Понедельник, 25.09.2017, 19:52

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 5«12345»
Форум » Market Profile & Footprint » Практика » Совместные стратегии Market Profile & Footpint
Совместные стратегии Market Profile & Footpint
LeakДата: Четверг, 10.02.2011, 17:54 | Сообщение # 16
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 1
Статус: Offline
Македонский, ты используешь Price and Volume профиль или Price and Time профиль?

я заметил что они совсем разное показывают)

 
Слава23Дата: Среда, 23.02.2011, 23:23 | Сообщение # 17
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 42
Статус: Offline
Вы как хотите, а Я перехожу только на глубинный маркет и обьявляю первый уровень вообще и МД в частности лохоловкой.
ВОТ ТАК выглядит уровень сопротивления на глубине!
По картинке- обратите внимание как уровень сопротивления заявленный в 11.20 повторился-подтвердился в 14.30 !(здесь масштаб грубоват, в увеличении видно что копейка в копейку!)
Здесь зеленый - Общее количество выставленных заявок, 13 рядов в обе стооны.
Голубой - Дисбалланс
Всё по две штуки посколльку в изучении две несколько разные формулы обсчета.
Используемый здесь софт Я называть не хочу поскольку, во первых Я на них зол-этому софту семь лет от роду, он безобразно сырой и авторы его не развивают а пытаются только выжать деньги, во вторых Я надеюсь что кто-нибудь найдет что-нбуть лучше и поделится и со мной, главная идея - глубинный маркет !
Кто-нибудь может показать что-либо подобное на обработке первого уровня как делает МД ?????????


У меня, собственно всё.
Прикрепления: 3551174.png(52Kb)


Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 00:50
 
TesterДата: Четверг, 24.02.2011, 09:11 | Сообщение # 18
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Слава23)
ВОТ ТАК выглядит уровень сопротивления на глубине!

А что такое "глубинный маркет", обьясните как считать?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Tester - Четверг, 24.02.2011, 09:12
 
Слава23Дата: Четверг, 24.02.2011, 16:14 | Сообщение # 19
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Tester)
А что такое "глубинный маркет",

Смотрите мои сообщения 1548 и 1552 здесь http://day-trader.ucoz.ru/forum/23-5-104
А вообще Depth of market в МД называется Level II в смысле уровень два, только в МД он не работает как надо с Zen-Fier, недоработано.
Кроме "Level II" также популярно сокращение DOM от "Depth of market" но толком обрабатывать эти данные пока умеет очень мало программ.
Quote (Tester)
как считать?

Я подбираю глубину экспериментально для каждого инструмента разную. на предыдущей картинке показана нефть CLJ1 за 23 февраля с глубиной в 10 рядов верхняя, и 13 рядов нижняя. Прямое суммирование. Время US EST.


Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 19:13
 
AngelДата: Четверг, 24.02.2011, 20:50 | Сообщение # 20
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 32
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Слава23)
Здесь зеленый - Общее количество выставленных заявок, 13 рядов в обе стооны.
Голубой - Дисбалланс

То есть дисбаланс - это дельта между кол-вом заявок по биду и по аску ?
И как такую информацию интерпретировать ?

Допустим, что будет отражено на графике, если заявки на покупку увеличиваются/уменьшаются и что это будет означать ?

Что будет отражено на графике, если заявки на продажу увеличиваются/уменьшаются и что это будет означать ?

Сообщение отредактировал Angel - Четверг, 24.02.2011, 20:51
 
Слава23Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:01 | Сообщение # 21
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Angel)
Что будет отражено на графике, если заявки на продажу увеличиваются/уменьшаются

Ещё два дополнительных примера приведены в №15 http://day-trader.ucoz.ru/forum/41-75-1
Я ничего никому не доказываю и не о чем не спорю, Я изучаю и публикую результаты в надежде найти соратников.


Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 21:20
 
AngelДата: Четверг, 24.02.2011, 22:09 | Сообщение # 22
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 32
Репутация: 1
Статус: Offline
Вопрос остался без ответа...
Если не хотите объяснять на форуме, то напишите в личку !

Заранее спасибо !

Прикрепления: 5802723.png(48Kb)


Сообщение отредактировал Angel - Четверг, 24.02.2011, 22:16
 
IAAДата: Четверг, 24.02.2011, 22:26 | Сообщение # 23
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
фишка в том что реальный интерес маркета на уровнях не увидеть по выставленным ордерам
только разве что в очень краткосрочном моменте в довольно узком спреде
но это область высокочастотных моделей но никак не дискреционного трейдинга
поэтому самая значимая часть имхо это именно совершенные сделки
 
Слава23Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:35 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Angel)
Вопрос остался без ответа...

Простите, может Ваш комп не открывает прикрепленные картинки к №17, №15 так там голубая гистограмма может быть бирюзовой но всеравно самая светлая, вот это и есть дисбалланс. Бывает перекос при отсутствии оппозитных заявок- это Я считаю ложным. Но сигнал есть когда суммарная гистограмма(ТЁМНАЯ) растет и перекос в одну сторону(СВЕТЛАЯ). В №15 указан временной период реального синала, смотрите по нижней шкале. В №17 всё гораздо сложнее, там есть прорыв линии сопротивления и затем откат к ней же. Вверху оно три раза штурмовало максимум и три раза рос общий обьем за счет роста обьема на продажу.
По картинке в сообщении №22 -
у Вас слишком короткая временная выборка, меньше часа! Система состоит в том что мы ловим ситуационные ЭКСТРИМЫ- они не приходят часто, иногда даже не каждую сессию. Второе- это еврофьючерс, у меня на нем ничего найдено не было интересного в течении всего января ни одного экстрима.
Третье- Глубина посмотра здесь в пять рядов всего, мой обыт говорит что это слишком шумный узкий диапазон. В показанных мной картинках глубина 10 и более но НЕ НА КАЖДОМ ИНСТРУМЕНТЕ!
Расскажите что это за программа, поиграем вмете. Похоже на Нинзю но такой приставки Я не видел.


Сообщение отредактировал Слава23 - Четверг, 24.02.2011, 23:23
 
TesterДата: Пятница, 25.02.2011, 09:11 | Сообщение # 25
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Angel)
То есть дисбаланс - это дельта между кол-вом заявок по биду и по аску ?
И как такую информацию интерпретировать ?

Коммулятивная за день, формируется в первый час, как в профиле,
может отражать "сантимент" на день.

НА баре если дельта очень сильная, например на растущем баре
очень большая положительная дельта, то там продают.

Сообщение отредактировал Tester - Пятница, 25.02.2011, 09:12
 
AngelДата: Пятница, 25.02.2011, 09:55 | Сообщение # 26
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 32
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Tester)
Коммулятивная за день, формируется в первый час, как в профиле,
может отражать "сантимент" на день.

В МД этого не увидишь, у них нет ни стакана, ни индюков по его анализу. МД отражает исполненные сделки, а Слава говорит о сделках в стакане - о бид-лимитах и аск-лимитах, которыми очень часто манипулируют. Чтобы затариться, допустим, на экстремумах, будет увеличиваться кол-во заявок в стакане с обоих сторон, тем самым создавая экстремумы о которых говорит Слава. Но вопрос в том, насколько инфа в стакане соответствует действительности, потому что иногда большие заходят по айсберг-ордерам, не создавая видимого увеличения бид-аск лимитов и эту ситуацию можно будет увидеть только на ленте, а не в стакане.

Опять же вопрос для каких рынков данный индюк работает и на каком таймфрейме его лучше использовать. Какое-то кол-во времени я за ним наблюдала, но ничего путного не увидела.

Вадим, по поводу cumdelta, ты можешь объяснить, что происходит на евре ? Евру начала торговать в прошлую пятницу и сталкнулась с забавным расхождением цены и дельты, на Сипе НИКОГДА с таким не сталкивалась. На Сипе увеличение исполненных сделок по биду, гонит цену вниз и наоборот с асками, а на евре создается такое впечатление, что большие тарятся в шорты, когда цена идет вверх в широком диапазоне и наоборот с лонгами. Может это происходит из-за того, что цена фьюча ходит за ценой спот-форекса ?

Добавлено (25.02.2011, 09:55)
---------------------------------------------

Quote (Tester)
НА баре если дельта очень сильная, например на растущем баре
очень большая положительная дельта, то там продают.

Это может объясняться как раз тем, о чем писала в предыдущем посте - те стоит айсберг-ордер и бъющие по аску сталкиваются с айсберг-аск-лимитами, которые МОГУТ И НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ кол-во сделок в стакане, а исполняться по мере поступления маркет-ордеров по аску, поэтому и появляется эта сильная зеленая дельта, засевших в лонги толпы, которую абсорбирует большой лимит асков, набирающий позицию в шорт. И это кстати, тоже хорошо видно на ленте, ну и на футпринте соответственно...

Сообщение отредактировал Angel - Пятница, 25.02.2011, 09:56
 
TesterДата: Пятница, 25.02.2011, 11:11 | Сообщение # 27
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Angel)
Вадим, по поводу cumdelta, ты можешь объяснить, что происходит на евре ? Евру начала торговать в прошлую пятницу и сталкнулась с забавным расхождением цены и дельты, на Сипе НИКОГДА с таким не сталкивалась.

Да индексные фьючи, более прямые в плане изменения дельты.
А евра наоборот дивергирует, дельта отрицательная, а цена вверх.
Для евры использую больше дельта бары, плавность изменения есть,
для евры еще использую шаг изменения стоимости 20п, т.е. как бы стабильный коридор.

 
IAAДата: Пятница, 25.02.2011, 13:51 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
на этом можно даже делать деньги какие то - пример простейшего индюка на продажу который нормально работает когда в сессии не очень большие объемы ходят на пятиминутках тн buyingClimax

VOL > VOL.1*1.38 and CLOSE > CLOSE.1 and CLOSE.1 > CLOSE.2 and (CLOSE - CLOSE.1) < (CLOSE.1 - CLOSE.2)

дилемма в том что увидеть что покупают легко по уменьшению прогресса в направлении тренда а вот понять кто сильнее сложно тк институты иногда просто покупают определенное количество и уходят а продажи еще не выдохлись и тогда сильное движение против позы гарантированно

Сообщение отредактировал IAA - Пятница, 25.02.2011, 14:29
 
Слава23Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:20 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 42
Статус: Offline
Эй ДельтаМеркеты! Как Вам такое увеличение обьема на продажу?
В данном случае Смотрим красненькую на вход и выход даже показан-новый низкий у Зеленой!
Выглядит пока конечно грубовато, но зато наглядно и пока достоверно
Прикрепления: 3937856.png(77Kb) · 8865987.png(180Kb)


Сообщение отредактировал Слава23 - Пятница, 25.02.2011, 16:27
 
UStas2502Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:39 | Сообщение # 30
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Tester)
А евра наоборот дивергирует, дельта отрицательная, а цена вверх.

Вот это было шоу! С традиционным заездом на стопы.Я на все плечи закупился и был наказан за поспешность, но со второго разу получилось. Бывают моменты когда дельта не врет. Почти аксиома- если происходят такие явные накопления,сначала будет обманное движение в другую сторону.

Прикрепления: 0856629.png(367Kb)


Сообщение отредактировал UStas2502 - Пятница, 25.02.2011, 16:44
 
Форум » Market Profile & Footprint » Практика » Совместные стратегии Market Profile & Footpint
Страница 2 из 5«12345»
Поиск: