Понедельник, 25.09.2017, 19:51

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 18«123451718»
Модератор форума: Aleksey-T 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
МакедонскийДата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных

.
.
.

Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.

/slick
 
МакедонскийДата: Понедельник, 30.08.2010, 07:39 | Сообщение # 31
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (awak)
схожи)), абсолютные величины отличны естественно. прикрепил график за 27 августа:
сверху - офф-лайн, снизу - из квика.

Но основные параметры Footpint вроде не отличаются. Или это до поры - до времени? biggrin
 
awakДата: Понедельник, 30.08.2010, 18:59 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Друзья
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
нужна выборка поболее по времени, тем более рынок почти эффективный))
 
МакедонскийДата: Понедельник, 30.08.2010, 21:09 | Сообщение # 33
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Ребят, а есть возможность загружать данные по Газпрому (спот)?
 
abc30Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:49 | Сообщение # 34
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
.
Quote (Македонский)
Ребят, а есть возможность загружать данные по Газпрому (спот)?

Думаю, что есть, если добавить в ТБС еще Газпром, дополнить портфель, чтобы разделял на 2 файла теперь и загружать их в одном архиве на форум.

 
andrei_zДата: Вторник, 31.08.2010, 22:48 | Сообщение # 35
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
Исправил файлик, еще обнаружены неточности. насчет газпром, смысла добавлять туда же не вижу. Завтра просто понадобиться, сбер, а еще кому-нить фьючи, поэтому копируем портфель, переименовываем первые две строчки
PORTFOLIO_EX AllTrade_bid_ask_to_file v1.0;
DESCRIPTION все сделки +аск+бид v1.0;
и в строках
SecCode="RIU0"
ClassCode="SPBFUT"
для фьючей ClassCode так и остается SPBFUT, для ммвб газпрома EQNE, ну и SecCode соответственно RIU0 или GAZP.
для других смотрим КОД класса в текущей таблице параметров (ClassCode) и Код инструмента(Seccode).
И еще если видите, не совпадение количества данных в твс и в выходном файле, пишите будем разбираться.
 
МакедонскийДата: Среда, 01.09.2010, 12:03 | Сообщение # 36
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (andrei_z)
для фьючей ClassCode так и остается SPBFUT, для ммвб газпрома EQNE, ну и SecCode соответственно RIU0 или GAZP.
для других смотрим КОД класса в текущей таблице параметров (ClassCode) и Код инструмента(Seccode).
И еще если видите, не совпадение количества данных в твс и в выходном файле, пишите будем разбираться.

Спасибо тебе, добрый человек smile
 
abc30Дата: Среда, 01.09.2010, 12:14 | Сообщение # 37
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Чудо? smile

В данный момент у меня транслируются правильные данные из квика в дельту (10.2b3) через winros, обычным способом, через Экспорт данных в квик, start feed в МД.
До этого я копался в форумах и собирал обрывки информации о трансляции из квика по DDE.
Скачал Metaserver 3.2 Demo с оф. сайта, установил, затем запустил его МД-ой Esignal - Launch Esignal Data Manager, firewall сначала запросил соединения с winros, затем с metaserver и почему-то снова с winros, в итоге запустил metaserver, я в нем покапался и закрыл. Далее я попытался запустить обычную связку квика с дельтой, но данные не шли, было установлено соединение, принят 1 пакет и все. Я удалил metaserver, запустил связку заново и winros начал транслировать правильные данные с места запуска, без обычной подкачки с 10 утра в таких случаях. На графиках сравнения, небольшие разночтения в итоге стираются в доли секунды после снимка, разница в скорости. Компьютер после удаления metaserver'a не перезагружал и соединение пока тоже, подозреваю, что встанет на свои "не те" места. Кстати, FP chart принимает данные с обычными погрешностями, хотя другие графики и принимают правильные даннные, и строят из них соответсвующий профиль, а на них сами свечи в виде footprint, чтобы работал FFPS. Обычные свечки так же имеют правильный объем.
Если из этого разбирающимся людям станет понятно что же изменилось в связке, то будет отлично.


Прикрепления: 5505031.jpg(215Kb) · 3775436.jpg(217Kb) · 2789461.jpg(206Kb)


Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 01.09.2010, 12:22
 
andrei_zДата: Среда, 01.09.2010, 12:37 | Сообщение # 38
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
ты еще данные экспортни из md и проверь с данными из квик, будут потери.
 
abc30Дата: Среда, 01.09.2010, 12:42 | Сообщение # 39
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (andrei_z)
ты еще данные экспортни из md и проверь с данными из квик, будут потери.

Я сейчас сравнил объем каждой свечи с квиковской за последние 20 минут, все совпадает до единицы. Если же будет ошибка, как при экспорте портфелем на 200 сделок за день, то это, думаю, ничего.
 
andrei_zДата: Среда, 01.09.2010, 12:51 | Сообщение # 40
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
ты все таки выгрузи, и посмотри. я думаю пару минут будет достаточно на глаз прикинуть. или объем посмотри. Короче так сделать то можно, но это то же самое получается что и на 9-ой версии, то есть есть потери. хотя на последних версиях не проверял, вечером проверю
 
abc30Дата: Среда, 01.09.2010, 13:14 | Сообщение # 41
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Сравнил визуально, и отличий не нашел. Вот пример одного участка.

Quote (andrei_z)
хотя на последних версиях не проверял, вечером проверю

если так получится, то это отлично.
Прикрепления: 9230835.jpg(489Kb)


Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 01.09.2010, 13:16
 
andrei_zДата: Четверг, 02.09.2010, 17:09 | Сообщение # 42
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
отличия все таки есть. на футпринте объемы отличаются, хотя если строить обычный график(candlestick), объемы одинаковые.

Прикрепления: 6011321.jpg(187Kb)


Сообщение отредактировал andrei_z - Четверг, 02.09.2010, 17:11
 
abc30Дата: Понедельник, 06.09.2010, 16:47 | Сообщение # 43
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Нда.. картина интересная, конечно..
В такой связке действительно футпринт принимает не все данные, но принимает все объемы на конкретной цене. Внизу на картинке возьмем цену 147300, на текущий момент там обменялись 2885-ю контрактами и это правильный объем на этой цене, но если сложить биды и аски, то получится 1236 с дельтой -88. Справа тот же график, иначе настроенный, реальный обьъем там 2885. То есть для 1649 контрактов правильно указана цена и никак не указан бид и аск... Думаю, итоговое соотношение дельт, если прибавить оставшиеся контракты, процентов не более чем на 15 может отклониться от текущей, но все же это все равно кривовато, хотя и не критично, по крайней мере точный объем на ценах есть.. Но если кто-то знает как "научить" этих двух еще и бид-асками правильно обмениваться, буду очень благодарен за информацию.
Прикрепления: 6613011.jpg(187Kb)


Сообщение отредактировал abc30 - Понедельник, 06.09.2010, 16:51
 
fedotДата: Понедельник, 06.09.2010, 21:10 | Сообщение # 44
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (abc30)
Но если кто-то знает как "научить" этих двух еще и бид-асками правильно обмениваться, буду очень благодарен за информацию.

Думаю здесь без своего адаптера не обойтись. Может Vladko просить, чтобы сделал? smile
"Реал-тайм адаптер Квик-Ниндзя" он построил ( http://forex.kbpauk.ru/showfla....1 ) ,
возможно и для МаркетДельты сделает.
 
abc30Дата: Среда, 08.09.2010, 15:27 | Сообщение # 45
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Чудо 2 ? tongue

Еще один способ соединения квика и дельты. На самом деле все достаточно легко. В Квике отрываем таблицу всех сделок, вносим туда РИ. Загружаем портфель от andrey_z, прописываем там свой путь, если не создается текстовик на диске С: (при переходе на новый контракт в потрфеле надо будет изменить символ(!!) ) .
В МД заходим в setup - schedule и выставляем настройки, как на рисунке.
1. там,где 5 секунд - это периодичность, с которой МД будет подгружать данные из текстовика. В момент подгрузки МД подвисает на секунду. В зависимости от стиля торговли поставьте там большее значение. Я пока поставил 10 секунд, но если вы не так часто торгуете, то можно и на минуты перевести, данные не теряются, проверял.
С этими настройками можно (и нужно) поэкспериментировать.
2. В овале: место, где создается текстовик. (У меня на С:\ не создается, в портфель написал другое, сюда соответсвенно.)
3. Если не создан формат импорта - настройки.

Добавлено:
Перед началом сессии в поле file to import (обведен красным овалом) надо поменять имя файла. т.к. портфель присваивает каждой сессии текущуюю дату. Например: Завтра файл будет называться: RIU0_10.09.2010_ASK_BID


Один раз настроили, портфель в квике и ТВС не закрываем и все, ничего перед каждой сессией настраивать не надо.

Возможное неудобство заключается а том, что если произошел обрыв с квиком, то текстовик начнет расчитываться заново (так прописан портфель) и подгружать текущие котировки станет невозможно пока портфель не посчитает заново все сделки до времени обрыва, а это может и на 30 минут растянуться.
Поэтому просьба к Андрею-З сделать еще одну версию своего портфеля, который сможет считать даные с момента его запуска в квике, а МД соответвенно меняется место, откуда идет импорт. 2-3 пропущенные минутыв итоге.
Или, если есть другой вариант, предлагайте!

И просьба ко всем: Если вы используете этот способ, данные идут правильно и т.д., зайдите утром в раздел "Фьючерс РТС" и, если нет архива с котировками за прошедший день, выложите (напрямую или через depositfies и др.) этот текстовый файл всех сделок. Заранее спасибо smile

Прикрепления: 3721268.jpg(163Kb) · 1317478.jpg(56Kb)


Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 08.09.2010, 16:07
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Страница 3 из 18«123451718»
Поиск: