Пятница, 24.11.2017, 03:09

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Market Profile & Footprint » Практика » Сбербанк
Сбербанк
МакедонскийДата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:17 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Самая бычья бумага. Лучше всех восстановился после даун-тренда.
Если посмотреть на Рыночный профиль прошедшей недели, то её мы закончили днем Normal variation of Normal day, что ни о каком развороте пока не говорит.

Пока просматривается уверенный интерес на уровнях 85,75 и 87,5. Минимумы областей стоимости вторника и среды совпадают, что дает запас быкам всего лишь в 20 коп. Если быки сдадут их, то придется отдать обратно мишукам весь гэп) Помимо этого, примечательно, что 2 последних дня мы закрывались на уровне максимальных объемов за сессию.
В пятницу все обратили внимание на активного продавца на самых максимумах. Да, на М15 шип. Однако объемы не впечатлили. Неплохо было бы ещё раз сходить вверх и посмотреть на то, как себя поведут там продавцы. Можно сразу, а можно и через 85,75)

Визуально-графический анализ + классические индикаторы:

ЗА МЕДВЕДЕЙ:
1) В пятницу мы практически подошли к всеми обсуждаемому локальному максимуму - 88,87
2) Цена движется вплотную у верхней границе восходящей канала
3) На дневном и часовом графиках медвежьи диверы по MACD и классических осцилляторам

ОДНАКО:
1) OBV на дневном графике направлен всё ещё вверх (та же ситуация и с TVI)
2) RSI на дневном графике также направлен всё ещё вверх
3) Следующий уровень сопротивления - 91,5 (78,6% по Фибо)

Короче, я ищу место для шорта. Пока шорт фьюча от 87,75 на 10% от капитала. Переносить большую позу на понедельник не стал)

Прикрепления: 7387690.png(70Kb) · 8166224.png(38Kb) · 8505835.png(44Kb)
 
МакедонскийДата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:17 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Сбербанк (спот)
Трендовый день.
Внизу завязка 74,25-75,2, в которой медведи могут завязнуть. Вверху - 77, а затем значимый уровень 79,7. В болоте можно покупать на отскок, но для формирования бычьих позиций лучше дождаться баланса сил, т.е. нетрендового дня.

А по волнам - я пока не исключаю вариант, что падеж от 92 - это АВС, а не импульс. Уж очень напоминает движение мамбы от 1226 до 852. Похоже, крупный игрок использует один механический алгоритм)

Прикрепления: 5426999.png(83Kb)
 
МакедонскийДата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:17 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Сопротивления на уровне 77 и 78,75. Внизу хороший уровень поддержки - 75, пробой которого унесет быков на 72,85.
Не забываем, что вчера был DDD - Double Distribution Day, т.е. трендовый. Поэтому помним о риск-менеджменте, играя против тренда)))

Прикрепления: 9386907.png(57Kb)
 
МакедонскийДата: Воскресенье, 05.09.2010, 14:17 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Первоначальная цель быков - вернуться в область стоимости понедельника - 75,45. Далее смотрим, сможем ли закрепиться выше 76,23 - 76,4. Если вчерашняя область от нас отречеться - смело шорт.

Прикрепления: 8791102.png(67Kb)
 
pr3Дата: Пятница, 12.11.2010, 05:00 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сбербанк за последние 14 месяцев ниже:

До последних чисел августа торговля шла в брекете между 74 р. и 89 р. На мой взгляд происходила плоская коррекция – то есть шла фиксация долгосрочных лонгов на верхней границе, и их открытие на нижней. Все устаканили и зарядили вверх – обратите внимание на растущие объемы начиная с сентрября. Восприятие справделивого value изменилось. Идет поиск выше. И две недели назад с докризных вершин началась очередная фиксация лонгов. Долгосрочный тренд направлен вверх, а value еще не установлено. Таким образом в ближайшую неделю две следует ожидать возобновление тренда вверх, после завершния текущей фиксации. Такая ситуация на рынке предоставляет возможность открыть выгодную позицию по соотношению риск-вознаграждение.

Посмотрим более точечно, где стоит ожидать появление долгосрочных покупателей:

Текущая неделя на Сбербанке проходит под флагом медведей. На днях развивается однофреймовый аукцион вниз. На 150 минутном профиле так же начиная со обеда вторника, и заканчивая сегодняшним утром:

Это означает, что однофреймовый аукцион вниз уже достаточно продлился для того, чтобы участники начали перетасовывать свои позиции. В ближайшие дни, скорее всего до вторника, а может и позже следующей недели следует ожидать развитие локального брекета. А набирать лонги в ближайшие время пока рановато. Прежде всего необходимо дождаться окончания однофреймового движения на днях.

Зеленая трендовая линия выступала долгое время поддержкой, затем сопротивлением (см. красная линия на дневном графике), а теперь вновь намечается ее тест в качестве поддержки. В зависимости от положения локального брекета по отношению к этой поддержке будет более ясно устоит она, или будет возможность открыться по более низким ценам. Таким образом сейчас навскидку можно ориентироваться на цены 96-97 для открытия лонгов. Для более щепетильных трейдеров стоит дождаться окончания формирования брекета авось по 95 дадут? cry

Вместе с тем выход из 12-месячного брекета привел к образования гэпа между 93.00 и 94.60 Закрытие этой области будет означать, что обновление хаев не является высоковероятностным событием, и долгосрочные покупатели не спешат уходить из проторгованного диапазона, а лишь расширили его вверх. Таким образом жесткий стоп заявки целесообразно разместить на уровне 93.00.

Прикрепления: 6211366.jpg(220Kb) · 9395366.jpg(276Kb) · 8251450.jpg(245Kb)


Профиль РТС. Практика торговли.

Сообщение отредактировал pr3 - Пятница, 12.11.2010, 05:04
 
МакедонскийДата: Четверг, 16.12.2010, 19:07 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Репутация: 23
Статус: Offline
Стоит обратить внимание на совмещенный профиль последних 4-х дней...

Прикрепления: 9694620.png(132Kb)
 
Форум » Market Profile & Footprint » Практика » Сбербанк
Страница 1 из 11
Поиск: