Пятница, 24.11.2017, 03:04

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 2«12
Форум » Market Profile & Footprint » Основы (термины и литература) » Разрушители легенд (...по мотивам знаменитой передачи и книг по МР)
Разрушители легенд
gaminatorДата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:12 | Сообщение # 16
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
хочу сказать без активности хай лой не сформировать. Давно заметил что часто в 11:00 в РИМ как будто черт вселяется
 
metotronДата: Вторник, 12.04.2011, 11:56 | Сообщение # 17
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
ну он вселяется так как большие товарищи за пол часа торгов на мамбе уже успевают кофе попить :-) а после этого работать уже можно - плюс там лондон уже готовится

Добавлено (12.04.2011, 11:56)
---------------------------------------------
Продолжаю усиленно изучать Тему МП и поднакопилось вопросов, которые хотелось бы обсудить с теми, кто уже давно "в теме" и может объективно и с учетом опыта дать ответ или подсказать совет :-)

Очень надеюсь на конструктивный разговор. Возможно некоторые темы уже обсуждались на интимных ветках, но так как цвет моих штанов не соответствует требуемому, доступа туда нет. Поэтому если баян, то скрипача не ругать :-)

1.Начальный баланс.
Как было уже описано выше, заявленный в некоторых книгах и постах на различных форумах стейтмент, что с вероятностью >60% хай или лоу дня будет сформированно на открытии (первый час) для нашего рынка (и для спота и для фьючей)не работает.
На нашем рынке 50% максимумов формируется в течении следующих временных интервалов:
с 10 до 12 первый пик "пиков" - 40% всех экстремумов появляется в этот промежуток времени
с 18-00 до 18-45 формируется еще 25%. Во все остальные часы "делание экстремумов" происходит в 35% случаев. Для фьючей картинка слегка портится вечеркой - там нет ярковыраженного "закрытия" и если торговать только дневную сессию, то мы получим аналогичную картинку, если включать вечерку, то 25% практически равномерно разползутся на оставшиеся часы.
Отсюда возникает вопрос. Какой начальный баланс правильнее брать?
У нас есть 3+1! засады
1.несинхронность открытия рынка - в течении первых 30 минут фьючерсный рынок "плывет" без спотовой поддержки
2.если мы торгуем спот, то "классический" утренний диапазон у нас 1030-1130
3.если мы торгуем фьюч, то "классический" утренний диапазон у нас 1000-1100
"Рассинхрон" составляет 30 минут.
4.Кроме того, у нас есть открытие Лондона, которе так же оказывает влияние на наш маркет (хотя Дакс он к нам по времени ближе и роднее, но АДРки то у Бриттов) Если принять и это, то мы имеем еще "лишние 60 минут"

Логика, здравый смысл, карты ТАРО и Эксель подсказывают, что выходом из этого может быть принятие за открытие 1030-1130 для спот рынка и 1000-1130 для фьюча
Доводы в пользу такого решения
1.Мы устраняем "проблему" рассинхроно
2.Если посмотреть момент открытия спота но на графике фьюча, то видно, что Главный инструмент возвращает "в русло" заблудший фьючерс достаточно часто
3.40% экстремумов собираются на фьюче именно до 11-30

Есть конечно и боле радикальный вариант - 10-30-11-30 для всех и баста, но в первые 30 минут на фучах всеж серьезный вольюм присутствует...нельзя ИМХО его в игнор

Следовательно, такой вариант кажется достаточно здравым и разумным. Хотелось бы услышать комменты от торгующих наш маркет.

2.Закрытие.
С закрытием дела обстоят еще печальнее. После 19-00 фьючерсный рынок опять остается сиротой, над которым глумится различная мелкая братия. В отсутствие "взрослых пацанов" фьюч могут загонять на новые экстремумы, колбасить в рейндже и заниматься прочим непотребством. При этом, если одбросить таймфремовые бары и построить график на основе того же вольюма или диапазона, то легко можно увидеть, что там на оставшиеся 5 часов "типа работы" будет всего пара сиротливых баров. Более того, я провел небольшой эксперимент, выкинув вечерку и обнаружилось, что при открытии нового дня, цена всеми силами старается вернуться к той точке, где накануне в 1845 была последняя сделка. Что несомненно похвально и говорит о том, что истиннная "стоимость" актива складывается именно до 18-45.
Отсюда вопрос - при построении Профиля - где заканчивать день на фьючах?! При использовании Вольюм профиля в принципе эта проблема менее актуальна ибо вольюма после 18-45 там и нет особо. Но если строит классику, то вся стройная картинка мира сыплется. Если бы на профиле в результате этого появлялись только хвосты, то на это можно было смотреть с точки зрения "хвост есть признак, что цена не была принята рынком", но тут к сожалению не только хвосты :-)

По моему скромному ИМХО учитывать вечерку в строительстве профиля не стоит вообще. Учитывать при трейдинге - да, при готовке профиля - нет

Хотелось бы услышать комменты или контр доводы. Истина где-то рядом
Спасибо

 
metotronДата: Среда, 13.04.2011, 10:24 | Сообщение # 18
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Slick! Не менее добрый друг biggrin
Давайте по порядку
«1. По поводу штанов вы зря ... Уверен от нас ничего не скрыли, личные разговоры нам не нужны, я верю.»
Если Вы внимательно посмотрите на второй абзац моего предыдущего поста, то заметите следующие.
1.Я не говорил и не предполагал, что от меня скрыли что-то граальное. Более того, вполне возможно, что в свободном доступе имеется вся имеющаяся информация и все публикуемое за исключением интимных разговоров на тему рыбалки – есть достояние публики.
Не но кажется ли Вам тогда не логичным то, что на форуме есть закрытый раздел и что и сам автор и ряд других старожил не раз в постах указывают, что часть информации лежит именно в скрытой секции. Той которая им кажется не на столько бесполезной, чтобы стать достоянием общественности. biggrin
Кроме того, я не высказывался против такого подхода, ибо он имеет под собой ряд весьма существенных оправданий (если можно так выразиться) особенно для российских форумов. Так что лично мое ИМХО – закрытый раздел скорее благо, чем не благо.
2. Я сразу указал, что вполне возможно, все то, что будет мной написано уже обсуждалось не в публичной части и может представлять собой повторения, Но не имея (надеюсь пока) штанов нужного цвета, я не могу это подтвердить, а так же найти ответы на интересующие меня вопросы иначе как спросить тут.
Честно говоря, не понятно, что вызвало осуждение с вашей стороны??
«2. Если Вы тот же человек, что и на пауке - с опытом уже порядка 7 лет - разрешите удивиться вашему подходу? Спасибо. Разве только тут слышали про профиль? МП-законодатели все уши прожужжали "контекст ... контекст ... контекст ..." Вы и этот "миф", паходу, решили грохнуть?»
Теперь разрешите удивится мне. А что не так с моим подходом? Я услышал про профиль далеко не здесь и как Вы верно заметили, уже очень и очень давно. Но до недавнего времени он не был приоритетом для меня. Но теперь для некоторых идей МП представляет весьма интересный инструмент поддержки решений. Так же я вполне себе отдаю отчет про «контекст». Но замечу, что все правильные «законодатели» всегда говорят про контекст так как иначе могут по шапке дать, а так есть выход «ну нужно же контекст учитывать» biggrin
Как правильно заметили «законодатели», МП никак не система с входом и выходом. Это ничто иное как просто еще один способ представления информации, есть ренко, ХО, есть Профиль. И именно оценка контекста и есть основа принятия решения в любом случае.
Но если не придираться к словам – именно контекст мне и интересен. Ибо из контекста и происходит паттерн, о чем поговорим позднее. А грохнуть миф о контексте нереально – иначе все законодатели исчезнут biggrin Но вот определить как заявленное соответствует реальному – вот это уже интереснее. И если уж и говорить о «гроханье мифов» то в нашем конкретном случае, пока только миф о экстремумах по утрам ДЛЯ НАШЕГО рынка и слегка подвергнут сомнению. Или я не прав?
«3. Обратил внимание, что, например, основатель торгует русские акции - тут ИБ будет работать - к месту. Но фьючерс РТС да еще и такой заалгоритмизированный, по 3 лота 400 000 сделок ... зависящий от нефти, европы, америки и черт знает еще чего ... ну как же тут чопорные приемы-то реализовать. Да и далтон прямо пишет, что он учит подходу, а не методу ... логике, а не паттернам.»
Для начала – в основе паттернов лежит именно логика рынка. И ничего более (если мы понимаем под паттернами единое) Знаменитое «если открылись ниже вчерашнего баланса – продаем от его границ» – чем не паттерн, в основе которого лежит логика???
Давайте теперь к фюьчерсам и ИБ, это уже интереснее. Могли бы Вы уточнить «тут ИБ будет работать» Что Вы имеете ввиду под «работать». Я не придираюсь, это вопрос очень по существу. Возможно я что-то просто еще упустил или опять же возможно говорим о разном.
Для меня «работать» для ИБ означает сформировать поддержки\сопротивления относительно которых и развивается «дневная игра». В этом случае я с Вами полностью согласен – работает. Причем и для спота и для фьюча на спотовые инструменты и для фьюча на расколбасный индекс. Хотя я бы оговорился – работает не границы ИБ, а диапазоны вокруг этих границ. При этом, естественно, для фьюча сбера и акции сбера эти границы будут очень близки.
Мой вопрос был именно в том, что по моему ИМХО имеет смысл синхронизировать ИБ для разных вариаций одного актива.
«4. Шипко не сердитесь, у меня опыта, похоже, меньше, чем у вас. Размышляю.
Верю, что секретного мы мало что найдем в книгах и на сайтах. Раз оно уже там. Если я вижу, что профиль отрабатывается вполне надежно при разных настройках (ft71) и контексте, то думаю мой успех это дисциплина и реальные цели на профит.
Регрессионный анализ не будет стабильно работать в открытой системе с переменными количеством внешних воздействий и их интенсивностью. Профиль позволяет повысить качество шанса. Далтон молодец»
Согласен. Но хотел бы заметить, что вы сами в данном случае оцениваете отработку профиля исключительно на основе заложенных у вас паттернов его поведения biggrin . Но паттерны (правильные паттерны) формируются на основе анализа аналогичных ситуёвин в прошлом. Если у вас нет такого анализа (не обязательно лично вашего), то в случае, если профиль сработает не так как вы ожидали, то у вас два варианта – или это ложное срабатывание вписывается в общую «картину» мира и «дерьмо случается» или ваше ожидание не верно. И выбрать правильный вариант из этих двух можно ИМХО только на анализе прошлого.
По поводу повышения «качества шанса» - согласен на 100% и именно для этого он мне и нужен. Изучение МП лично мне дает понимание того, как думает еще одна группа биржевых игроков
«5. Ваши наблюдения конечно правильные, но может, раз уж РИ такой непростой, ну их эти 60-90 минут? Предлагаю анализировать, как вы ранее и озвучивали, событийно и по факту (объему), если решено с утра влазить. Тут, я верю, необходимо анализировать предыдущие вэлью эриа и то как день открывается относительно них. Далее прикинуть типичный объем на открытии за рассматриваемый период и вектора моментов - это если пытаться прогнозировать развитие дня. В порядке бреда. Сам пока что нуб, жду более понятного шэйпа.»
Вот это уже совсем по делу biggrin РИ отбрасывать никак нельзя biggrin Давайте только мы немного определимся. Порывшись на буржуйских форумах и архивах я встретил мысль ИМХО вполне здравую, что гораздо правильнее и логичнее строить МП не по ценам а по объемам. Или же анализировать оба, но отдавать больше веса именно вольюм анализу. Даже на нашем маркете часто можно видеть сильные несовпадения РОС вольюма и цены. Болтанка рожающая длинный РОС часто это возьня очень меклой публики, которая не имеет сколько нибудь сильного влияния на маркет. А вот место скопления объема это похоже на возьню уже более серьезных ребят.
Это пока мои домыслы состряпанные на основе разглядывания графиков и чтения форумов (открытых biggrin )
Поэтому скорее нужно анализировать в первую голову именно два типа предыдущих area и открытие относительно уже этих данных.
Что касается «Далее прикинуть типичный объем на открытии за рассматриваемый период и вектора моментов - это если пытаться прогнозировать развитие дня.» Про вектор моментов пока не понял, а вот анализ объема открытия относительно его размера и соотношения к вольюму и размеру дня – тут вот кстати может быть интересная история. Спасибо. Попробую сегодня покопать «это»

