Пятница, 24.11.2017, 03:10

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 13 из 18«1211121314151718»
Модератор форума: Aleksey-T 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
МакедонскийДата: Пятница, 13.08.2010, 15:32 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Для общего блага, по просьбе трудящихся, создаем базу тиковых данных

.
.
.

Здесь: Подключение Marketdelta к QUIK реалтайм с правильными бид/аск.

/slick
 
LonleiWolfДата: Четверг, 26.05.2011, 15:11 | Сообщение # 181
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Портфель в квик подгружен, файл текстовой формируется с котировками на жестком диске (quik закачивает?)?
Если да, то почитайте ветку как в MD организовать sheduler и формат приема котировок с данного файла.
Т.к. файл котировок получится тяжелый и нудно закачивается, есть еще вариант использования скрипта (выложен на форуме) который создает легкий текстовой файл (куда обращается непосредственно MD),в который скрипт берет фрагмент котировок из большого файла (куда закачивает MD)- выбранный интервал.Сделали для того чтобы избавить MD от чрезмерной нагрузки.

В портфеле, который устанавливается в квике, есть необходимость сделать настройки закачки тиков не всего дня, а последний небольшой интервала (а длительную историю проще взять с финам и залить в MD), иначе жуткие тормоза начинаются. Тут были разговоры на эту тему, не помню к чему пришли, т.е.сделали или нет..


Сообщение отредактировал LonleiWolf - Четверг, 26.05.2011, 15:15
 
radsamДата: Четверг, 02.06.2011, 12:30 | Сообщение # 182
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (LonleiWolf)
К слову, тот вариант связки что здесь есть (может у меня так; хотя проц 4 ядра.) скорее всего будет тормозить комп и сильно (из-за quik).

LonleiWolf, Уже не первый раз слышу от тебя про 4-х ядерный проц. А эта связка Квика, которая его нагружает поддерживает мультипоточность? Просто 4-х ядерники, как правило, имеют низкую тактовую частоту, а как известно чем выше частота тем больше производительность процессора. Соответственно если приложение не использует многопоточность, то 4-х ядерник к примеру в 2,3 Ггц проиграет одноядерному с частотой 3,5 Ггц...
 
LonleiWolfДата: Четверг, 02.06.2011, 14:35 | Сообщение # 183
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Скорее всего не поддерживает мультипоточность.
Я утрированно написал - насчет того что комп висит. Остальные программы нормально работают, просто не нравится как сама связка работает - MD на время подвисает, лучше не трогать.
Насчет проигрыша - вы верно заметили, проиграет в некоторой доли скорости в обработке связки, но при этом можно ли на x1 компе что-то еще делать параллельно?
Но проблема ли в связке?
Я еще в одной программе пробовал импортировать котировки RI (скачанные тики с финама).
Данная прога сильно тормозит в процессе импорта, причем почти "в легкую" закачивает тики с CME (взять популярные фьючерсы - евродоллар, канадца и т.д.)экспортированные из Ninja Trader за те же периоды. Размер файла RI побольше будет при сравнении.
Наверное из-за того что рубль дешевле, котировочный файл больше :)Шутка.
А может и не в размере дело (лишних нескольких мб), фиг знает. Может вы подскажите как оптимизировать?


Сообщение отредактировал LonleiWolf - Четверг, 02.06.2011, 14:37
 
metotronДата: Пятница, 03.06.2011, 12:01 | Сообщение # 184
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
чот я запутался, точнее не запутался а немного озадачился
в архиве на форуме лежат файлы который называются ",,,,,ASK.BID"
Но в описании настройки http://day-trader.ucoz.ru/_fr/0/1312394.jpg в начале идет Бид, а потом Аск
так всеж где правильнее?
 
velДата: Пятница, 03.06.2011, 21:38 | Сообщение # 185
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 83
Репутация: 2
Статус: Offline
самое правильное при экспорте сравнить таблицы ТВС квика и мд, долны совподать по сделкам и напровлениям.
 
metotronДата: Суббота, 04.06.2011, 00:18 | Сообщение # 186
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
квики нету ;-) есть другие проги поэтому могут быть отличия
 
metotronДата: Понедельник, 13.06.2011, 13:20 | Сообщение # 187
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
приветствую!
сегодня провел эксперимент
взял тиковую историю с финама, взял историюс РТС и взял данные отсюда
по РТС-фьючу
почему то не совпадает ни хай ни лоу ни клоуз ни объем на уровне "дня"
полез в тики - первую минуту-две все совпадает, в итоге потом начинается расколбас и на "выходе" по итогом дня мы имеем в финамовской базе несколько больше тиков и несколько иные показатели объема и дельты
Завтра попробую сравнить с данными ИТ-Инвестовского смарткома
Вопрос - как такое может быть

И еще одно уточнение
Провел "машинный" тест некоей механической (да да) системы на данных из квики (специально сформированные 15 минутки с дельтой) и на данных отсюда. В итоге если в расчетах не использовать Дельту - результаты одинаковые, если использовать, то в зависимости от того как ее использовать разлет данных составляет до 30%
Поэтому хотел бы уточнить алгоритм записаи направления сделок, который используется для выкладываемых тут архивов? (как ни странно, тесты на тутошних данных дали самый лучший результат)
Или покажите плиз где посмотреть - я не нашел на форуме

Спасибо
 
metotronДата: Вторник, 14.06.2011, 12:11 | Сообщение # 188
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Quote (slick)
ничево не понятно ... че откуда ...

Исчо раз biggrin
Шаг номер 1
Взял данные
1.с этого сайта
2.с финама
3.с квикиовской ТВС (тут я не сам взял а мне прислали подготовленные 15 минутные бары с расчитанной по каждому бару дельтой)
4.Данные с РТСного сайта
Шаг номер 2
Сравнил файл №1 и файл №2. Обнаружил разницу в количестве тиков и как следствие объемов. Не поверил финаму
Шаг номер 3
Сравнил файл 3 и файлом №4 - совпадение по волюьму за день 100% И не совпадение с файлом №1 по объему
Шаг номер 4
сравнил эти же файлы с файлом от Финама - совпало

Сделал выводы
1.В файле с этого сайта "потерялись" тики. Прочитал еще раз часть ветки - похоже действительно они теряются - типа усушка утряска
2.Полюбопытствовал по поводу того, как в тутошнем файле определяется направление сделки. Посмотрел твой код для Квика нихрена не понял ибо КуПайл не знаю :-)
Но сделал предположение, что скорее всего "если тик ниже предыдущего то селл, если выше то бай"
3.Задумался над вопросом, а правильно ли это? ведь может быть и бай по цене ниже предыдущего (в редко-резких движениях)
4.Прочитал еще ветку, увидел твой пост с мейлом, написал тебе письмо, жду ответа

Ну вот как то так


Сообщение отредактировал metotron - Вторник, 14.06.2011, 12:12
 
fedotДата: Вторник, 14.06.2011, 17:33 | Сообщение # 189
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (metotron)
Сделал выводы
1.В файле с этого сайта "потерялись" тики. Прочитал еще раз часть ветки - похоже действительно они теряются - типа усушка утряска

скачал файл за 10 июня, проверил.
файл верный, все тики на месте. smile
 
metotronДата: Среда, 15.06.2011, 10:12 | Сообщение # 190
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
написал тож ответ
Вполне дружелюбно, но слегка недоуменно :-) Не ну на самом деле - если не сложно спроси плиз камрадов, ведь это действительно не сложно :-), а зато сколько народу с баблом прибежит (наверное) при грамотном и тихом пиаре
 
BodiaДата: Среда, 13.07.2011, 20:01 | Сообщение # 191
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Дорогие форумчане.
В MD9 из Quik(5.18.157) не корректно поступают данные,
в Time&Sales видно, в полях вместо цен Бид и Аск идет цена сделки.

Прошу, помогите разобраться.
Скрин прилагается.
Прикрепления: 0680129.jpg(80Kb)
 
местныйДата: Среда, 13.07.2011, 20:34 | Сообщение # 192
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 31
Репутация: 1
Статус: Offline
Из квика выходит только цена и объем, т.е. обезличенная сделка, без бида и аска.
 
gaminatorДата: Четверг, 14.07.2011, 11:04 | Сообщение # 193
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Эти сообщения достали уже
Как избавиться от них?
Прикрепления: 9084924.jpg(91Kb)


Сообщение отредактировал gaminator - Четверг, 14.07.2011, 15:55
 
gaminatorДата: Среда, 27.07.2011, 16:59 | Сообщение # 194
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Врямя графиков в МД идут на час вперед после установки на Win XP. На win 7 нормально все было как и где копать вообще без понятия. Менял тайм зоны на компе, и в МД не помогло
Прикрепления: 3368015.jpg(176Kb)


Сообщение отредактировал gaminator - Четверг, 28.07.2011, 11:27
 
ntrader26Дата: Пятница, 29.07.2011, 00:30 | Сообщение # 195
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в портфеле, чтобы можно было из квика другие тикеры? Что и где нужно изменить? Не нашел в ветке точного ответа.
Это применимо к укр. бирже?
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Настройка экспорта данных из Quik для импорта в MD
Страница 13 из 18«1211121314151718»
Поиск: