сообщение # 57 |
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Quote (vitiyas) Но так сигнал не на том баре появляется, а левее на 1 бар, что не хотелось бы.. Еще раз прочитайте внимательно мой пост выше,исправьте сигнал OP на OP.1 и т.д.
|
|
| |
norvik | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 17:06 | Сообщение # 58 |
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| SIGNAL COMPLETED BARS ONLY- галка
|
|
| |
norvik | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:18 | Сообщение # 59 |
Капитан
Группа: Друзья
Сообщений: 140
Статус: Offline
| Напишу обязательно во вторник-среду, также сделаю киношку на тему "TIME&SALES. Crash-test with Excel 2003". Добавлено (24.04.2012, 22:18) --------------------------------------------- К сожалению кина не будет, ексель выпал в осадок на первом же резком движении инструмента(6Е). Что в общем неудивительно, обновлять на КАЖДОМ тике 500-600 ячеек когда рынок активен, нереально, а именно примерно столько информации пришлось перезаписывать, что бы картинка "стояла на месте". Хотя просто писать построчно тиковые данные даже на открытии штатов получилось, просто хотел попробовать получить данные с миллисекундной штамповкой по локальному машинному времени. Запись можно вести прямо в тхт или sql, никакой особой нужны именно в ескселе в общем нет, куда именно писать тоже думаю особой разницы нет. Во время оптимизации сигналов в трейдстейшн была необходимость считывать информацию, которую нельзя рассчитать средствами изи, из внешнего хранилища, пробовал чтение из тхт и екселя, по моим субъективным ощущениям скорость примерно одинакова. Чуточку быстрее читается массив из оперативной памяти, но все равно такие операции времязатратны, скорость оптимизации падает в разы. Наилучший по скорости вариант расширения функционала изи это длл с хорошо оптимизированным кодом, но не умею пока. Собственно попытка засунуть тики в ексель не была самоцелью, думал попробовать предварительно , прежде чем составлять задание на программирование длл, реализовать несколько алгоритмов обработки средствами VBA, дохлый номер, низкая скорость и невозможность запустить несколько процедур одновременно похоронили затею. В платформах теханализа созданных на основе екселя, часть отвечающая за расчеты, вынесена, как правило, в отдельный скомпилированный блок, подключаемый как библиотека к модулю VBA. Примеры – TaLib, QuantLib. Лучшей платформой для исследований и автоматизации считаю все таки ТС, более стабильна чем мульт, и что самое главное есть TSGO, который с мультом работать не хочет, а встроенная генетика мультичартс по сравнению с TSGO напоминает деревянный велик с квадратными колесами. Поэтому результаты расчетов в ТС получаются быстрее(несмотря на однопоточность) , а самое главное несравненно лучшего качества чем у мульта, плюс куча дополнительных наворотов и высочайший уровень математики самого алгоритма. Оптимайзеров перепробовал довольно много, вообще удивлен что этот до сей поры есть в свободной продаже. Некий граиль, просуществовавший около года, купил в свое время южноафриканский хедж фонд, а не так давно этот продукт был приобретен TSS, собственно он и представляет собой штатную генетику ТС. Мое мнение - TSGO по возможностям значительно превосходит встроенный оптимизатор ТС. У мульта по сравнению с ТС , к сожалению количество глюков больше на порядок и несмотря на бурное развитие платформы уменьшения не наблюдается. Такое ощущение что необходимость конкурировать с ТС которая тоже развивается гонит разработчиков мульта вперед на скорости которую они не могут выдержать. Из новенького поковырял неотикер, интересная платформа со всеми возможностями ТС и ИРТ , архитектура немножко напоминает ИРТ, лишена всех ограничений ТС в плане работы с данными, любые композитные тиккеры, custom bars, MTF индикаторы любые, встроенный скрипт практически не отличается от изи, хотя полной совместимости нет. Плюс возможность использовать любой IDL совместимый язык - .NET, C++, Paskal. Скриптовый хостинг как в ами -JScript ,VBScript. Многопоточность правильная и корректный tick-precise бэктестинг. Минусы – настраивать все это чудо надо самому с нуля и пару сотен функций(как минимум) которые в ТС и МС поставляются по дефолту тоже дописать придется. Главный автор проги канадец китайского происхождения, судя по фамилии, так что с интуитивностью интерфейса тоже не все шоколадно. Документация гавно полное, один единственный активный форум, ну и глюки, конечно. В принципе приходится признать, что к сожалению у компаний у которых софтверный бизнес является единственным источником дохода просто не хватает ресурсов для того чтобы в полной мере выполнять самую затратную часть разработки – отлов глюков. ТСС другое дело, все таки это еще и брокер со сравнимой с Дорман суммой на счетах клиентов. Хотя конечно наверно еще и воля руководства, стратегия и цели и амбиции. Так что пока что остановился на ТС как инструменте разработки стратегий. Надо допилить чуть чуть – VB и VPS как набор вызываемых функций в изи, чуть расширить стандартный набор предлагаемый МД. Пример есть - http://tradepointtechnologies.com/ (дорого и покрыто некоей мистической аурой-автор явно знает как надо впаривать такой товар трейдерам) То есть технически реализуемо и по прикидкам не сверхсложно . Так же еще задача первой очереди – реализация индикатора позволяющего нарезать бары по любому набору условий.
|
|
| |
jek1380 | Дата: Среда, 17.10.2012, 22:02 | Сообщение # 60 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 12
Статус: Offline
| доброго вечера .Подскажите кто может за умеренную плату переписать три индикатора(идентичные,но с небольшими изменениями) с платформы мт4 переписать под маркет дельту ?
|
|
| |
|