Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
| |
Македонский | Дата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных
. . .
Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.
/slick
|
|
| |
LonleiWolf | Дата: Четверг, 26.05.2011, 15:11 | Сообщение # 181 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Портфель в квик подгружен, файл текстовой формируется с котировками на жестком диске (quik закачивает?)? Если да, то почитайте ветку как в MD организовать sheduler и формат приема котировок с данного файла. Т.к. файл котировок получится тяжелый и нудно закачивается, есть еще вариант использования скрипта (выложен на форуме) который создает легкий текстовой файл (куда обращается непосредственно MD),в который скрипт берет фрагмент котировок из большого файла (куда закачивает MD)- выбранный интервал.Сделали для того чтобы избавить MD от чрезмерной нагрузки.
В портфеле, который устанавливается в квике, есть необходимость сделать настройки закачки тиков не всего дня, а последний небольшой интервала (а длительную историю проще взять с финам и залить в MD), иначе жуткие тормоза начинаются. Тут были разговоры на эту тему, не помню к чему пришли, т.е.сделали или нет..
Сообщение отредактировал LonleiWolf - Четверг, 26.05.2011, 15:15 |
|
| |
radsam | Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:30 | Сообщение # 182 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Статус: Offline
| Quote (LonleiWolf) К слову, тот вариант связки что здесь есть (может у меня так; хотя проц 4 ядра.) скорее всего будет тормозить комп и сильно (из-за quik). LonleiWolf, Уже не первый раз слышу от тебя про 4-х ядерный проц. А эта связка Квика, которая его нагружает поддерживает мультипоточность? Просто 4-х ядерники, как правило, имеют низкую тактовую частоту, а как известно чем выше частота тем больше производительность процессора. Соответственно если приложение не использует многопоточность, то 4-х ядерник к примеру в 2,3 Ггц проиграет одноядерному с частотой 3,5 Ггц...
|
|
| |
LonleiWolf | Дата: Четверг, 02.06.2011, 14:35 | Сообщение # 183 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Скорее всего не поддерживает мультипоточность. Я утрированно написал - насчет того что комп висит. Остальные программы нормально работают, просто не нравится как сама связка работает - MD на время подвисает, лучше не трогать. Насчет проигрыша - вы верно заметили, проиграет в некоторой доли скорости в обработке связки, но при этом можно ли на x1 компе что-то еще делать параллельно? Но проблема ли в связке? Я еще в одной программе пробовал импортировать котировки RI (скачанные тики с финама). Данная прога сильно тормозит в процессе импорта, причем почти "в легкую" закачивает тики с CME (взять популярные фьючерсы - евродоллар, канадца и т.д.)экспортированные из Ninja Trader за те же периоды. Размер файла RI побольше будет при сравнении. Наверное из-за того что рубль дешевле, котировочный файл больше :)Шутка. А может и не в размере дело (лишних нескольких мб), фиг знает. Может вы подскажите как оптимизировать?
Сообщение отредактировал LonleiWolf - Четверг, 02.06.2011, 14:37 |
|
| |
metotron | Дата: Пятница, 03.06.2011, 12:01 | Сообщение # 184 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Статус: Offline
| чот я запутался, точнее не запутался а немного озадачился в архиве на форуме лежат файлы который называются ",,,,,ASK.BID" Но в описании настройки http://day-trader.ucoz.ru/_fr/0/1312394.jpg в начале идет Бид, а потом Аск так всеж где правильнее?
|
|
| |
vel | Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:38 | Сообщение # 185 |
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 83
Статус: Offline
| самое правильное при экспорте сравнить таблицы ТВС квика и мд, долны совподать по сделкам и напровлениям.
|
|
| |
metotron | Дата: Суббота, 04.06.2011, 00:18 | Сообщение # 186 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Статус: Offline
| квики нету ;-) есть другие проги поэтому могут быть отличия
|
|
| |
metotron | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 13:20 | Сообщение # 187 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Статус: Offline
| приветствую! сегодня провел эксперимент взял тиковую историю с финама, взял историюс РТС и взял данные отсюда по РТС-фьючу почему то не совпадает ни хай ни лоу ни клоуз ни объем на уровне "дня" полез в тики - первую минуту-две все совпадает, в итоге потом начинается расколбас и на "выходе" по итогом дня мы имеем в финамовской базе несколько больше тиков и несколько иные показатели объема и дельты Завтра попробую сравнить с данными ИТ-Инвестовского смарткома Вопрос - как такое может быть
И еще одно уточнение Провел "машинный" тест некоей механической (да да) системы на данных из квики (специально сформированные 15 минутки с дельтой) и на данных отсюда. В итоге если в расчетах не использовать Дельту - результаты одинаковые, если использовать, то в зависимости от того как ее использовать разлет данных составляет до 30% Поэтому хотел бы уточнить алгоритм записаи направления сделок, который используется для выкладываемых тут архивов? (как ни странно, тесты на тутошних данных дали самый лучший результат) Или покажите плиз где посмотреть - я не нашел на форуме
Спасибо
|
|
| |
metotron | Дата: Вторник, 14.06.2011, 12:11 | Сообщение # 188 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Статус: Offline
| Quote (slick) ничево не понятно ... че откуда ... Исчо раз Шаг номер 1 Взял данные 1.с этого сайта 2.с финама 3.с квикиовской ТВС (тут я не сам взял а мне прислали подготовленные 15 минутные бары с расчитанной по каждому бару дельтой) 4.Данные с РТСного сайта Шаг номер 2 Сравнил файл №1 и файл №2. Обнаружил разницу в количестве тиков и как следствие объемов. Не поверил финаму Шаг номер 3 Сравнил файл 3 и файлом №4 - совпадение по волюьму за день 100% И не совпадение с файлом №1 по объему Шаг номер 4 сравнил эти же файлы с файлом от Финама - совпало
Сделал выводы 1.В файле с этого сайта "потерялись" тики. Прочитал еще раз часть ветки - похоже действительно они теряются - типа усушка утряска 2.Полюбопытствовал по поводу того, как в тутошнем файле определяется направление сделки. Посмотрел твой код для Квика нихрена не понял ибо КуПайл не знаю :-) Но сделал предположение, что скорее всего "если тик ниже предыдущего то селл, если выше то бай" 3.Задумался над вопросом, а правильно ли это? ведь может быть и бай по цене ниже предыдущего (в редко-резких движениях) 4.Прочитал еще ветку, увидел твой пост с мейлом, написал тебе письмо, жду ответа
Ну вот как то так
Сообщение отредактировал metotron - Вторник, 14.06.2011, 12:12 |
|
| |
fedot | Дата: Вторник, 14.06.2011, 17:33 | Сообщение # 189 |
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (metotron) Сделал выводы 1.В файле с этого сайта "потерялись" тики. Прочитал еще раз часть ветки - похоже действительно они теряются - типа усушка утряска скачал файл за 10 июня, проверил. файл верный, все тики на месте.
|
|
| |
metotron | Дата: Среда, 15.06.2011, 10:12 | Сообщение # 190 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Статус: Offline
| написал тож ответ Вполне дружелюбно, но слегка недоуменно :-) Не ну на самом деле - если не сложно спроси плиз камрадов, ведь это действительно не сложно :-), а зато сколько народу с баблом прибежит (наверное) при грамотном и тихом пиаре
|
|
| |
Bodia | Дата: Среда, 13.07.2011, 20:01 | Сообщение # 191 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Дорогие форумчане. В MD9 из Quik(5.18.157) не корректно поступают данные, в Time&Sales видно, в полях вместо цен Бид и Аск идет цена сделки.
Прошу, помогите разобраться. Скрин прилагается.
|
|
| |
местный | Дата: Среда, 13.07.2011, 20:34 | Сообщение # 192 |
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Из квика выходит только цена и объем, т.е. обезличенная сделка, без бида и аска.
|
|
| |
gaminator | Дата: Четверг, 14.07.2011, 11:04 | Сообщение # 193 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Эти сообщения достали уже Как избавиться от них?
Сообщение отредактировал gaminator - Четверг, 14.07.2011, 15:55 |
|
| |
gaminator | Дата: Среда, 27.07.2011, 16:59 | Сообщение # 194 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Врямя графиков в МД идут на час вперед после установки на Win XP. На win 7 нормально все было как и где копать вообще без понятия. Менял тайм зоны на компе, и в МД не помогло
Сообщение отредактировал gaminator - Четверг, 28.07.2011, 11:27 |
|
| |
ntrader26 | Дата: Пятница, 29.07.2011, 00:30 | Сообщение # 195 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в портфеле, чтобы можно было из квика другие тикеры? Что и где нужно изменить? Не нашел в ветке точного ответа. Это применимо к укр. бирже?
|
|
| |
|