Market Profile & Footprint

Я сегодня сравнил картинки футпринта - он-лайн импортируемый из Квика и офф-лайн импортируемый из данных Финама. Полное несоответствие. Тестер не тот алгоритм вбил в конвертер данных)

fedot о сдвиге тиков при импорте в МД упоминал, возможно дело в этом, ровно на 4 сек назад, сравнивать с Квиком онлайн не пробовал ещё, но после компенсации сдвига в екселе (время тиков до импорта увеличил на 4 сек) футпринт отличается значительно,а тики в МД имеют время идентичное с финамом. (это версия 9.0.13, не знаю существует ли проблема в более новых)

Ангел, ты данные с финама какие и как засовывал, тики -конвертор -импорт?

при импорте конвертированных тиков футпринт с опцией Ask vs Bid выглядит так же как и Up vs Down Tick с неконвертированными тиками.

первый день как погрузился в эту замечательную тему(профиль рынка) так что сильно не пинайте

А серьезно, давайте напишите словами как должны формироватся поля бид и аск.
И вместе порасуждает что правильно, а что нет.
И еще нужно выбрать все таки эталон, думается что это "Таблица всех сделок", вот от нее и надо плясать
при сравнении качества данных.

Мы уже обсуждали тему онлайн котировок, посмотрите как идут котировки иp КВИКА в "Time&Sales" МД
и увидите какая большая разница и какие пропуски будут.
Ну не соответствует дата-фид КВИКА тому что ожидает МД.
Не посылает КВИК поля бид и аск, а значить МД принимает только тики с измененной ценной.

Но даже это не мешает торговать прибыльно мы ведь не автоматический робот, мы принимаем решение
больше с использованием абстрактного мышления.

Могу привести аналогию - напишите какое-нибуль слово с кучей ошибок, мы ведь поймем что это за слово, т.е. его суть.

как вариант:
Сохраняем в файл таблицу всех сделок и из него , имея покупку/продажу, делаем файл для МД (попутно 4сек скорректировать).Но это оффлайн данные будут.
Гораздо интереснее онлайн сделать, как получить данные с бид/аск из квика понятно, как их подать в МД нет.

а если весь текст такой, и в каждом слове ошибки?

Зачет. :). Вывод не пользуемся футпринтом и мд.

А это уже к разработчикам КВИКА.

посмотрите как идут котировки иp КВИКА в "Time&Sales" МД
и увидите какая большая разница и какие пропуски будут.

в "Time&Sales" МД и на графике МД данные тикают с той же частотой как и график инструмента в квике, при этом накопленный объём в МД процента на три отличается от объёма квика в меньшую сторону
думаю это не должно давать большую погрешность по сравнению с эталонным футпринтом посчитанным вручную
ещё заметил при импорте не тиков а минуток с финама для последующей их совместимости с реалтаймом квика следует галку поставить "выдавать время окончания свечи", так как квик и мд по разному формируют свечи,первый берёт начало времени свечи а второй окончания.

а ещё может кто подскажет фундаментальное различие футпринта с "Ask vs Bid" и "Up vs Down Tick", может ошибаюсь,но вроде его не должно быть и "Up vs Down Tick" можно использовать при отсутствии асков с бидами, при этом логика МД вполне совпадает с логикой Tester когда в конверторе получаем суррогатные биды и аски

В рамках обсуждения качества тиковых данных, позанудствую.

Как правильно написанно в литературе по профилю, рынок осуществляет свою ротацию на всех тф, т.е. на всех ценовых диапазонах.
Вот и получается что футпринт нам покажет скопления обьема(POC), скопление tiсks(скопление времен) и увидим распределение(движение)
от этих уровней. Соответственно нам нужно только схематичное представление что вот тут есть сгусток, а тут его нет, тут probe, тут затухание обьема
и т.д. Т.е. абослютая точность не очень важна.

Думаю что даже для робота важны больше относительные величины, чем точность в текущей точке.

Согласен с этим наполовину
TotalVolume оффлайн верен, онлайн из квика будет с погрешностями, из-за пропуска тиков, но использовать можно.
Delta неверна в любом случае (порой сильно), ее я бы не использовал.

не поддержу. предлагаю "наладить" и пользоваться отличным инструментом.

2fedot
ну почему дельта не верна в любом случае, если мы выберем в футпринте Breakdown by "Up vs Down Tick общий объём и дельта будет считаться вроде верно (с допущением что с квиком расхождение порядка 3 процентов), а вот если Breakdown by ASK vs BID Delta ,вот в этом случае что то не то, но и бидасков нет в трансляции квика,там просто забивается последняя цена. причём разница с апдаун тиком возникает в момент когда три подряд котировки с одной ценой приходят, объём третьей отбрасывается. Тут очень помогает кино записать с экрана пяток минут с открытыми графиками разного футпринта, и таблицы сделок МД, а потом медленно прокрутить.

Вот вот это так и есть.
А по дельте, сравнивая разные дни, можно даже определить какой тип дня по профилю будем формировать. smile

ИМХО(абсолютно частное мое мнение).
На рынке "обьем" работает против "цены", вернее "обьем" за "ликвидность",
а "ликвидность" это позиции против "обьема" и стопы.
А значить "обьем" по индикаторам нарисует ликвидность для своей позиции.
Отсюда рынок по своей сути манипулятивный.

Если позиции на сильной стороне рынка?

Вопроса не понял.
ИМХО. В футпринте видно какими обьемами можно двигать рынком, и это только так сказать "обьемы" по поддержанию бизнеса, а ОИ тоже говорит о величине "обьема".