|
Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
| |
| Македонский | Дата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных
.
.
.
Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.
/slick
|
| |
| |
| abc30 | Дата: Пятница, 13.08.2010, 17:29 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Вопрос к разбирающимся: можно ли экспортировать данные из КВИКа в текстовый файл по формату "-SYMBOL DATE PRICE TICKVOL BID ASK
RIU0 08/12/2010 10:00:05 143375.00000 1 143375.00000 143375.00000 ", чтобы потом их можно было импортировать в МД с теми же погрешностями, что идут при он-лайн импорте из КВИКа в МД, чтобы риал-тайм загрузка следующего дня, например, не исказила весь результ? Поскольку КВИК есть у всех, так было бы проще выкладывать историю, нежели чем экспортом файла из МД. Заранее спасибо.
|
| |
| |
| Tester | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:01 | Сообщение # 3 |
 Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (abc30) можно ли экспортировать данные из КВИКа в текстовый файл по формату "-SYMBOL DATE PRICE TICKVOL BID ASK Наверное можно, если попробывать что-нибудь на QPILE написать. 
|
| |
| |
| Македонский | Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:01 | Сообщение # 4 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Quote (Tester) Наверное можно, если попробывать что-нибудь на QPILE написать Это жёстко))) А в Эксель в каком формате экспортируется?
|
| |
| |
| Tester | Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:51 | Сообщение # 5 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (abc30) чтобы потом их можно было импортировать в МД с теми же погрешностями, что идут при он-лайн импорте из КВИКа в МД, чтобы риал-тайм загрузка следующего дня, например, не исказила весь результ Простите, я не совсем понимаю цели данной работы. ИМХО При ручной торговли что "точные" данные с финама, что "неточные" данные из КВИКА
в любой форме не имеют существенного влияния на принятие решения, ведь решение о входе-выходе не принимаются в доли секунды.
Даже если принимаются то это очень жесткий скальп и трейдер находится на территории роботов, вопрос зачем?
Сообщение отредактировал Tester - Суббота, 14.08.2010, 23:52 |
| |
| |
| Македонский | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 01:29 | Сообщение # 6 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Цель данной работы - подробно разобрать моменты важных (для себя) движений на рынке (пробои, сбор стопов и т.п.) в тот момент, когда ты отсутствовал
Если качнуть текстовые данные с Финама, конвертнуть их твоей мини-прогой (а других решений не знаю), и импортировать в МД, то получится не совсем то, что показывает МД в онлайне Я не говорю, что твой алгоритм лучше или хуже МД-шного, он просто иной  На основе этих данных принимать решения уже поздно))) Но рассмотреть интересный для себя момент порою полезно)
|
| |
| |
| andrei_z | Дата: Суббота, 21.08.2010, 10:16 | Сообщение # 7 |
|
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Статус: Offline
| Ссылка на портфель qpile и как прикрутить к quik, экспорт в файл. в формате тикер, дата, время, цена, количество, бид, аск, для дальнейшего экспорта в md - http://depositfiles.com/files/vk2g1qbz2 Видеоролик дополнительно размещен в соответствующем разделе - http://day-trader.ucoz.ru/load/videoteka/6 Для импорта этих данных в МД необходимо использовать шедулер, но при этом надо каждый раз удалять уже экспортированные данные. а в мд в шедулере удаляются целиком данные за весь период, только так.
|
| |
| |
| abc30 | Дата: Суббота, 21.08.2010, 12:08 | Сообщение # 8 |
|
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Хотел бы уточнить: данные, которые получит МД таким способом будут реальные или с искажением, как при он-лайн выгрузке из quik? И если реальные, то, я так понимаю, с он-лайн"овыми их потом смешивать нельзя будет?
|
| |
| |
| valuetech | Дата: Суббота, 21.08.2010, 12:16 | Сообщение # 9 |
 Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 99
Статус: Offline
| Quote (abc30) Хотел бы уточнить: данные, которые получит МД таким способом будут реальные или с искажением, как при он-лайн выгрузке из quik? И если реальные, то, я так понимаю, с он-лайн"овыми их потом смешивать нельзя будет?
Данные будут один-в-один ТВС КВИКа, смешивать для анализа день-день нельзя, объемы могут отличаться в абсолютных цифрах до 50%, но профили и уровни будут совпадать
|
| |
| |
| abc30 | Дата: Среда, 25.08.2010, 00:19 | Сообщение # 10 |
|
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Спасибо andrey-z за написанный портфель, видео и пояснения.
Некоторые моменты при осуществлении экспорта-импорта и можно начинать:
Если у вас автоматически информация не записывается в корневик диска С:\ (как, например, у меня на Vista), то, открыв файл экспорт тиковl_bid_ask.qpl блокнотом, нужно прописать другой путь и загрузить портфель снова. У меня путь такой, как на рисунке, выбираете свой. Импорт в МД выглядит следующим образом: File-Import-Data (Alt+I) и выбираете параметры, те, что на рисунке. База создаетеся, чтобы не "стрелять" у кого-то пропущенные дни и в случае отпуска, и т.д., любого форс-мажора, все можно было найти в одном месте в удобном формате, так что просьба ко всем (и к себе так же  ): подключайтесь, настроить вывод довольно просто и если к утру следующего дня история за прошедший день не выложена, то, выкладывайте свой файл. Добавлено (25.08.2010, 00:19)
---------------------------------------------
Добавлен архив данных Quik фьючерса РТС за 24.08.10 - http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-341
Сообщение отредактировал abc30 - Среда, 25.08.2010, 00:17 |
| |
| |
| Македонский | Дата: Среда, 25.08.2010, 02:02 | Сообщение # 11 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Открыта ветка для размещения текстовых данных из Quik для импорта в MD по фьючерсу РТС - http://day-trader.ucoz.ru/load....1-0-341 Убедительная просьба ко всем пользователям ресурса! Подключайтесь к формированию базы ежедневных данных!!!
|
| |
| |
| fedot | Дата: Среда, 25.08.2010, 09:15 | Сообщение # 12 |
|
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Македонский) Открыта ветка для размещения текстовых данных из Quik для импорта в MD по фьючерсу РТС
1. Это же "честные" тики, верно? Не те , что идут с Квика рилтайм через штатный винрос.
2. У меня эти тики импортируются в МД со сдвигом во времени на 4 сек. назад. У вас так же?
3. Предлагаю поле Ticker из данных убрать (~10% экономии), а распознавать тикер по имени файла.
Сообщение отредактировал fedot - Среда, 25.08.2010, 09:18 |
| |
| |
| Македонский | Дата: Среда, 25.08.2010, 10:12 | Сообщение # 13 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Quote (fedot) 1. Это же "честные" тики, верно? Не те , что идут с Квика рилтайм через штатный винрос.
2. У меня эти тики импортируются в МД со сдвигом во времени на 4 сек. назад. У вас так же?
Это вопрос к andrei-z, т.к. данные вытягиваются из Quik по его алгоритму Quote (fedot) 3. Предлагаю поле Ticker из данных убрать (~10% экономии), а распознавать тикер по имени файла.
Солидарен
|
| |
| |
| fedot | Дата: Среда, 25.08.2010, 10:33 | Сообщение # 14 |
|
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Македонский) Это вопрос к andrei-z
а второй вопрос
у меня почему-то любые тики импортируются в МД со сдвигом 4 сек. у кого-нибудь так же, или у всех правильно импортируются? to andrei-z
в файле 341_RIU0_24.08.2010.rar вроде лишние тики получились?
(по квику должно быть 328764 штук (с финама скачал - также), а в файле их 333343)
|
| |
| |
| andrei_z | Дата: Среда, 25.08.2010, 11:16 | Сообщение # 15 |
|
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 35
Статус: Offline
| Quote (fedot) у меня почему-то любые тики импортируются в МД со сдвигом 4 сек. у кого-нибудь так же, или у всех правильно импортируются?
насчет этого вопрос к разработчикам MD, при импорте всегда выставляется время 9:56 в независимости от того какое время в файле, то же самое если делать с данными скачанными с финама. можно посмотреть При импорте когда выскакивает менюшка насчет корректности данных, там и написано 9:56.
насчет лишних данных, это может возникать если несколько раз перезапускать либо портфель либо квик, надо сделать что бы файл всегда заново создавался, исправлю вечером. И насчет не писать в файл тикер, тоже поправлю
|
| |
| |
|
