|
Footprint на практике
| |
| Tester | Дата: Вторник, 22.06.2010, 11:54 | Сообщение # 31 |
 Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Quote (fedot) У программ типа OFA алгоритмы обработки данных раскопать бы и проверить. Продолжу в этой ветке. Вот давайте рассмотрим ситуацию с анализом order flow. У нас горизонтальный коридор - обьемы сверху и обьему снизу этого ценового диапазона. Вот вопрос к алгоритму - если обьему снизу проходят по бидам, а сверху по оферам, то куда собрались?
А если наоборот? 
|
| |
| |
| fedot | Дата: Вторник, 22.06.2010, 13:05 | Сообщение # 32 |
|
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Tester) то куда собрались?
можно определенно что-то сказать до подтверждения пробоя?
Quote (Tester) Вот вопрос к алгоритму - если обьему снизу проходят по бидам, а сверху по оферам, то куда собрались?
чаще замечаю отбой во внутрь коридора на попытки из него выйти (чем сильнее льют например в бид (бывает с проколом), тем сильнее подскок),
далее следует новая попытка выхода из коридора в том же направлении и возможно успешная. Или поток агрессивных продавцов заметно снижается.
|
| |
| |
| Tester | Дата: Вторник, 22.06.2010, 22:37 | Сообщение # 33 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Да исследование футпринта очень интересная тема. Но основа остается это формирование на всем ценовом диапазоне кучи профилей(проторговок),
из которых и происходит выход.  Добавлено (22.06.2010, 22:37)
---------------------------------------------
Quote (Ангел) оже хотелось бы примерчика. В принципе, если верить данным с финама, до вчерашнего взлета шортов небыло. (фьюч РТС) И рост выглядел логичным. Наверное нужно записывать данные, пока контракт новый. Авось сгодятся. По дельте - попробуйте посмотреть в динамике отношение торгуемого обьема дня к дельте и к типу по профилю дня. В рамках VSA - гэп это выход на новый уровень и блокирование зазевавшихся,
если гэп так сказать по "тренду", то его вряд ли закроют сразу,а если это развод, то будут закрывать. Я еще H4 профиля строю, интересно что при таком построении больше появляется "nacked poc",
а это уже тема для внутри-дневной торговли и количество возможностей увеличивается.
Уменьшаю и количество минут в букве до м15.
Сообщение отредактировал Tester - Вторник, 22.06.2010, 22:40 |
| |
| |
| fedot | Дата: Пятница, 25.06.2010, 03:40 | Сообщение # 34 |
|
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (Gorohov) На стадии экспериментов состыковки квика с дельтой я напоролся на такую штуку http://ifolder.ru/14162295 (или http://day-trader.ucoz.ru/_ld/3/301_Metaserver_RT.exe) Metaserver RT Pro - программа для передачи котировок из любого источника, поддерживающего DDE в программы технического анализа Metastock и Omega Tradestation, а также в Microsoft Excel. MD его тоже видит. Сильно не разбирался, но может у кого получится структурировать данные правильно для МД из таблицы всех сделок. хех!
Из любопытства собрал на коленках конструкцию: квик->(DDE приемник+DDE передатчик)->Метасервер->МД , - работает!
Но, так как включал после сессии , МД получил все тики в один бар (время тика берется локальное). В реальном времени возможно будет работать как надо. Правда пока конструкция выглядит очень жидко. 
Сообщение отредактировал fedot - Пятница, 25.06.2010, 09:48 |
| |
| |
| vel | Дата: Пятница, 25.06.2010, 15:11 | Сообщение # 35 |
 Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 83
Статус: Offline
| Выкладывай на обзор всем. Очень интересно, в такой связке MD видит данные правильно, экспорт идет из ТВС.
|
| |
| |
| fedot | Дата: Пятница, 25.06.2010, 17:36 | Сообщение # 36 |
|
Старший лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (vel) Выкладывай на обзор всем.
выкладывать пока нечего.
прокладка пока жидкая, не универсальная. вот если раскопаю связку Метасервер<>МД (протокол общения, формат пакетов), чтобы метасервер можно было выкинуть вообще, тогда да, что то стоящее может получиться. кроме того там как-то время тика можно передавать, чтобы от локали отвязаться.
|
| |
| |
| Tester | Дата: Среда, 30.06.2010, 11:23 | Сообщение # 37 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Обьемный шум(Quote Stuffing) Получается что на сию на рынке присутствуют системы против анализа ленты.
Т.е. в ленте будет присутствовать обязательно шум маскирующие "правильные" сделки и "правильный "обьем".
И как это анализировать ?
Сообщение отредактировал Tester - Среда, 30.06.2010, 11:25 |
| |
| |
| eugene771 | Дата: Среда, 30.06.2010, 12:55 | Сообщение # 38 |
|
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 157
Статус: Offline
| Quote (Tester) Обьемный шум(Quote Stuffing) Получается что на сию на рынке присутствуют системы против анализа ленты.
Т.е. в ленте будет присутствовать обязательно шум маскирующие "правильные" сделки и "правильный "обьем".
И как это анализировать ?
Анализ будет у каждого свой и основан на мере эффекта, благо МД много что позволяет менять в настройках в отличии от волфикса, кто то и на Си будет писать фильтры))) Все равно не видя объемов торговать сложнее безусловно, но и старые надежные индикаторы забывать не надо. А профилю вообще на объемы дела нет по большей части.
|
| |
| |
| Македонский | Дата: Среда, 30.06.2010, 19:32 | Сообщение # 39 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 436
Статус: Offline
| Quote (eugene771) А профилю вообще на объемы дела нет по большей части.
Есть профиль рыночный, а есть объемный) Т.е. либо по цене, либо по объему)
|
| |
| |
| Aleksey-T | Дата: Среда, 30.06.2010, 19:33 | Сообщение # 40 |
 Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Статус: Offline
| Quote (Македонский) Есть профиль рыночный, а есть объемный) Т.е. либо по цене, либо по объему)
Либо по времени.
|
| |
| |
| eugene771 | Дата: Среда, 30.06.2010, 20:39 | Сообщение # 41 |
|
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 157
Статус: Offline
| Quote (Македонский) Есть профиль рыночный, а есть объемный) Т.е. либо по цене, либо по объему) Для маркета нужно определиться, затраты отдача на рисовку и на все стратегии не нарисуешь. В каком то месте объем показать сверхвысокий и объемный РОС сдвинуть можно, а весь профиль шумом забивать неэффективно т к есть временной профиль и есть куча других стратегий и все рисовать бессмысленно. Да и выбор для торговли есть, на многие волатильные пары на форексе народ просто не лезет т к всегда есть выбор где торговать, так можно и без ликвидности отсаться. Вообще свою работу маркету проще по своей системе показателей оценивать и если неэффективна одна стратегия, то применять другую до тех пор пока она эффективна те для толпы должна чувствоваться предсказуемость и должны быть выигравшие на всех форумах иначе казино можно закрывать.
|
| |
| |
| alex41 | Дата: Среда, 30.06.2010, 20:54 | Сообщение # 42 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Статус: Offline
| Quote Обьемный шум(Quote Stuffing)
... И как это анализировать ? В ветке форума http://www.traderslaboratory.com/forums/f34/trade-intensity-5277.html автор UrmaBlume (Pat Dittmar) реализовал свой анализ HFT(High Frequency Trading)(правда только намекнул как) .А в других своих ветках ,как The Evolution of Market Profile Theory развивает подход Steidlmayer'a с уклоном больше уже к OFA(не конкретно к программе,которую здесь на форуме немного обсуждали,а как анализу потока ордеров-потоку денег,на основе анализа динамики bid/ask по определенным алгоритмам. А так конечно "киборги" захватывают пространство во главе с основными "терминаторами" http://www.traderslaboratory.com/forums....32.html Хорошо написал Iam в посте Jun 28 2010 http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=13163&st=580
а Вы(Tester) 2010.06.17
Quote ИМХО(абсолютно частное мое мнение).
На рынке "обьем" работает против "цены", вернее "обьем" за "ликвидность",
а "ликвидность" это позиции против "обьема" и стопы.
А значить "обьем" по индикаторам нарисует ликвидность для своей позиции.
Отсюда рынок по своей сути манипулятивный.
Это не один и тот же автор?Или мысли ,после обширных раздумий,приобретают схожую форму?
Рекомендовал бы помимо постов UrmaBlume,ознакомиться и с постами FulcrumTrader'a и его веткой http://www.traderslaboratory.com/forums....40.html ,но все посты лучше,так как споря в ветках других авторов подбрасывает инфу,правда по SP500-mini.Оба автора мотивируют на размышления.
Сообщение отредактировал alex41 - Среда, 30.06.2010, 21:39 |
| |
| |
| Tester | Дата: Четверг, 01.07.2010, 09:04 | Сообщение # 43 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| alex41,
Спасибо, интересные ссылки.
Думаю те кто работает с футпринтом, вернее с анализом тиков, будут приходить со временем к одинаковым выводам.
Сообщение отредактировал Tester - Четверг, 01.07.2010, 09:08 |
| |
| |
| Tester | Дата: Четверг, 01.07.2010, 10:09 | Сообщение # 44 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Статус: Offline
| Пример работы роботов. 
|
| |
| |
| eugene771 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 13:04 | Сообщение # 45 |
|
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 157
Статус: Offline
| Quote (Tester) Пример работы роботов.
Все тут справедливо, хотели нужную цену и получили все довольны. Могли бы по текущей захотеть и купить, просто инвесторам теперь надо новый фактор учитывать. Раньше на тебе бы твой брокер все равно наварился. Это проблемы управления капиталом у инвесторов, на падении могли сами тарить спокойно по хорошим ценам все ниже и ниже. Вообще все вбросы инфы по теме рисовки объемов считаю надуманными, следить за темой надо, но все работать как раньше будет, просто уже не тупо на основе какой нибудь методички можно сделки совершать а придумывать свои технологи анализа, которые не пишутся на каждом столбе как и с индикаторами и тогда твои методы не интересны для крупняка будут. Вот возмем РОС есть столько разных тайм фреймов а еще и фильтр по объему задать любой можно, теоретически все должно работать везде одновременно, а рисовать будут только самые распространенные.
|
| |
| |
|
