|
Совместные стратегии Market Profile & Footpint
| |
| Leak | Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:54 | Сообщение # 16 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Статус: Offline
| Македонский, ты используешь Price and Volume профиль или Price and Time профиль? я заметил что они совсем разное показывают)
|
| |
| |
| Слава23 | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:23 | Сообщение # 17 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Вы как хотите, а Я перехожу только на глубинный маркет и обьявляю первый уровень вообще и МД в частности лохоловкой.
ВОТ ТАК выглядит уровень сопротивления на глубине!
По картинке- обратите внимание как уровень сопротивления заявленный в 11.20 повторился-подтвердился в 14.30 !(здесь масштаб грубоват, в увеличении видно что копейка в копейку!)
Здесь зеленый - Общее количество выставленных заявок, 13 рядов в обе стооны.
Голубой - Дисбалланс
Всё по две штуки посколльку в изучении две несколько разные формулы обсчета.
Используемый здесь софт Я называть не хочу поскольку, во первых Я на них зол-этому софту семь лет от роду, он безобразно сырой и авторы его не развивают а пытаются только выжать деньги, во вторых Я надеюсь что кто-нибудь найдет что-нбуть лучше и поделится и со мной, главная идея - глубинный маркет !
Кто-нибудь может показать что-либо подобное на обработке первого уровня как делает МД ?????????
У меня, собственно всё.
Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 00:50 |
| |
| |
| Tester | Дата: Четверг, 24.02.2011, 09:11 | Сообщение # 18 |
 Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (Слава23) ВОТ ТАК выглядит уровень сопротивления на глубине! А что такое "глубинный маркет", обьясните как считать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Tester - Четверг, 24.02.2011, 09:12 |
| |
| |
| Слава23 | Дата: Четверг, 24.02.2011, 16:14 | Сообщение # 19 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Tester) А что такое "глубинный маркет",
Смотрите мои сообщения 1548 и 1552 здесь http://day-trader.ucoz.ru/forum/23-5-104
А вообще Depth of market в МД называется Level II в смысле уровень два, только в МД он не работает как надо с Zen-Fier, недоработано.
Кроме "Level II" также популярно сокращение DOM от "Depth of market" но толком обрабатывать эти данные пока умеет очень мало программ.
Quote (Tester) как считать?
Я подбираю глубину экспериментально для каждого инструмента разную. на предыдущей картинке показана нефть CLJ1 за 23 февраля с глубиной в 10 рядов верхняя, и 13 рядов нижняя. Прямое суммирование. Время US EST.
Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 19:13 |
| |
| |
| Angel | Дата: Четверг, 24.02.2011, 20:50 | Сообщение # 20 |
 Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Quote (Слава23) Здесь зеленый - Общее количество выставленных заявок, 13 рядов в обе стооны.
Голубой - Дисбалланс То есть дисбаланс - это дельта между кол-вом заявок по биду и по аску ?
И как такую информацию интерпретировать ? Допустим, что будет отражено на графике, если заявки на покупку увеличиваются/уменьшаются и что это будет означать ? Что будет отражено на графике, если заявки на продажу увеличиваются/уменьшаются и что это будет означать ?
Сообщение отредактировал Angel - Четверг, 24.02.2011, 20:51 |
| |
| |
| Слава23 | Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:01 | Сообщение # 21 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Angel) Что будет отражено на графике, если заявки на продажу увеличиваются/уменьшаются
Ещё два дополнительных примера приведены в №15 http://day-trader.ucoz.ru/forum/41-75-1
Я ничего никому не доказываю и не о чем не спорю, Я изучаю и публикую результаты в надежде найти соратников.
Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 21:20 |
| |
| |
| Angel | Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:09 | Сообщение # 22 |
|
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Вопрос остался без ответа...
Если не хотите объяснять на форуме, то напишите в личку ! Заранее спасибо !
Сообщение отредактировал Angel - Четверг, 24.02.2011, 22:16 |
| |
| |
| IAA | Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:26 | Сообщение # 23 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| фишка в том что реальный интерес маркета на уровнях не увидеть по выставленным ордерам
только разве что в очень краткосрочном моменте в довольно узком спреде
но это область высокочастотных моделей но никак не дискреционного трейдинга
поэтому самая значимая часть имхо это именно совершенные сделки
|
| |
| |
| Слава23 | Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:35 | Сообщение # 24 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Angel) Вопрос остался без ответа...
Простите, может Ваш комп не открывает прикрепленные картинки к №17, №15 так там голубая гистограмма может быть бирюзовой но всеравно самая светлая, вот это и есть дисбалланс. Бывает перекос при отсутствии оппозитных заявок- это Я считаю ложным. Но сигнал есть когда суммарная гистограмма(ТЁМНАЯ) растет и перекос в одну сторону(СВЕТЛАЯ). В №15 указан временной период реального синала, смотрите по нижней шкале. В №17 всё гораздо сложнее, там есть прорыв линии сопротивления и затем откат к ней же. Вверху оно три раза штурмовало максимум и три раза рос общий обьем за счет роста обьема на продажу.
По картинке в сообщении №22 -
у Вас слишком короткая временная выборка, меньше часа! Система состоит в том что мы ловим ситуационные ЭКСТРИМЫ- они не приходят часто, иногда даже не каждую сессию. Второе- это еврофьючерс, у меня на нем ничего найдено не было интересного в течении всего января ни одного экстрима.
Третье- Глубина посмотра здесь в пять рядов всего, мой обыт говорит что это слишком шумный узкий диапазон. В показанных мной картинках глубина 10 и более но НЕ НА КАЖДОМ ИНСТРУМЕНТЕ!
Расскажите что это за программа, поиграем вмете. Похоже на Нинзю но такой приставки Я не видел.
Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 23:23 |
| |
| |
| Tester | Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:11 | Сообщение # 25 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (Angel) То есть дисбаланс - это дельта между кол-вом заявок по биду и по аску ?
И как такую информацию интерпретировать ? Коммулятивная за день, формируется в первый час, как в профиле,
может отражать "сантимент" на день. НА баре если дельта очень сильная, например на растущем баре
очень большая положительная дельта, то там продают.
Сообщение отредактировал Tester - Пятница, 25.02.2011, 09:12 |
| |
| |
| Angel | Дата: Пятница, 25.02.2011, 09:55 | Сообщение # 26 |
|
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Quote (Tester) Коммулятивная за день, формируется в первый час, как в профиле,
может отражать "сантимент" на день.
В МД этого не увидишь, у них нет ни стакана, ни индюков по его анализу. МД отражает исполненные сделки, а Слава говорит о сделках в стакане - о бид-лимитах и аск-лимитах, которыми очень часто манипулируют. Чтобы затариться, допустим, на экстремумах, будет увеличиваться кол-во заявок в стакане с обоих сторон, тем самым создавая экстремумы о которых говорит Слава. Но вопрос в том, насколько инфа в стакане соответствует действительности, потому что иногда большие заходят по айсберг-ордерам, не создавая видимого увеличения бид-аск лимитов и эту ситуацию можно будет увидеть только на ленте, а не в стакане. Опять же вопрос для каких рынков данный индюк работает и на каком таймфрейме его лучше использовать. Какое-то кол-во времени я за ним наблюдала, но ничего путного не увидела. Вадим, по поводу cumdelta, ты можешь объяснить, что происходит на евре ? Евру начала торговать в прошлую пятницу и сталкнулась с забавным расхождением цены и дельты, на Сипе НИКОГДА с таким не сталкивалась. На Сипе увеличение исполненных сделок по биду, гонит цену вниз и наоборот с асками, а на евре создается такое впечатление, что большие тарятся в шорты, когда цена идет вверх в широком диапазоне и наоборот с лонгами. Может это происходит из-за того, что цена фьюча ходит за ценой спот-форекса ? Добавлено (25.02.2011, 09:55)
---------------------------------------------
Quote (Tester) НА баре если дельта очень сильная, например на растущем баре
очень большая положительная дельта, то там продают. Это может объясняться как раз тем, о чем писала в предыдущем посте - те стоит айсберг-ордер и бъющие по аску сталкиваются с айсберг-аск-лимитами, которые МОГУТ И НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ кол-во сделок в стакане, а исполняться по мере поступления маркет-ордеров по аску, поэтому и появляется эта сильная зеленая дельта, засевших в лонги толпы, которую абсорбирует большой лимит асков, набирающий позицию в шорт. И это кстати, тоже хорошо видно на ленте, ну и на футпринте соответственно...
Сообщение отредактировал Angel - Пятница, 25.02.2011, 09:56 |
| |
| |
| Tester | Дата: Пятница, 25.02.2011, 11:11 | Сообщение # 27 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (Angel) Вадим, по поводу cumdelta, ты можешь объяснить, что происходит на евре ? Евру начала торговать в прошлую пятницу и сталкнулась с забавным расхождением цены и дельты, на Сипе НИКОГДА с таким не сталкивалась. Да индексные фьючи, более прямые в плане изменения дельты.
А евра наоборот дивергирует, дельта отрицательная, а цена вверх.
Для евры использую больше дельта бары, плавность изменения есть,
для евры еще использую шаг изменения стоимости 20п, т.е. как бы стабильный коридор.
|
| |
| |
| IAA | Дата: Пятница, 25.02.2011, 13:51 | Сообщение # 28 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| на этом можно даже делать деньги какие то - пример простейшего индюка на продажу который нормально работает когда в сессии не очень большие объемы ходят на пятиминутках тн buyingClimax VOL > VOL.1*1.38 and CLOSE > CLOSE.1 and CLOSE.1 > CLOSE.2 and (CLOSE - CLOSE.1) < (CLOSE.1 - CLOSE.2) дилемма в том что увидеть что покупают легко по уменьшению прогресса в направлении тренда а вот понять кто сильнее сложно тк институты иногда просто покупают определенное количество и уходят а продажи еще не выдохлись и тогда сильное движение против позы гарантированно
Сообщение отредактировал IAA - Пятница, 25.02.2011, 14:29 |
| |
| |
| Слава23 | Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:20 | Сообщение # 29 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Эй ДельтаМеркеты! Как Вам такое увеличение обьема на продажу?
В данном случае Смотрим красненькую на вход и выход даже показан-новый низкий у Зеленой!
Выглядит пока конечно грубовато, но зато наглядно и пока достоверно
Сообщение отредактировал Слава23 - Пятница, 25.02.2011, 16:27 |
| |
| |
| UStas2502 | Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:39 | Сообщение # 30 |
|
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Quote (Tester) А евра наоборот дивергирует, дельта отрицательная, а цена вверх. Вот это было шоу! С традиционным заездом на стопы.Я на все плечи закупился и был наказан за поспешность, но со второго разу получилось. Бывают моменты когда дельта не врет. Почти аксиома- если происходят такие явные накопления,сначала будет обманное движение в другую сторону.
Сообщение отредактировал UStas2502 - Пятница, 25.02.2011, 16:44 |
| |
| |
|
