Среда, 19.09.2018, 04:16

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Market Profile & Footprint » Основы (термины и литература) » Разрушители легенд (...по мотивам знаменитой передачи и книг по МР)
Разрушители легенд
metotronДата: Пятница, 25.03.2011, 16:32 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Прочитал книгу про МП, выложенную на сайте. Там указвается на небольшое стат исследования фьюча СиПи, которое говорит, что в течении открытия (60мин) в примерно 60% формироется одно из максимумов дня (или хай или лоу). Это типа как дает надежду на то что в 60 случаях из 100 есть некое трендовое движение внутри дня в одном направлении.
Проверим это самое на фьюче РТС. Мной был взят архив 30 минуток с середины прошлого года по 1 января. Источник - Финам.
Проводилось исследование вопросов:
1.можно ли по Диапазону Открытия "предположить" развитие торговли внутри дня.
2.действительно ли в течении первого часа торгов формируется экстремум у 60 дней из 100.
Вот что получил на выходе.
Проанализировано 135 дней. Все дни раложил по 2 кучкам. cool
Кучка №1
Дни, у которых диапазон открытия >50% от среднедневного диапазона за последние 10 дней. В случае, если мы имеем такое открытие, то с вероятностью 76% один из экстремумов будет на открытии. Всего дней с таким диапазоном было 21 или 16% от общего числа дней. В такие дни логичнее всего торговать отбой от границ открытия
Кучка №2, те у которых диапазон <50%. Первоначально я сделал большее количество "кучек", но анализ показал, что величина открытия менее 50% не оказывает влияния на судьбу дня. И однозначного ответа торговать пробой открытия "внутрь" или "наружу" нет. Однако! Вспомним про экстремумы. Так вот - экстремум на открытии мы получаем только в примерно 30% случаев. И это значит, что тренд не есть френд.

Так-же исследования показали, что в среднем открытие составляет 30% от дневного диапазона. Следовательно если открытие 1000пунктов, то весь диапазон будет около 3000. Так же интересно то, что "расстояние" до ближайшего экстремума примерно 20% от диапазона дня, что соственно намекает на то, что торговля может иметь два "эталонных" сценария -
1й сценарий - цена формирует диапазон, потом отходит от него, разворачивается, проходит диапазон "насквозь" и выходит на другой стороне, проходит такое же расстояние и отваливает обратно.
2й сценарий - зеркально
Следовательно, гипотетически (типа коня в вакууме) есть шанс поиметь 70% диапазона дня...но это идеально Цена охотно поступит так
- выйдет за границы, вернется в них, опять выйдет, опять вернется, выйдет, пройдет 27% развернется, снесет стоп и уйдет в нужную сторону но без нас :-)

Итак, сегодня мы рассмотрели мифы
- диапазон открытия как бы намекает на то, какой день мы будем иметь и как мы будем его разыгрывать. Итог - частично подтверждается
- в более 60% случаев, один из экстремумов формируется на диапазоне открытия. Итог = хрень

В следующих выпусках мы посмотрим на 80% правило "заполнения" Value

 
metotronДата: Суббота, 26.03.2011, 14:57 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Странная ИМХО реакция на мой в общем-то «по делу» и в целом безобидный пост biggrin
Я давно подозревал, что ФОРТС он как бы не на чигагщине, где-то в иной зоне находится cool И у меня не было никакой мысли с кем либо бороться.
Мне было интересно проверить – соответствуют ли заявленные в книжке утверждения для нашего маркета. Более того, мне это было интересно еще и потому, что мне попадались исследования людей не занимающиеся продажей своих книг и софта, которые указывали совершенно иные результаты теста для американского рынка.
Попыток доказать, что автор лжец у меня в принципе так же не было. Банальный интерес, которой привел к вполне по моему скромному ИМХО положительному результату – теперь я точно уверен (предположим что я до этого фортс в глаза не видел), что утверждение про максимумы рынка в первый час для нашего рынка не работает. Полезное знание – вполне.
Так же вполне полезной будет инфа и о том, что соотношение близкого и дальнего экстремума примерно 20/50 к общему диапазону. Если довести это дело до ума (кто полюбопытствует сам тот сможет «досчитать» нужные параметры) то можно получить вполне себе методу расстоновки тейков и стопов.
Где ж тут мельницы?
«Если вы посмотерли на профили в МД, то увидели, что очень часто профиль по времени и по объему совпадают, а вот вэлью эриа и рос - нет. Анализ профиля и порядок пердвижения уровней цен, определенно, имеет право на существование и помогает лучше понимать что реально происходило и частично - как и когда.»
Я не исследовал в данном случае Профиль. Это следующий шаг. Но я отметил факт несовпадения двух типов профилей. И по моему скромному мнению. Анализ «сопоставления» Вольюма и Цен может дать много полезного для работы.
«Как ныне сша не является более единственным и неповторимым центром ни в каких вопросах. Есть азия, европа, южная америка и даже южная африка. Планета уже работает по кругу 24 часа в сутки. Вы смотрите на индекс ртс? А в чем он номинирован, как считается и насколько его движения зависят от действия тех участников, которых обозначили авторы временнОго подхода к профилю? Чево вы разоблачаете?»
Вот честно – не понял из того, что Вы написали, что Вы пытаетесь мне доказать или объяснить. Не могли бы Вы пояснить. Причем тут действия участников, 24 часа работы и в чем номинирован РТС? Если вы как бы намекаете, что тот факт, что индес РТС считается в долларах…ну поверьте, тут нет каких-то глубоко геополитических причин, а есть история возникновения индекса и состояние локальной валюты в конкретно тот момент времени.
Если жы Вы как бы намекаете на то, что на РТС влияет толпа крупных игроков «гоняющих» капиталы нерезидентов и из-за побочности нашего рынка, основные точки дня возникают в моменты открытия того-же Лондона или Нью-Йорка? Вполне возможно biggrin я бы даже сказал, что в нашем случае такое развитие событий кажется логичнее, чем идея о «максимумах/минимумах» в первый час торгов
«Вряд ли целесообразно оспаривать азы математики в применении к статистике. Не так ли?
Может более продуктивно было бы провести некую исследовательскую работу, имея такое желание активничать, и проработать тему причинно-численного временного профиля для фортс.»
И в мыслях не было оспаривать. Готов проработать тему – только поясните что имеется ввиду под «причинно-численного-временного профиля». Пока звучит как «сферический конь» Поясните пожалуйста.
«Кстати, обращаю ваше внимание, что и вы и я находимся на форуме, где одной из основных тем есть использование Маркетделта.»
Ну более подходящего места я к сожалению не нашел, но результат есть – как минимум один человек отвлекся от темы «как поставить крякнутую МД не потратив ни копейки, но затратив уйму денег и порвав в клочья 10 шаманских бубнов» biggrin
«Если разгрести мишуру рекламы, вебинаров, футпринта и прочего пустого времяприпровождения, то оказывается, что МД на базе Investor/RT содержит мощные и гибкие возможности статистического анализа, визуализации и исполнительный аппарат реализации сформированных решений.»
Я собственно про МД не упоминал – программа очень достойная, хотя ИМХО слегка перегруженная функционалом
«Забудьте на недельку о лицензированных картинках профиля и красочном футпринте. Реализуйте свое понимание на бумаге, затем в таблицах, графиках, сигналах и выставленных ордерах. 90% смотрят на "профили, футпринт и другие свистелки-перделки". Все они ничего не заработали.
Не конфликта ради, но конструктива для»
Я страшную вещь скажу – я и пытаюсь это реализовать. Я НЕ уверен, что магические цифры футпринтов позволят создать что-то работоспособное. Мне честно (возможно я и не прав) не понятно с чего , например, большой принт на каком-то уровне вдруг свидетельствует о развороте движения. На каждом баре можно найти неожиданно большой размер сделок, но это не приводит ни к чему.
Поэтому буду рад конструктиву, но не буду рад излишним советам и попыткам добавить лишний потаенный смысл моим поступкам biggrin


Сообщение отредактировал metotron - Суббота, 26.03.2011, 15:01
 
АнгелДата: Суббота, 26.03.2011, 16:17 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Друзья
Сообщений: 334
Репутация: 4
Статус: Offline
metotron, по правде говоря я и половину не понял того что вы написали)))) Наверное старость давит уже на мозги. Что и кого Вы хотите разоблачить? Книжки которые написаны людьми много лет назад и не для России? Динамика инструментов у всех различна. Да и Ри теперь торгуется не с 10.30, а с 10.00, что тоже отложило свой отпечаток (на мой взгляд в лучшую сторону для начального баланса).
Может стоит просто изучить тот материал который дан и применять только то что работает? Я лично вижу что работает, а что нет (про ри). Но это работает только у меня, а у другого это может и не работать. Тот кто торгует, наверное поймет о чем я. Все индивидуально. У всех разный таймфрейм и тейк с лоссом. Да и видение рыночного профиля у всех разное. Вон люди пользуются футпринтом и радуются, а я лично много раз пытался понять его, но так и не понял. Вижу к примеру крупные продажи по рынку, а рынок разворачивается и идет вверх))))) И наоборот. Ну не мое это и все. У меня больше получается читать профиль в визуальном плане по фигурам построенным предыдущими днями. Просто смотрю диапазоны торговли предыдущих дней (дня) и как торгуемся сегодня по отношению к этим диапазонам сегодня. И начальный баланс работает. Только надо чувствовать когда он будет работать, а когда нет. Например - были несколько ударных дней, и наверное не стоит на третий день доверяться прорыву баланса в каком либо направлении. Возможно в такие дни стоит вообще не торговать, а ждать консолидации и выхода из неё.
Так же работает - "накопление/распределение". Можно подождать несколько дней или неделю, но Вы увидите такое накопление. Вот и ждите выхода из консолидации.
Я не учу и не умничаю. Просто может надо как то гибче быть и настраивать все под себя и инструмент свой?
 
metotronДата: Суббота, 26.03.2011, 17:41 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Вот блин. Складывается такое ощущение, что я кому-то наступил на больное место.
Еще раз повторяю (громко) - я никому не пытаюсь доказать. И не пытаюсь указать, что автор какого-то труда в чем-то не прав. Но! Любое новое обычно изучается в начале в теории, а потом эта теория применяется на практике и добавляется новыми знаниями под себя. В данном конкретном случае, автор книги привел данные, которые мне показались любопытными. И мне стало интересно - получится или нет получить такие же результаты на нашем рынке. ВСЕ! Я четко указал - проверим на РТС. И я кажется четко указал - для нашего рынка ЭТОТ КОНКРЕТНЫЙ стейтмент - не работает. ВСЕ! и НИЧЕГО больше. Более того, я указал, что найены почти четыре :-) ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ закономерности, которые указывают на конкретную, проверенную на истории ПОЛЬЗУ от диапазона открытия. Вот укажите мне пожалуйста - где я заявил, что Маркет Профиль (я про него вообще в первом посте не упоминал) это глупости??? Где я заявил что футпринт фигня??? Да, я пока не знаю как ФП может помочь лично мне, но ОПЯТЬ же - пока.

2 Ангел - да я и не спорю ниразу. Более того я согласен с вами по всем позициям (так же как и с slick). Но вы пишите "Может стоит просто изучить тот материал который дан и применять только то что работает" - вот именно это я сейчас и пытаюс сделать. Но для того, чтобы отделить одно от другого, нужно проверить. Иного варианта нет. И то, что сработает и будет интересно мне - не факт, что представит интерес для вас и наоборот.
2 Slick - уже конкретнее и интереснее :-) К сожалению ничего про ТФ (если вы про ТФ в смысле на каком из них видны действия каких участников) то боюсь я тут не в кассу буду. У меня нет "таймовых" графиков. Гораздо интереснее наблюдать рынок на "событийном" времени, чем на астрономическом. И тайминг в этом случае видится под иным углом. В частности мне (сразу чтоб не нападал никто - ИМЕННО МНЕ) симпотичны рейнджевые бары. Они лучше сглаживают "шум". Вольюм бары в этом плане так же интересны по соотношению "объем/диапазон", но в них сложнее с "выдергиванием" трендовой части.

 
TiДата: Суббота, 26.03.2011, 19:24 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Что спорить-то? Все правильно написано и сказано. Абсолютно любая методика торговли (хоть рыночно-интуитивная, хоть "тупо по системе") состоит из череды прибылей и убытков. Только в "правильной" методике прибыль превышает убытки и присутствует плавность роста эквити, а в "неправильной" все наоборот. Иными словами, задача трейдера найти закономерности, которые превращают его методику в "правильную", а уж какими способами, неважно.
По мне дак профиль рынка "те же яйца, только в профиль" smile Можно и на обычных поддержках и сопротивлениях играть. Профиль лишь дает понимание.. Хотя об этом уже сто раз сказано и написано


Богат не тот, у кого много, а тот, кому хватает...
 
АнгелДата: Суббота, 26.03.2011, 19:25 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Друзья
Сообщений: 334
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (metotron)
2 Ангел - да я и не спорю ниразу. Более того я согласен с вами по всем позициям (так же как и с slick). Но вы пишите "Может стоит просто изучить тот материал который дан и применять только то что работает" - вот именно это я сейчас и пытаюс сделать. Но для того, чтобы отделить одно от другого, нужно проверить. Иного варианта нет. И то, что сработает и будет интересно мне - не факт, что представит интерес для вас и наоборот.

+1. Я так и делал. по началу не получалось. Но время вылечило все ошибки. Да, иного варианта нет и не будет. Все индивидуально. Но то, что я теперь не вернусь к обычным графикам - это однозначно.
 
RIBДата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:47 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
metotron, спасибо за исследования. Сам давно собирался посмотреть - посчитать. Просьба: нельзя ли выложить результаты в форме таблицы (или в чем есть).
Не реагируй ты не критиков. Пусть сначала что-то дельное сами предложат - расскажут.
Еще раз спасибо.
 
metotronДата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:13 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
2RIB ну любая полезная критика полезна, если она по делу.
А табличку выложить не могу :-( я ее просто не сохранил :-( Но если есть желание - то вы сможете легко повторить мой путь. Я просто скачал 30минутки с финама, поделил на 2 части (чтобы время открытия совпадало)
ну а дальше просто формулами просишь эксель отыскать максимум и минимум дня и через "счетесли" собираешь по получасовым интервалов. Делов минут на 15. Правда иногда бывает нужно пошаманить с формулами - но опять же ничего сложного
А если знаете ВБ - то вообще просто все


Сообщение отредактировал metotron - Воскресенье, 27.03.2011, 23:14
 
TiДата: Понедельник, 28.03.2011, 09:35 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RIB)
Не реагируй ты не критиков. Пусть сначала что-то дельное сами предложат - расскажут.

Эти критики, как раз, уже столько написали и выложили, что не разберется только ленивый ))


Богат не тот, у кого много, а тот, кому хватает...
 
RIBДата: Понедельник, 28.03.2011, 11:05 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
Всем привет.
"Эти критики, как раз, уже столько написали и выложили, что не разберется только ленивый" - полностью согласен. А почему metotronу нельзя тоже выложить?
Удачи!
 
АнгелДата: Понедельник, 28.03.2011, 12:14 | Сообщение # 11
Подполковник
Группа: Друзья
Сообщений: 334
Репутация: 4
Статус: Offline
RIB, да пусть выкладывают все кто захочет))))) Это по моему совсем не критика, а попытка помочь разобраться. Если не будет таких диалогов, то на кой вообще нужен форум?
 
RIBДата: Понедельник, 28.03.2011, 22:16 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
"Радостно видеть metotron так как это активный и любознательный камрад. Разве не так добиваются результата и успеха? Дай бог нам всем такой позиции в изучении и работе"
"да пусть выкладывают все кто захочет))))) Это по моему совсем не критика, а попытка помочь разобраться. Если не будет таких диалогов, то на кой вообще нужен форум? "

Ребята, я с вами полностью согласен! Просто хочу поддержать активные исследования метотрона. Более того скажу, что обобщая результаты , он подходит к сетапам профиля.
Удачи ему и вам! smile


Сообщение отредактировал RIB - Понедельник, 28.03.2011, 22:18
 
metotronДата: Пятница, 01.04.2011, 16:19 | Сообщение # 13
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
В продолжение темы открытия дня.
Попалось интересное на импортном форуме

An interesting, and useable, Market Profile statistic is "how often does a market make its high/low of the day in the first 30 mins or 60 mins of trading (i.e., the Initial Balance Period)?" The data below provides these statistics for the YM and ES for the years 2006, 2005, 2004, and for the past 3 years combined. In summary, according to the data, the YM and ES makes the high/low of the day in the first 30 mins approximately 45% of the time and in the first 60 mins approximately 70% of the time. These statistics were collected using a TradeStation indicator that I wrote.

So how do I use this information? Well, I tend to be aggressive in the first hour of trading - meaning I try to enter a trade near a key reference area, if the market offers such an opportunity. What is the potential of a trade made in the first 60 mins or so of trading? The potential is roughly the average daily range. I like to use the 10 day Average True Range to estimate this. In Mind over Markets, Dalton mentions how to estimate the potential daily range. TinGull also covers this in another thread. This trade usually offers an opportunity with excellent risk/reward. The primary goal of my trading strategy is to catch as much of the daily range as possible in 1 to 4 trades per day. For me, this is why it is critical to have a trade plan before the market opens, as Soultrader and others often emphasize.

ES (2006):
Highs in first 30 mins: 57 out of 242 days or 23.55%
Lows in first 30 mins: 62 out of 242 days or 25.62%
Highs in first 60 mins: 88 out of 242 days or 36.36%
Lows in first 60 mins: 90 out of 242 days or 37.19%
=======
High/Low in first 30 mins: 119 out of 242 days or 49.17%
High/Low In first 60 mins: 178 out of 242 days or 73.55%

ES (2005):
Highs in first 30 mins: 59 out of 253 days or 23.32%
Lows in first 30 mins: 48 out of 253 days or 18.97%
Highs in first 60 mins: 84 out of 253 days or 33.20%
Lows in first 60 mins: 79 out of 253 days or 31.23%
=======
High/Low in first 30 mins: 107 out of 253 days or 42.29%
High/Low In first 60 mins: 163 out of 253 days or 64.43%

ES (2004):
Highs in first 30 mins: 58 out of 253 days or 22.92%
Lows in first 30 mins: 50 out of 253 days or 19.76%
Highs in first 60 mins: 85 out of 253 days or 33.60%
Lows in first 60 mins: 84 out of 253 days or 33.20%
=======
High/Low in first 30 mins: 108 out of 253 days or 42.69%
High/Low In first 60 mins: 169 out of 253 days or 66.80%

ES (Past 3 Years):
Highs in first 30 mins: 173 out of 747 days or 23.16%
Lows in first 30 mins: 159 out of 747 days or 21.29%
Highs in first 60 mins: 256 out of 747 days or 34.27%
Lows in first 60 mins: 253 out of 747 days or 33.87%
=======
High/Low in first 30 mins: 332 out of 747 days or 44.44%
High/Low In first 60 mins: 509 out of 747 days or 68.14%

YM (2006):
Highs in first 30 mins: 62 out of 242 days or 25.62%
Lows in first 30 mins: 74 out of 242 days or 30.58%
Highs in first 60 mins: 87 out of 242 days or 35.95%
Lows in first 60 mins: 93 out of 242 days or 38.43%
=======
High/Low in first 30 mins: 136 out of 242 days or 56.20%
High/Low In first 60 mins: 180 out of 242 days or 74.38%

YM (2005):
Highs in first 30 mins: 50 out of 243 days or 20.58%
Lows in first 30 mins: 48 out of 243 days or 19.75%
Highs in first 60 mins: 76 out of 243 days or 31.28%
Lows in first 60 mins: 75 out of 243 days or 30.86%
=======
High/Low in first 30 mins: 98 out of 243 days or 40.33%
High/Low In first 60 mins: 151 out of 243 days or 62.14%

YM (2004):
Highs in first 30 mins: 66 out of 253 days or 26.09%
Lows in first 30 mins: 57 out of 253 days or 22.53%
Highs in first 60 mins: 90 out of 253 days or 35.57%
Lows in first 60 mins: 94 out of 253 days or 37.15%
=======
High/Low in first 30 mins: 123 out of 253 days or 48.62%
High/Low In first 60 mins: 184 out of 253 days or 72.73%

YM (Past 3 Years):
Highs in first 30 mins: 178 out of 737 days or 24.15%
Lows in first 30 mins: 178 out of 737 days or 24.15%
Highs in first 60 mins: 254 out of 737 days or 34.46%
Lows in first 60 mins: 262 out of 737 days or 35.55%
=======
High/Low in first 30 mins: 356 out of 737 days or 48.30%
High/Low In first 60 mins: 516 out of 737 days or 70.01%

 
gaminatorДата: Суббота, 02.04.2011, 00:48 | Сообщение # 14
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
И в РИМе первые два часа больше активности

Сообщение отредактировал gaminator - Суббота, 02.04.2011, 00:48
 
metotronДата: Суббота, 02.04.2011, 23:02 | Сообщение # 15
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
ну тут не про активность/пассивность речь
а про формирование хая и лоя
 
Форум » Market Profile & Footprint » Основы (термины и литература) » Разрушители легенд (...по мотивам знаменитой передачи и книг по МР)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: