Пятница, 24.11.2017, 03:10

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 18«12341718»
Модератор форума: Aleksey-T 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
МакедонскийДата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных

.
.
.

Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.

/slick
 
fedotДата: Среда, 25.08.2010, 11:43 | Сообщение # 16
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (andrei_z)
насчет этого вопрос к разработчикам MD

предлагаю в файл при записи на винт время корректировать на 4 сек. вперед.
так сказать для полного шоколада. smile
 
andrei_zДата: Среда, 25.08.2010, 11:57 | Сообщение # 17
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (fedot)
предлагаю в файл при записи на винт время корректировать на 4 сек. вперед.

можно и так сделать
 
fedotДата: Среда, 25.08.2010, 13:40 | Сообщение # 18
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Здесь:
http://www.onlinedisk.ru/file/501777
файл "честных" тиков RIU0 c 11 июня по 24 августа (история текущего контракта) в формате DATA,TIME,LAST,VOLUME,BID,ASK
время тиков = время биржи + 4 секунды.
Если кому-то нужно. smile
 
abc30Дата: Пятница, 27.08.2010, 01:28 | Сообщение # 19
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
Добавлен архив за 25.08.10
http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-343

Добавлено (27.08.2010, 01:28)
---------------------------------------------
Добавлен архив за 26.08.10
http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-344

 
andrei_zДата: Пятница, 27.08.2010, 09:38 | Сообщение # 20
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
данные не верные за 26.08, я обнаружил косяк, что не удаляется файл с накопленными даными если несколько раз перезапускается квик или портфель. пока что нужно удалять файлик руками при перезапуске, и заново запускать портфель, чтобы не происходило появление лишних данных. С косяками в ближайщее время разберусь.
 
ngladДата: Пятница, 27.08.2010, 10:21 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (fedot)
предлагаю в файл при записи на винт время корректировать на 4 сек. вперед

Насколько я помню, пробовал делать и так но всё равно получаются не очень корректные данные. Здесь простая математика не пройдёт - сравнивал полученные графики с оригиналом.

Повторюсь ещё в этой ветке - проблема сдвига в 4 секунды заключается в некорректном преобразовании форматов даты и времени. Это на 100% верно.

В Нинзе делал так:

1.Экспортировал из Нинзи цены Last.
Выглядят данные так:

2. Открывал Execl и открывал из Execl полученный файл. При открытии в качестве разделителя указать ТОЛЬКО точку с запятой (тогда дата и время будут в одной колонке) и в колонке с датой изменить формат на ТЕКСТОВЫЙ.

3.Открытый файл сразу сохранить в формате как «текстовый с разделителями табуляции»
Получется текстовый файл такого вида:

4.Импортировать в Маркет Дельту с настройками импорта: Date Time – Last – Tic Volume.

Всё, данные будут совпадать до тика.

Если сделать не так, например в качестве разделителя указать пробел и не изменить формат колонки с датой на текстовый, то получим такой файл:

Обратите внимание на величину пробелов между колонками и отсутствие нулей во времени. Это уже ошибка и импортированые в МаркетДельту данные будут отображаться с ошибками.

Ещё раз повторюсь - я не работал с данными из квика, только с Нинзей. Но ошибку всё равно надо искать в этом направлении.

Прикрепления: 5645193.png(2Kb) · 0854197.png(1Kb) · 7281939.png(1Kb)


Сообщение отредактировал nglad - Пятница, 27.08.2010, 10:23
 
abc30Дата: Пятница, 27.08.2010, 23:53 | Сообщение # 22
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline
andrei_z, данные за 26.08. Квик и портфель не перезапускались, все было открыто уже до сессии, обрыва соединения с сервером не было.
Имею ввиду, что если они не верные, то это не из-за перезапуска или обрыва в трансляции.

Добавлено (27.08.2010, 23:53)
---------------------------------------------
добавлен архив за 27.08.10
http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-345

Сообщение отредактировал abc30 - Пятница, 27.08.2010, 23:53
 
andrei_zДата: Суббота, 28.08.2010, 00:49 | Сообщение # 23
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
опять же данные не правильные, в ТВС 313164 сделки, а по файлу получается 326814, но это мой косяк и я его нашел, причем нашел уже второй раз его smile . До этого правил, но видать не сохранил. Теперь файл в формате date,time,price,vol,bid,ask , и наконец то нашел почему сдвиг происходит на 4 секунды. спасибо nglad натолкнул на мысль. надо экспортировать в формате как на рисунке и будет счастье.
Прикрепления: 0820347.jpg(38Kb)


Сообщение отредактировал andrei_z - Суббота, 28.08.2010, 00:50
 
МакедонскийДата: Суббота, 28.08.2010, 12:35 | Сообщение # 24
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (andrei_z)
До этого правил, но видать не сохранил. Теперь файл в формате date,time,price,vol,bid,ask

Последний вариант портфеля qpile не разместите? или в начале ветки освежите ссылку на портфель пожалуйста
 
МакедонскийДата: Суббота, 28.08.2010, 13:01 | Сообщение # 25
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
После импорта тиковых данных RIU в старом формате ticker,date,time,price,vol,bid,ask свечной 5-минутный график открывается без проблем, а вот Footprint никак. Хотя указываю Periodicity - Tick... И пробовал Periodicity - различные минутные форматы

Прикрепления: 3464683.png(26Kb)
 
andrei_zДата: Суббота, 28.08.2010, 14:16 | Сообщение # 26
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Репутация: 11
Статус: Offline
добавить, то добавлю осталось научиться размещать файлы на форуме smile
закинул сюда портфель qpile


Сообщение отредактировал andrei_z - Суббота, 28.08.2010, 14:22
 
МакедонскийДата: Суббота, 28.08.2010, 16:23 | Сообщение # 27
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Столкнулся с проблемой отображения графика Footprint после импорта данных, отобранных из Quik с помощью портфеля qpile. Для всех остальных типов графика (Market Profile, Candlestick и т.п.) пойдут и текстовые данные с Финама.
Есть 2 пути построения графика:
1) с помощью меню в нижнем левом углу на свечном графике
2) жмем в основном меню на кнопку с картинкой "Open Footprint"

В первом случае, используя тиковую периодичность, получаем некорректный график:

Используя периодичность в 5 минут:

Во втором случае, используя классический Footprint

получаем также некорректный график с непонятной разрядностью:

Подскажите настройки для корректного отображения классического графика Footprint!

Прикрепления: 3591833.png(27Kb) · 3002167.png(32Kb) · 3376646.png(14Kb) · 8787486.png(39Kb)
 
abc30Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:28 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Репутация: 3
Статус: Offline

Возможно, надо custom range поменять? Не менее пяти рублей.
На рисунке импортированные данные в МД, собранные портфелем qpile из QUIK.

добавлен архив данных за 27.08.10
http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-347

Прикрепления: 3516773.jpg(92Kb)


Сообщение отредактировал abc30 - Суббота, 28.08.2010, 19:10
 
МакедонскийДата: Суббота, 28.08.2010, 18:54 | Сообщение # 29
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (abc30)
Возможно, надо custom range поменять? Не менее пяти рублей.

Ответ так прост))) И T-Aleksey всем на каждом углу твердит про custom range) А когда-то я показал всем 9-ю версию и как ей пользоваться) В любые времена ученики в итоге обгоняют учителя)))

Не пробовали сравнить графики при он-лайн импорте и офф-лайн импорте?

 
awakДата: Понедельник, 30.08.2010, 05:04 | Сообщение # 30
Рядовой
Группа: Друзья
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Македонский)
Не пробовали сравнить графики при он-лайн импорте и офф-лайн импорте?

схожи)), абсолютные величины отличны естественно. прикрепил график за 27 августа:
сверху - офф-лайн, снизу - из квика.

Прикрепления: 8988075.jpg(249Kb)


Сообщение отредактировал awak - Понедельник, 30.08.2010, 05:20
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Страница 2 из 18«12341718»
Поиск: