У IB данные с пропущенными тиками. Тогда нужно подписываться на внешний data feed. Вообще неправильно от брокера ожидать и отличное исполнение и дата фид, это разные направления. У IB другой недостаток - высокие маржинальные требования, там не дадут 500 баксов на контракт интрадей. Соответственно Леша не сможет набрать "на всё" и сделать 100%/проебать счет в один день, теряется азарт. Агония слива продлится полгода.
В IB - agregated snapshots. Это не тики вовсе. Да ему может тики и не нужны, а вот кривизна по объемам в наличии. Маржинальные требования там номинальные, т.е. нормальные )). Может и правда торговать в IB, а датафид проплачивать в другом месте. так многие делают.
IB присылают тики, я же с ними работал через API. Еще можно подписаться на 5 секундные бары, да, там уже будут тики собраны в 5 сек. Какая тут агрегация?
Кстати вспомнил, у IB тоже можно (корректно?) объемы считать, потому что в тики у них бывают Price tick и Volume tick, они присылают суммарный объем по инструменту с начала дня. А этот объем будет универсальным, даже если отдельные сделки пропущены.
Просто рассылку тиков они производят 10 раз в секунду. Если цена/объем последней сделки изменились за 100 мс, то пойдет тик. Если нет - то не будет изменений (а за 100 мс цена могла туда-сюда метнуться). Зато на быстром рынке эта схема не требует широкий канал для передачи данных и у них минимальная задержка.
Замеры показывали, что частота обновления порядка 200 мс, т.е. 5 раз в секунду. То, что Вы называете ticks, на самом деле chаnges, т.е. изменение цены. Объем в этом IB артефакте агрегируется. Но не полностью. Т.е. IB как бы не пропускает тики (как таковые, так как то, что он дает тиками не является), как это происходит в любом DDE датафиде, но и не является вполне достоверным. Я знаю, что от них можно получать реальный объем, но ряд методик требует получения строго потикового объема, поэтому многие докупают другой датафид.
Взял с блога майтрейда цитаты, Алексей что скажешь, значит имеем левые данные.