Кстати - мне встречался очень оригинальный способ строительства МП не по ценам и не по вольюмам а по индикаторам сантимента - и как ни странно - весьма интересно получается

 
metotronДата: Среда, 13.04.2011, 17:52 | Сообщение # 19
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Quote (slick)
Осуждения небыло. Намекал на то, что ни тут ни где бы то еще "волшебных шаров" небыло и нет

Дык я как бы намекал, что могу повторить написанное, а не ищу граали biggrin
Quote (slick)
Мы с вами по-разному поняли далтона и стейдлмаера, видимо. Именно мне именно статистика по первым 90 мин на ри ни о чем не говорит вне контекста. Если бы вы привели свои цифры, классифицировав по биг пикчер и типам открытия с учетом уверенности участников и все такое ... а так я честно не вижу что вы исследуете, невкуриваю.

Изначально открытие исследовалось не из-за далтона а из-за утверждения (с картинкой) Т.Александра.
И мой второй посыл был спросить совета высказав свое мнение у почтенной публики по поводу времени за которое стоит принимать ИБ. У ВСЕХ! адептов (иностранных) четко указано - открытие = час. Без каких-либо бигпикчей, заднего фона и настроений толп. Первый час и все. (Хотя честно говоря кажется у Далтона было что-то типа "ну вы можете себе сами для своего инструмента подобрать". Вот я и хочу подобрать. Для конкретного случая основываясь не на "пацаны сказали", а на каком-то более разумном основании.
Quote (slick)
Тем, что см. выше.

Это вы про паттерн? ну вот никак не соглашусь. Вы сами себе противоречите - или я вас не понимаю. Вот вы говорите - учитывать большую картинку, настроение участников, типы открытия и т.д. Но ведь именно в зависимости от того как раскладывается пасьянс вы и играете ситуацию.

Quote (slick)
Имел ввиду, что стаки торгуются днем, есть крупные участники, заинтересованные в них и они реально активны только в рабочий день. Есть пауза для накопления инфы для формирования сантимента на открытии. Не то, что глобекс или фортс.

Вот именно исходя из этой логики и родилась идея "убрать" вечерку и "растянуть" открытие фьюча :-)
Quote (slick)
Это не так. Пофиль у меня не может сработать/несработать, ибо не сигнал и не индюк.

Может :-) для этого быть индюком не нужно. По Профилю вы пытаетесь нарисовать в голове или бумаге картинку возможного развития ситуевины. У Македонского в анализе четко идет "если будет А, то ждем Б, если Б не случилось, значит попали в Г из которого потом все идут в Ж" - достаточно четкий мануал по тому как ожидается разыгрывание ситуации. Но чтоб после А ожидать Б нужно иметь "причину" ожидания :-)

Quote (slick)
Имел ввиду событийный анализ поведения с измерением относительной силы уверенности

в качестве измерения - число ТРО над и под РОС???
 
RIBДата: Среда, 13.04.2011, 23:07 | Сообщение # 20
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
Добрый вечер!
Разрешите вклиниться в беседу по ИБ и сказать просто: Эти вопросы уже поднимались на ветках Елены в Квотфоруме.(это было давно, где-то в начале веток) Если не ошибаюсь, решили: для каждого инструмента надо подбирать свой ИБ. Для одного годится классический - 60мин., для другого (например, сбера) лучше 90 или даже 120 мин.
По поводу вечерки тоже нет однозначного решения: смотрите, что для вас работает лучше. Можно разделить профиль на дневную и вечернюю сессию - работать по дневной, поглядывая на вечерку (как делают амеры) или все обьединить и "колбасить".
Метотрон, попробуй прогнать свое исследование вопроса:
"действительно ли в течении" ИБ "формируется экстремум у 60 дней из 100" Где ИБ - 60, 75, 90мин и т.д.
Думаю, результаты будут интересны. И каковы будут результаты, если исключить вечерку?
Спасибо за вашу дискуссию! Удачи.
З.Ы. Сам я на Риме смотрю на 60мин ИБ.(но встречал в инете рекомендации 90 мин) Когда-то разделял профиль на дневной и вечерний(было интересно), сейчас смотрю общий за день.
 
metotronДата: Среда, 13.04.2011, 23:16 | Сообщение # 21
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
RIB - спасибо большое за Ваш ответ
К сожалению пока ветки Елены еще не осилил (на элитфоруме подзастрял, но обязательно квотфорум просмотрю внимательно) Я пробовал поделить вечерку и дневную сессию...но честно говоря пользы пока не нашел, за исключения того, что возможно вечерка будет интересна для торговли инерционного движения, но пока это на потом отложил.
Пока что более "стабильный" чтоли вариант - без вечерки.
ИБ я посмотрел на акциях и на фьючах (в том числе и в сязках спот-фьюч) - картинка стабильно одинаковая - не более 35-40 из ста имеют экстремум до обеда. Но анализ 30 минуток и подсказал идею полутора часов для фьючей и часа для спота. Основная малина именно до 11-30
Но тут я пожалуй соглашусь с Slick - для "честности" подхода нужно добавить "контекст". Пока контексты видятся - вольюм, расположение по отношению к вчерашнему вэлью и тип вчерашнего дня

Спасибо

 
RIBДата: Четверг, 14.04.2011, 23:17 | Сообщение # 22
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
Всем привет.
Метотрон, раз уж ты "прогоняешь" профиль по истории - совет: проанализируй РИМ по типу дней ( в процентном соотношении)
Удачи.


Сообщение отредактировал RIB - Четверг, 14.04.2011, 23:18
 
metotronДата: Пятница, 15.04.2011, 23:28 | Сообщение # 23
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
попробую...но наверно правильнее как-то комплексно анализировать:
тип открытия - вероятность фиксации экстремума - прогноз типа дня

ПыСы - немного не в тему - некуда кроме как сюда записать наблюдение про футпринт:
1/- если бар зеленый а дельта красная, то стоит посмотреть на точку контроля бара - бидовый или асковый - если перевес на стороне "красных" то походу нада вставать в шорт, если зеленых - то скорее лонг.
2/если бодро баром пробиваем уровень, с "книжным" повышением объема, но следующий 2 бара не делают 2 новых хая и/или при этом позитивная дельта ниже пробойной и отрицательная дельта сильно выросла - есть смысл сливаться
3/пробой уровня нажористым баром с распределением Ь для хая похоже как бы намекает, что тарится выше уровня особо желания у публики нет, идем скорее вниз, вариант Р говорит как бы что там за уровнем встретилась веселая публика готовая двинуть цену вверх и есть много желающих "нарузить" быков и спрыгнуть с поезда. Похоже лучше подождать однозначного бара -"трендовый день"

Все пока ИМХО на основе краткого наблюдения за футпринтом

 
RIBДата: Суббота, 16.04.2011, 09:54 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
Метотрон: "попробую...но наверно правильнее как-то комплексно анализировать:
тип открытия - вероятность фиксации экстремума - прогноз типа дня"

Привет!
комплексно, конечно, правельнее. Но для статистики можно просто посмотреть типы дней.

По ФП: а бар-то какого таймфрейма? 5 мин, 15 мин, ... 60мин?
З.Ы. У меня стоит простая МД9, там на дельту смотреть бесполезно - криво отражается.
Спасибо. Удачи

Сообщение отредактировал RIB - Суббота, 16.04.2011, 09:57
 
metotronДата: Суббота, 16.04.2011, 13:18 | Сообщение # 25
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Стоп - криво отражается? а почему?
 
RIBДата: Суббота, 16.04.2011, 23:11 | Сообщение # 26
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Репутация: 5
Статус: Offline
Привет всем.
Вопросы по дельте для версии МД9 обсуждались на ветке Вопросов и ответов по МД (где-то в начале). Я тогда еще на ФП не смотрел вообще, но запомнил, что Ангел пытался проанализировать корректность передачи данных в связке квик - МД. И относительно дельты он сказал - это "лажа"! biggrin (Ангел, поправь, если я чего-то не так передал). А я ему поверил и теперь на дельту не смотрю tongue
Удачи.
 
АнгелДата: Четверг, 21.04.2011, 21:10 | Сообщение # 27
Подполковник
Группа: Друзья
Сообщений: 334
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (RIB)
Привет всем.
Вопросы по дельте для версии МД9 обсуждались на ветке Вопросов и ответов по МД (где-то в начале). Я тогда еще на ФП не смотрел вообще, но запомнил, что Ангел пытался проанализировать корректность передачи данных в связке квик - МД. И относительно дельты он сказал - это "лажа"! biggrin (Ангел, поправь, если я чего-то не так передал). А я ему поверил и теперь на дельту не смотрю tongue
Удачи.

Вобщем так. У меня стоит 10-ка, но думаю все также в футпринте отображается как и в 9-ки.
1. Включено в Квике - экспорт данных - тики (а не 1минута.)
2. При передачи данных в футпринт теряется часть объема (если сравнить с финамовскими данными). По этому некорректно отображается дельта. Хотя часто совпадает, но с меньшими объемами. По этому делать выводы что прошли крупные продажи/покупки в таком варианте ошибочно. Хотя повторюсь - часто что то похоже на правду. Просто с меньшим объемом.
3. В принципе если вы работаете не по 5 минуткам, то раз в час (или в полчаса)можно без особых проблем подгружать данные с финама. Предварительно очистив историю и конвертнув тики прогой Тестера. Но очень часто бывает, что проходят в часе крупные покупки, а потом завал. по этому я и не смотрю футпринт. Можно влететь сильно. Смотрю только после торгов. Да и то ради интереса, а не для принятия решений.
 
metotronДата: Пятница, 22.04.2011, 11:44 | Сообщение # 28
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
у меня нет квики
поэтому я пока юзаю МП в амиброкере в реальности - хотя точно и не совпадает с МД, но похоже
Футпринт пока в реале не пользую
но как дойду до этого буду добиваться связки МДс или смартом или с другой прогой другого своего (базового) брокера
если не получится - то либо возьму вариант что есть на пауке или если это будет иметь пользу - возможно сяду на CQG - вроде МД их поддерживает
поэтому вот с квикой я ее не скрещиваю....нохотя хз что будет в будущем
а в "оффлайне" на данных с реальным направлением сделки - вроде как кажет
 
Форум » Market Profile & Footprint » Основы (термины и литература) » Разрушители легенд (...по мотивам знаменитой передачи и книг по МР)
Страница 2 из 2«12
Поиск: