Среда, 14.11.2018, 10:34

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 17
  • 18
  • »
Модератор форума: Aleksey-T  
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
МакедонскийДата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных

.
.
.

Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.

/slick
 
abc30Дата: Пятница, 13.08.2010, 17:29 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Вопрос к разбирающимся: можно ли экспортировать данные из КВИКа в текстовый файл по формату "-SYMBOL DATE PRICE TICKVOL BID ASK
RIU0 08/12/2010 10:00:05 143375.00000 1 143375.00000 143375.00000 ", чтобы потом их можно было импортировать в МД с теми же погрешностями, что идут при он-лайн импорте из КВИКа в МД, чтобы риал-тайм загрузка следующего дня, например, не исказила весь результ? Поскольку КВИК есть у всех, так было бы проще выкладывать историю, нежели чем экспортом файла из МД. Заранее спасибо.
 
TesterДата: Пятница, 13.08.2010, 21:01 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (abc30)
можно ли экспортировать данные из КВИКа в текстовый файл по формату "-SYMBOL DATE PRICE TICKVOL BID ASK

Наверное можно, если попробывать что-нибудь на QPILE написать. smile

 
МакедонскийДата: Пятница, 13.08.2010, 23:01 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Tester)
Наверное можно, если попробывать что-нибудь на QPILE написать

Это жёстко))) А в Эксель в каком формате экспортируется?

 
TesterДата: Суббота, 14.08.2010, 23:51 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (abc30)
чтобы потом их можно было импортировать в МД с теми же погрешностями, что идут при он-лайн импорте из КВИКа в МД, чтобы риал-тайм загрузка следующего дня, например, не исказила весь результ

Простите, я не совсем понимаю цели данной работы.

ИМХО При ручной торговли что "точные" данные с финама, что "неточные" данные из КВИКА
в любой форме не имеют существенного влияния на принятие решения, ведь решение о входе-выходе не принимаются в доли секунды.
Даже если принимаются то это очень жесткий скальп и трейдер находится на территории роботов, вопрос зачем?

Сообщение отредактировал Tester - Суббота, 14.08.2010, 23:52
 
МакедонскийДата: Воскресенье, 15.08.2010, 01:29 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Цель данной работы - подробно разобрать моменты важных (для себя) движений на рынке (пробои, сбор стопов и т.п.) в тот момент, когда ты отсутствовал
Если качнуть текстовые данные с Финама, конвертнуть их твоей мини-прогой (а других решений не знаю), и импортировать в МД, то получится не совсем то, что показывает МД в онлайне

Я не говорю, что твой алгоритм лучше или хуже МД-шного, он просто иной biggrin

На основе этих данных принимать решения уже поздно))) Но рассмотреть интересный для себя момент порою полезно)

 
andrei_zДата: Суббота, 21.08.2010, 10:16 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
Ссылка на портфель qpile и как прикрутить к quik, экспорт в файл. в формате тикер, дата, время, цена, количество, бид, аск, для дальнейшего экспорта в md - http://depositfiles.com/files/vk2g1qbz2

Видеоролик дополнительно размещен в соответствующем разделе - http://day-trader.ucoz.ru/load/videoteka/6

Для импорта этих данных в МД необходимо использовать шедулер, но при этом надо каждый раз удалять уже экспортированные данные. а в мд в шедулере удаляются целиком данные за весь период, только так.

 
abc30Дата: Суббота, 21.08.2010, 12:08 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Хотел бы уточнить: данные, которые получит МД таким способом будут реальные или с искажением, как при он-лайн выгрузке из quik? И если реальные, то, я так понимаю, с он-лайн"овыми их потом смешивать нельзя будет?
 
valuetechДата: Суббота, 21.08.2010, 12:16 | Сообщение # 9
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 99
Репутация: 13
Статус: Offline
Quote (abc30)
Хотел бы уточнить: данные, которые получит МД таким способом будут реальные или с искажением, как при он-лайн выгрузке из quik? И если реальные, то, я так понимаю, с он-лайн"овыми их потом смешивать нельзя будет?

Данные будут один-в-один ТВС КВИКа, смешивать для анализа день-день нельзя, объемы могут отличаться в абсолютных цифрах до 50%, но профили и уровни будут совпадать
 
abc30Дата: Среда, 25.08.2010, 00:19 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Спасибо andrey-z за написанный портфель, видео и пояснения.
Некоторые моменты при осуществлении экспорта-импорта и можно начинать:
Если у вас автоматически информация не записывается в корневик диска С:\ (как, например, у меня на Vista), то, открыв файл экспорт тиковl_bid_ask.qpl блокнотом, нужно прописать другой путь и загрузить портфель снова. У меня путь такой, как на рисунке, выбираете свой.

Импорт в МД выглядит следующим образом: File-Import-Data (Alt+I) и выбираете параметры, те, что на рисунке.

База создаетеся, чтобы не "стрелять" у кого-то пропущенные дни и в случае отпуска, и т.д., любого форс-мажора, все можно было найти в одном месте в удобном формате, так что просьба ко всем (и к себе так же smile ): подключайтесь, настроить вывод довольно просто и если к утру следующего дня история за прошедший день не выложена, то, выкладывайте свой файл.

Добавлено (25.08.2010, 00:19)
---------------------------------------------
Добавлен архив данных Quik фьючерса РТС за 24.08.10 - http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-341

Прикрепления: 8700022.jpg(53.5 Kb) · 1312394.jpg(56.4 Kb)


Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 25.08.2010, 00:17
 
МакедонскийДата: Среда, 25.08.2010, 02:02 | Сообщение # 11
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Открыта ветка для размещения текстовых данных из Quik для импорта в MD по фьючерсу РТС - http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-341

Убедительная просьба ко всем пользователям ресурса! Подключайтесь к формированию базы ежедневных данных!!!

 
fedotДата: Среда, 25.08.2010, 09:15 | Сообщение # 12
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Македонский)
Открыта ветка для размещения текстовых данных из Quik для импорта в MD по фьючерсу РТС

1. Это же "честные" тики, верно? Не те , что идут с Квика рилтайм через штатный винрос.
2. У меня эти тики импортируются в МД со сдвигом во времени на 4 сек. назад. У вас так же?
3. Предлагаю поле Ticker из данных убрать (~10% экономии), а распознавать тикер по имени файла.


Сообщение отредактировал fedot - Среда, 25.08.2010, 09:18
 
МакедонскийДата: Среда, 25.08.2010, 10:12 | Сообщение # 13
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (fedot)
1. Это же "честные" тики, верно? Не те , что идут с Квика рилтайм через штатный винрос.
2. У меня эти тики импортируются в МД со сдвигом во времени на 4 сек. назад. У вас так же?

Это вопрос к andrei-z, т.к. данные вытягиваются из Quik по его алгоритму

Quote (fedot)
3. Предлагаю поле Ticker из данных убрать (~10% экономии), а распознавать тикер по имени файла.

Солидарен
 
fedotДата: Среда, 25.08.2010, 10:33 | Сообщение # 14
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Македонский)
Это вопрос к andrei-z

а второй вопрос smile
у меня почему-то любые тики импортируются в МД со сдвигом 4 сек. у кого-нибудь так же, или у всех правильно импортируются?

to andrei-z
в файле 341_RIU0_24.08.2010.rar вроде лишние тики получились?
(по квику должно быть 328764 штук (с финама скачал - также), а в файле их 333343)

 
andrei_zДата: Среда, 25.08.2010, 11:16 | Сообщение # 15
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (fedot)
у меня почему-то любые тики импортируются в МД со сдвигом 4 сек. у кого-нибудь так же, или у всех правильно импортируются?

насчет этого вопрос к разработчикам MD, при импорте всегда выставляется время 9:56 в независимости от того какое время в файле, то же самое если делать с данными скачанными с финама. можно посмотреть При импорте когда выскакивает менюшка насчет корректности данных, там и написано 9:56.
насчет лишних данных, это может возникать если несколько раз перезапускать либо портфель либо квик, надо сделать что бы файл всегда заново создавался, исправлю вечером. И насчет не писать в файл тикер, тоже поправлю
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
  • Страница 1 из 18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 17
  • 18
  • »
Поиск: