Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
| |
Македонский | Дата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных
. . .
Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.
/slick
|
|
| |
Македонский | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 07:39 | Сообщение # 31 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Quote (awak) схожи)), абсолютные величины отличны естественно. прикрепил график за 27 августа: сверху - офф-лайн, снизу - из квика. Но основные параметры Footpint вроде не отличаются. Или это до поры - до времени?
|
|
| |
awak | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:59 | Сообщение # 32 |
Рядовой
Группа: Друзья
Сообщений: 15
Статус: Offline
| нужна выборка поболее по времени, тем более рынок почти эффективный))
|
|
| |
Македонский | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 21:09 | Сообщение # 33 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Ребят, а есть возможность загружать данные по Газпрому (спот)?
|
|
| |
abc30 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:49 | Сообщение # 34 |
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| .Quote (Македонский) Ребят, а есть возможность загружать данные по Газпрому (спот)? Думаю, что есть, если добавить в ТБС еще Газпром, дополнить портфель, чтобы разделял на 2 файла теперь и загружать их в одном архиве на форум.
|
|
| |
andrei_z | Дата: Вторник, 31.08.2010, 22:48 | Сообщение # 35 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Статус: Offline
| Исправил файлик, еще обнаружены неточности. насчет газпром, смысла добавлять туда же не вижу. Завтра просто понадобиться, сбер, а еще кому-нить фьючи, поэтому копируем портфель, переименовываем первые две строчки PORTFOLIO_EX AllTrade_bid_ask_to_file v1.0; DESCRIPTION все сделки +аск+бид v1.0; и в строках SecCode="RIU0" ClassCode="SPBFUT" для фьючей ClassCode так и остается SPBFUT, для ммвб газпрома EQNE, ну и SecCode соответственно RIU0 или GAZP. для других смотрим КОД класса в текущей таблице параметров (ClassCode) и Код инструмента(Seccode). И еще если видите, не совпадение количества данных в твс и в выходном файле, пишите будем разбираться.
|
|
| |
Македонский | Дата: Среда, 01.09.2010, 12:03 | Сообщение # 36 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Quote (andrei_z) для фьючей ClassCode так и остается SPBFUT, для ммвб газпрома EQNE, ну и SecCode соответственно RIU0 или GAZP. для других смотрим КОД класса в текущей таблице параметров (ClassCode) и Код инструмента(Seccode). И еще если видите, не совпадение количества данных в твс и в выходном файле, пишите будем разбираться. Спасибо тебе, добрый человек
|
|
| |
abc30 | Дата: Среда, 01.09.2010, 12:14 | Сообщение # 37 |
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Чудо? В данный момент у меня транслируются правильные данные из квика в дельту (10.2b3) через winros, обычным способом, через Экспорт данных в квик, start feed в МД. До этого я копался в форумах и собирал обрывки информации о трансляции из квика по DDE. Скачал Metaserver 3.2 Demo с оф. сайта, установил, затем запустил его МД-ой Esignal - Launch Esignal Data Manager, firewall сначала запросил соединения с winros, затем с metaserver и почему-то снова с winros, в итоге запустил metaserver, я в нем покапался и закрыл. Далее я попытался запустить обычную связку квика с дельтой, но данные не шли, было установлено соединение, принят 1 пакет и все. Я удалил metaserver, запустил связку заново и winros начал транслировать правильные данные с места запуска, без обычной подкачки с 10 утра в таких случаях. На графиках сравнения, небольшие разночтения в итоге стираются в доли секунды после снимка, разница в скорости. Компьютер после удаления metaserver'a не перезагружал и соединение пока тоже, подозреваю, что встанет на свои "не те" места. Кстати, FP chart принимает данные с обычными погрешностями, хотя другие графики и принимают правильные даннные, и строят из них соответсвующий профиль, а на них сами свечи в виде footprint, чтобы работал FFPS. Обычные свечки так же имеют правильный объем. Если из этого разбирающимся людям станет понятно что же изменилось в связке, то будет отлично.
Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 01.09.2010, 12:22 |
|
| |
andrei_z | Дата: Среда, 01.09.2010, 12:37 | Сообщение # 38 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Статус: Offline
| ты еще данные экспортни из md и проверь с данными из квик, будут потери.
|
|
| |
abc30 | Дата: Среда, 01.09.2010, 12:42 | Сообщение # 39 |
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Quote (andrei_z) ты еще данные экспортни из md и проверь с данными из квик, будут потери. Я сейчас сравнил объем каждой свечи с квиковской за последние 20 минут, все совпадает до единицы. Если же будет ошибка, как при экспорте портфелем на 200 сделок за день, то это, думаю, ничего.
|
|
| |
andrei_z | Дата: Среда, 01.09.2010, 12:51 | Сообщение # 40 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Статус: Offline
| ты все таки выгрузи, и посмотри. я думаю пару минут будет достаточно на глаз прикинуть. или объем посмотри. Короче так сделать то можно, но это то же самое получается что и на 9-ой версии, то есть есть потери. хотя на последних версиях не проверял, вечером проверю
|
|
| |
abc30 | Дата: Среда, 01.09.2010, 13:14 | Сообщение # 41 |
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Сравнил визуально, и отличий не нашел. Вот пример одного участка. Quote (andrei_z) хотя на последних версиях не проверял, вечером проверю если так получится, то это отлично.
Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 01.09.2010, 13:16 |
|
| |
andrei_z | Дата: Четверг, 02.09.2010, 17:09 | Сообщение # 42 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Статус: Offline
| отличия все таки есть. на футпринте объемы отличаются, хотя если строить обычный график(candlestick), объемы одинаковые.
Сообщение отредактировал andrei_z - Четверг, 02.09.2010, 17:11 |
|
| |
abc30 | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 16:47 | Сообщение # 43 |
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Нда.. картина интересная, конечно.. В такой связке действительно футпринт принимает не все данные, но принимает все объемы на конкретной цене. Внизу на картинке возьмем цену 147300, на текущий момент там обменялись 2885-ю контрактами и это правильный объем на этой цене, но если сложить биды и аски, то получится 1236 с дельтой -88. Справа тот же график, иначе настроенный, реальный обьъем там 2885. То есть для 1649 контрактов правильно указана цена и никак не указан бид и аск... Думаю, итоговое соотношение дельт, если прибавить оставшиеся контракты, процентов не более чем на 15 может отклониться от текущей, но все же это все равно кривовато, хотя и не критично, по крайней мере точный объем на ценах есть.. Но если кто-то знает как "научить" этих двух еще и бид-асками правильно обмениваться, буду очень благодарен за информацию.
Сообщение отредактировал abc30 - Понедельник, 06.09.2010, 16:51 |
|
| |
fedot | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 21:10 | Сообщение # 44 |
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (abc30) Но если кто-то знает как "научить" этих двух еще и бид-асками правильно обмениваться, буду очень благодарен за информацию. Думаю здесь без своего адаптера не обойтись. Может Vladko просить, чтобы сделал? "Реал-тайм адаптер Квик-Ниндзя" он построил ( http://forex.kbpauk.ru/showfla....1 ) , возможно и для МаркетДельты сделает.
|
|
| |
abc30 | Дата: Среда, 08.09.2010, 15:27 | Сообщение # 45 |
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Чудо 2 ? Еще один способ соединения квика и дельты. На самом деле все достаточно легко. В Квике отрываем таблицу всех сделок, вносим туда РИ. Загружаем портфель от andrey_z, прописываем там свой путь, если не создается текстовик на диске С: (при переходе на новый контракт в потрфеле надо будет изменить символ(!!) ) . В МД заходим в setup - schedule и выставляем настройки, как на рисунке. 1. там,где 5 секунд - это периодичность, с которой МД будет подгружать данные из текстовика. В момент подгрузки МД подвисает на секунду. В зависимости от стиля торговли поставьте там большее значение. Я пока поставил 10 секунд, но если вы не так часто торгуете, то можно и на минуты перевести, данные не теряются, проверял. С этими настройками можно (и нужно) поэкспериментировать. 2. В овале: место, где создается текстовик. (У меня на С:\ не создается, в портфель написал другое, сюда соответсвенно.) 3. Если не создан формат импорта - настройки. Добавлено: Перед началом сессии в поле file to import (обведен красным овалом) надо поменять имя файла. т.к. портфель присваивает каждой сессии текущуюю дату. Например: Завтра файл будет называться: RIU0_10.09.2010_ASK_BID Один раз настроили, портфель в квике и ТВС не закрываем и все, ничего перед каждой сессией настраивать не надо. Возможное неудобство заключается а том, что если произошел обрыв с квиком, то текстовик начнет расчитываться заново (так прописан портфель) и подгружать текущие котировки станет невозможно пока портфель не посчитает заново все сделки до времени обрыва, а это может и на 30 минут растянуться. Поэтому просьба к Андрею-З сделать еще одну версию своего портфеля, который сможет считать даные с момента его запуска в квике, а МД соответвенно меняется место, откуда идет импорт. 2-3 пропущенные минутыв итоге. Или, если есть другой вариант, предлагайте! И просьба ко всем: Если вы используете этот способ, данные идут правильно и т.д., зайдите утром в раздел "Фьючерс РТС" и, если нет архива с котировками за прошедший день, выложите (напрямую или через depositfies и др.) этот текстовый файл всех сделок. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 08.09.2010, 16:07 |
|
| |
|