Понедельник, 25.09.2017, 19:58

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Форум » Другие методы технического анализа » Price Action » Price Action (Анализируем график цены, а не его производные)
Price Action
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 13:44 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
Вместо предисловия, немного банальностей

То о чем мне здесь хотелось бы рассказать, в общем то давно известно и многие торгующие трейдеры так или иначе в своей торговле используют элементы этой методики. Речь пойдет о работе по силовым уровням (уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда), объему и свечным формациям (Нисон, отчасти,здесь не причем). Единственное, что мне хотелось бы здесь сделать, так это расставить соответствующие акценты в их использовании, подать информацию, так сказать, под другим ракурсом, не так, как это обычно делается в основной массе книжек (ширпотребов) по техническому анализу.

Философия данного подхода (это уже, отчасти, мое личное мнение) проста и состоит в том, что рынок во время своего движения постоянно формирует довольно однообразные формации - ИМПУЛЬСЫ и КОРРЕКЦИИ, которые постоянно сменяют друг друга (импульсы современем перерастают в коррекции, коррекции современем перерастают в импульсы, причем либо это импульс в сторону сложившегося движения, либо происходит разворот). Различные сочетания импульсов и коррекций формируют КОНТЕКСТ или МОДЕЛЬ развития ситуации на рынке, собственно на основании чего и происходит последующее совершение сделок smile

ИМПУЛЬСЫ - выраженное, направленное движение, сформированное главным образом за счет открытия позиций с целью получения прибыли;
КОРРЕКЦИИ - подчас бесформенное горизонтальное, либо направленное в противоположную сторону предыдущего импульса, движение, сформированное главным образом за счет закрытия позиций/фиксации прибыли;

Сами по себе КОНТЕКСТЫ/МОДЕЛИ также довольна однообразны:
- если мы имеем ПОВЫШАЮЩИЕСЯ ПИКИ, образованные окончанием ИМПУЛЬСОВ, и ПОВЫШАЮЩИЕСЯ ВПАДИНЫ, образованные окончанием КОРРЕКЦИИ - мы имеем дело с ВОСХОДЯЩИМ ТРЕНДОМ;
- если мы имеем ПОНИЖАЮЩИЕСЯ ВПАДИНЫ,образованные окончанием ИМПУЛЬСОВ, и ПОНИЖАЮЩИЕСЯ ПИКИ, образованные окончанием КОРРЕКЦИИ, - мы имеем дело с НИСХОДЯЩИМ ТРЕНДОМ (собственно все зеркально предыдущему пункту smile );
- если мы не имеем ярко выраженной направленности ПИКОВ и ВПАДИН - мы в БОКОВОМ ТРЕНДЕ/ФЛЕТЕ;

Как пишут во всех вУмных книжках по техническому анализу:"Trend is my friend", - значит постараемся с ним дружить biggrin

Работа по КОНТЕКСТУ:
- на ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ:
1) если ПИКИ и ВПАДИНЫ ПОВЫШАЮТСЯ, то покупаем после завершения КОРРЕКЦИИ, т.е. входим с отката. Выходим по завершению ИМПУЛЬСА (о том как попытаться отличить импульс от коррекции, а так же попытаться распознать их начало и окончание, я расскажу чуть позже. Я сейчас специально не замарачиваюсь с картинками/примерами т.к. дальше планирую выложить целую кучу статей на эту тему, после которых я думаю многие вопросы отпадут сами собой и останется только практика). Переворачиваться и работать по КОРРЕКЦИИ, в надежде что откат будет существенным, я бы не рекомендовал - очень часто можно получить "по рогам" - лучше использовать боле качественные/предсказуемые сетапы и идти вместе с основным направлением рынка;
2) если предыдущим движением был НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД и цена не смогла установить новый минимум - текущая ВПАДИНА выше предыдущей (как там это у паттернистов называется - неудавшийся размах или неудавшееся двойное дно?) то с высокой долей вероятности можно сказать о том что начался новый ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД и текущую впадину считаем не окончанием ИМПУЛЬСА, а окончанием КОРРЕКЦИИ и открываем длинную позицию;
- на НИСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ: зеркально ВОСХОДЯЩЕМУ ТРЕНДУ;
- в БОКОВОМ ТРЕНДЕ/ФЛЕТЕ (наверное лучше вообще не работать biggrin ) - классика жанра - торгуем на отбой или пробой границ канала, однако если канал достаточно широкий - возможны варианты с работой по ВОСХОДЯЩЕМУ/НИСХОДЯЩИМУ ТРЕНДУ;

Т.е. общий смысл всего этого таков: мы просто пытаемся следовать за рынком по этим ПИКАМ и ВПАДИНАМ как по ступенькам, ничего не прогнозируя - просто идем следом, руководствуясь теми соображениями, что тренд скорее продолжится, чем развернется или прекратится smile

Конечно все что я здесь выше написал далеко не грааль biggrin Но во всем этом, на мой скромный взгляд, гораздо больше логики, чем в бесконечном анализе различных индикаторов и их сочетаний, ибо все импульсы и коррекции вызваны двумя основными желаниями/эмоциями царящими на рынке - желанием заработать и страхом все это потерять...

А вообще, ИМХО, главная задача для работы на рынке это не найти какую то "супер-пупер" прибыльную методу, а научиться мыслить, ибо на рынке есть куча всевозможных теорий, которые подчас просто противоречат друг другу и в тоже время их можно просто идеально подогнать "под кривую цены".

P.S. Хотел открыть тему "на поверхности" раздела "Другие методы технического анализа", по соседству с "Volume Spread Analisys" но что то кнопок таких не нашел sad


Путь осилит идущий

Сообщение отредактировал KnyazSeverov - Понедельник, 04.10.2010, 13:52
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 14:25 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
М. Принг «Пики и основания».

Старейшие методы технического анализа работали ещё в до компьютерную эпоху. И нет никаких оснований для того, чтобы они не работали сейчас. Это взгляд на пики и основания, классическую форму технического анализа, которая работала до появления компьютеров, и работает сейчас.

Я всегда думал, что, в основном, простейшие техники работают лучше всего. Первое место в этой категории занимает концепция анализа пиков и впадин, техника, впервые представленная нашему вниманию, как основа теории Доу. Несмотря на то, что за прошедшие годы теория Доу потеряла большую часть своего блеска, анализ пиков и впадин остается краеугольным камнем в фундаменте здания технического анализа.

Если посмотреть на практически любой график, то становится очевидным, что цена не движется вверх и вниз прямыми линиями, но её движение напоминает зигзаги. Применительно к бычьему тренду, ралли прерывается коррекциями после каждой части подъёма. Затем подъём продолжается, после чего наступает следующая коррекция и т.д.

Это называется пики и основания. До тех пор, пока цена образует серию восходящих пиков и оснований, длится тренд. Как только серия восходящих пиков и оснований прерывается серией нисходящих, – тренд изменился.


Рисунок 1: используйте пики и основания для определения тренда. Если вершины и основания растут – тренд восходящий. Если они опускаются – нисходящий.

На рис.1 показана серия восходящих пиков и оснований. Как только цена не может установить новый максимум в точке А, это сигнализирует о том, что тренд может измениться. Это не очевидно, пока цена не опускается ниже предыдущего минимума в точке В. Теперь цена начинает образовывать нисходящие пики и основания. Согласно этой технике, тренд сменился на нисходящий.


Рисунок 2: Новый тренд. Торговый диапазон, или «линия» в терминологии Доу, прорван, когда пики и основания начинают расти.

В медвежьем (нисходящем) тренде цены продолжают формировать направленные вниз зигзаги (рис.2) до тех пор, пока последнее основание не провалит попытку создать новый минимум для движения (С). Следующее ралли увлекает цену выше предыдущего максимума (D), и серия снижающихся пиков и оснований уступает место серии повышающихся. Непосредственный сигнал поступает в точке Е, когда становится очевидно, что цена образовала новую вершину. В этой точке мы ещё не знаем где цена образует новый пик, но знаем, что он будет выше предыдущего.

Как видим из ценового движения в точке F, ничто не удерживает цену от провала ниже сигнала разворота тренда (Е), но она продолжает последовательно повышаться.

Половинные сигналы.

Рассмотрим ситуацию, когда мы не знаем, развернётся ли тренд. На рис.3 мы видим, что в точке Х последнее основание образуется ниже предшествующего, но не последний пик, и только половина сигнала получена.


Рисунок 3: Разворот.Восходящий тренд развернулся, когда и пики, и основания «поворачивают на юг».

Теперь для нового ралли требуется, чтобы новый пик, образовался ниже предыдущего и цена ушла ниже предыдущего основания (Y). Это достаточно редкий сигнал, ибо обычно цена быстро снижается от последнего максимума. Другими словами, вероятность чёткого разворота гораздо выше. Любой, кто не дождался сигнала в точке Y, подвергается риску быть выбитым с рынка гипотетическим ралли, например таким, как на рис.4.


Рисунок 4: Половинный сигнал. В точке Х сформирована более низкая впадина, но в дальнейшем были сформированы более высокие вершина и основание. Поэтому сигнал об изменении тренда отменился. Половинные сигналы не так надёжны, как последовательность пиков и впадин.

В приведённом примере цена выросла и сформировала новый пик, показав, что тренд и не думал разворачиваться. Полусигналы также образуются при смене тренда с нисходящего на восходящий.

Анализ пиков и впадин должен трактоваться как один из множества инструментов технического анализа. Вы не можете полностью полагаться на пересечение скользящих средних, стохастик или трендовые линии при входе в сделку; Анализ пиков и впадин может быть применён как подтверждение.

Отличие анализа пиков и впадин как индикатора от других индикаторов состоит в том, что он генерирует более надёжные сигналы, чем большинство трендоследящих техник. Это потому, что технический анализ очень сильно завязан с психологией, которая лежит в основе ценовых движений.

Линии или зоны укрепления (консолидации).

Иногда коррекция тренда выливается в боковое движение, в котором цена образует торговый диапазон. На рис.5 показано некое диапазонное движение, следующее за подъёмом (то же может быть сказано и для нисходящей тенденции). Эти торговые диапазоны известны также под названием линий.

Прикрепления: 9051170.gif(14Kb) · 9388012.gif(15Kb) · 0649765.gif(11Kb) · 7806623.gif(9Kb)


Путь осилит идущий

Сообщение отредактировал KnyazSeverov - Понедельник, 04.10.2010, 14:37
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 14:35 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline

Рисунок 5: Укрепление. Как правило укрепление занимает от 1/3 до 2/3 времени предыдущего восходящего тренда.

Когда цена выходит из торгового диапазона она может либо начать формировать пики и впадины, как разворот тренда, либо как подтверждение предыдущего тренда. Фактически, выход цены из диапазона – это нарушение нескольких мелких разворотных точек, образующих зоны сопротивления/поддержки. Взятые вместе, они представляют собой аналог более значимых пиков или оснований.

Что является настоящим пиком и основанием.

Часто различные тренды и откаты цен достаточно отчётливы, чтобы точно установить их разворотные точки, как реальные пики и основания. Откат предыдущего тренда должен составить, приблизительно, одну треть или две трети предшествующего движения. Так, ралли от основания к последующему пику на рис.6 равно 100%. Последующий откат должен остановиться между одной третей и двумя третями этого движения; иногда он может составить 100%. Технический анализ далёк от точности, но если коррекция составляет меньше чем 1/3, то пик или впадина выглядят подозрительно.


Рисунок 6: Откат. Классический диапазон отката равен от 1/3 до 2/3 предыдущего движения.

Линия (зона консолидации) – это довольно контролируемый период взятия прибыли, или фиксации убытков. И поэтому глубина диапазона может не достигать требуемой 1/3 предыдущего движения. В некоторых случаях коррекции лучше оценивать по времени, чем по амплитуде. Важно помнить, что мы имеем дело с психологией. С этой точки зрения психология быков ассоциируется с движением вверх, и это движение требует оценки или по времени, или по ценовому движению.

Для оценки по времени существует одно правило, которое вы, возможно, захотите использовать. Оно гласит, что коррекция, обычно, длится от 1/3 до 2/3 времени, затраченного ценой на предшествующий подъём или спуск. На рис. 5 время, затраченное на подъём, принято за 100%. Консолидация цены преде пробоем поддержки заняла ровно 2/3 или 66% времени, потраченного ценой на предшествующий подъём.

Это только примерные ориентиры и при принятии решений главную роль должны играть опыт, здравый смысл, интуиция, и, что более важно, учёт сопутствующих факторов таких как объём и уровни поддержки и сопротивления. В примерах использовались графики восходящей тенденции, но всё сказанное справедливо и для падающего рынка.

Значимость пиков и впадин.

Значимость пиков и впадин зависит от типа тренда. Чем тренд длиннее, тем выше будет значимость пиков/оснований. Серия ралли-откатов на часовом графике будет иметь несравнимо более низкое значение, чем та же серия на годичном графике, где ралли или откаты могут длиться по нескольку месяцев.

Статья взята с сайта http://russianpriceaction.wordpress.com/

Прикрепления: 8987422.gif(14Kb) · 1004637.gif(11Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 14:51 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
М.Принг «Понятие Поддержки и Сопротивления»

Вы очень часто слышите два термина: поддержка и сопротивление. В основе своей это точки на графике, в которых возрастает вероятность, по крайней мере, временной остановки преобладающего тренда. Например, если цена снижается и достигает поддержки, как на рисунке 1, то можно ожидать, что они вернуться. Поддержка может быть временной, как в точке А, или обозначить нижнюю точку движения, как в точке В.

В своей классической книге «Технический анализ движения акций» Эдвардс и Маги определяют поддержку как покупки, реальные или потенциальные, достаточные по объёму для того, чтобы остановить нисходящее движение цен на значительный период времени. Тогда как сопротивление – это продажи, реальные или потенциальные, достаточные по объёму для того, чтобы остановить на время восхождение цен.

Представим сопротивление как временный потолок, а поддержку как временный пол, как на рис.2. Для того, чтобы стать полом, зона поддержки должна представлять собой концентрацию спроса. Я подчеркну слово концентрация , так как спрос и предложение, по определению, всегда сбалансированы. По какой цене бы не торговалась акция, количество проданных акций всегда будет равно количеству купленных. Относительная концентрация или энтузиазм продавцов, или покупателей и определяет ценовой уровень. Так, уровень поддержки – это уровень, где энтузиазм продавцов угасает и ситуацию на рынке под контроль, пусть даже временно, берут покупатели.

Часто сопротивление и поддержка возникают на «круглых» уровнях. Для индекса Доу в 1970-х это был уровень 1000. Всякий раз, когда Доу подходил к этому психологически важному уровню, энтузиазм продавцов возрастал, и цена снижалась. Для золота в середине 1980-х – 1990-х таким магическим уровнем был 400$.

Основные правила

Уверен, сейчас вы задаёте вопрос: «Откуда мне знать, насколько важен тот или иной уровень поддержки/сопротивления?» К сожалению, я не могу точно ответить на этот вопрос. Но я могу предложить правила, которые вам помогут.

Чем больше ценных бумаг переходят из рук в руки на отдельно взятом уровне, тем более значимым этот уровень может оказаться в будущем, как поддержка или сопротивление. Это довольно самоочевидно, когда бы на рынке ни оказалось большое число людей покупающих или продающих по специфической цене, они будут помнить свой опыт.

Чем выше скорость предшествующего движения, тем более значимым может стать уровень. Для примера представьте, что вы пытаетесь поднять тяжелый груз. Если вы попытаетесь сделать это, пробежав кросс, то ваша попытка будет иметь меньше шансов на успех, чем у того, кто не бежал. На рынках происходят те же процессы. Скромный уровень поддержки или сопротивления станет более значимым, если цена до него резко поднималась или опускалась, чем если бы тот же уровень был бы достигнут после плавного и неспешного движения.

Чем сильнее было движение, предшествующее поддержке или сопротивлению, тем сильнее его потенциал, как барьера. Может показаться, что это правило противоречит предыдущему, однако это не так. Важно различать быстрое и длинное движение, и сильное. Вспомним нашу аналогию с поднятием веса после кросса. Если поднимать будет обычный человек, то правило в силе. А если за дело возьмётся олимпийский чемпион? Для него поднять вес после пробежки будет проще пареной репы. На рынке то же самое. Зона сопротивления, например, будет быстро пробита, если предыдущее движение будет поддержано большим объёмом. Если за движением стоит большая сила, то велика вероятность, что уровень падёт при первой попытке.

Чем больше раз зона поддержки или сопротивления останавливала движение в прошлом, тем выше её значимость. Давайте приведём такой пример: чем больше раз пол отражает попытки его пробить, тем больше значение значение факта пробоя. Это, наверное, единственное важное правило, которое у нас есть для оценки потенциальной важности уровня.

Чем больше прошло времени с момента последнего тестирования уровня, тем меньше его значение. Это означает, что уровень, образованный полгода назад будет иметь большую важность, чем уровень, которому 10 или 20 лет. Однако, нельзя угадать заранее, насколько эффективно устоит уровень, особенно, если между попытками пробоя проходит по несколько лет.

Статья взята с сайта http://russianpriceaction.wordpress.com/

Прикрепления: 5417871.gif(5Kb) · 0686729.jpg(12Kb) · 2637171.jpg(20Kb) · 1012939.jpg(18Kb) · 0640234.jpg(22Kb) · 7050766.jpg(22Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 15:07 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
М. Принг «Основы использования объёмов в торговле».
Часть 1.

Большинство индикаторов, используемых в техническом анализе, основаны на ценовых значениях. Мы используем или цены сами по себе, или статические манипуляции со скользящими средними или осцилляторами и т.д. Объём, однако, является независимой переменной и может быть чрезвычайно полезным в подтверждении ценового движения. Существует множество путей использования объёмов, например, конструирование осцилляторов, линий сбалансированного объёма, дизайн индикаторов, использующих и цену и объёмы. В этой статье, однако, разговор пойдёт об основах.

Прежде всего важно понять, что на рынке всегда присутствует одинаковое количество как продавцов, так и покупателей. Рынками движет относительный энтузиазм одной из сторон. Если продавцы более мотивированы, чем покупатели, то цена будет падать и наоборот. Объёмы чаще всего изображаются в виде гистограммы ниже графика цен. Это широко используемая форма отображения, т.к. отражает увеличение и снижение активности. Существует несколько основных принципов интерпретации графиков объёмов. Однако, прежде чем я перейду к рассмотрению этого аспекта, важно понять, что когда я говорю об изменениях уровня объёма, я имею в виду изменения относительно недавнего прошлого. Например, невозможно сравнивать объёмы на NYSE сегодня, когда они достигают величин в сотни миллионов, с объёмами начала века, когда объёмы были меньше одного миллиона. Это потому, что сейчас торгуется гораздо больше акций. Активность, также растёт из-за фьючерсного и опционного арбитража, и уменьшение комиссионных взносов, также увеличивает активность торговли. Однако, вы можете сравнивать объёмы этой недели с объёмами две недели назад.

1. Объём должен идти вместе с трендом.

Когда цена увеличивается, объём обычно растёт, а когда цена снижается, то объём обычно уменьшается. См. рис.1.

Рисунок 2 показывает, что когда мы говорим о растущем или падающем объёме, мы имеем ввиду общий тренд объёмов, а не отдельные сессии. Зелёными стрелка ми обозначен растущий тренд. Внутри тренда, однако, есть отдельные сессии, как две, отмеченные красными стрелками, где объйм ниже, чем в окружающие дни. Когда цена повышается и объёмы растут рынок не даёт нам информации, кроме той, что это нормальное положение дел.

Однако. если цены растут, как на графике 1, а объёмы падают, то рынок говорит нам, что цена движется вверх из-за недостатка продавцов, а не из-за избытка агрессивных покупателей.

Большую часть времени вы будете видеть, что медвежье ралли ассоции руется с падающими объёмами, как показано на рис. 3. Как растущие цены при падающих объёмах не являются нормальными, так и падающие цены при растущих объёмах. На здоровом рынке цену и объёмы соответствуют друг другу, больше из-за того, что недостаточно покупателей, чем из-за переизбытка продавцов. Однако, если цены падают, а объёмы растут это говорит нам что нисходящее давление на рынке присутствует потому, что продавцы очень агрессивны и это не предвещает ничего хорошего ценам.

График 2 показывает как объёмы начали расти при падающих ценах. Это очень тонкий знак, но очень важный, тем не менее, потому что он говорит нам о том, что продавцы становятся всё более заинтересованными. То что цены снижаются также говоирт о том, что продавцы не обладают достаточным энтузизамом. Довольно часто вам будет встречаться ситуация, при которой цена начинает скользить, однако на второй или третий день после начала объёмы значительно вырастают. Это не нормально и говорит о том, что цены падают из-за активности продавцов, а не под собственным весом из-за недостатка покупателей.

2. Объём опережает цену.

Это нормально, когда пики объёмов предшествуют ценовым пикам. На рис. 4 показано, чтообъём образует пик в точке А, а цена образует пики вплоть до точки С. Уровень объёма в точке С меньше чем в точке А и точке В. В точке В становится заметным отрицательное расхождение между ценой и объёмами, выражающееся в том, что цены становятся выше, а объёмы ниже. Это говорит о том, что цена ольше не поддерживается энтузиазмом покупателей и преобладающая тенденция подозрительна.

График 3 показывает оба рассмотренных принципа. Сначала мы видим опережение цен объёмами. Далее, заметим как объёмы растут в первые два дня после начала снижения цен. Это, как говорилось выше, не нормально, т.к. объём не следует за ценой, и является медвежьим сигналом.

Часть 2.

3. Сильный рост объёма следом за снижением представляет собой кульминацию продаж.

На рис. 5 показан рынок, на котором цена снижалась некоторое время, а затем развернулась при значительно возросших объёмах. Это называется кульминацией продаж. Такое снижение обычно запускается плохими новостями, которые побуждают слабых и неинформированных держателей продавать по любой цене. После того как цена достаточно опустилась, более информированные покупатели, способные смотреть сквозь плохие новости, начинают скупать этот излишек активов, и цена разворачивается вверх. Кульминации продаж представляют собой или основания, или, следующее за ралли снижение к новому основанию. В обоих случаях, однако, основание, отмеченное кульминацией продаж, обычно держится значительное время. Выражение «значительное время» зависит от времени, охватываемого графиком. Кульминация продаж на внутридневном графике будет несравнимо слабее кульминации продаж на месячном графике.

Т.к. продажи привлекают огромные объёмы, нормальным является то, что последующее ралли сопровождается падающими объёмами. Это один из нескольких случаев, когда растущие цены на понижающихся объёмах являются бычьим сигналом.

Рисунок 6 показывает, что ралли после кульминации продаж обычно сопровождается тэстом минимума, установленного во время кульминации продаж. Намёк на успешность тэста может быть получен из того, что объём усыхает почти до нулевых значений, показывая отсутствие интереса, по сравнению с огромным волнением на предыдущем основании. Отсутствие интереса на втором основании указывает на очень тонкий баланс между покупателями и продавцами. Поэтому, когда начинается ралли, оно, как правило, проявляется на очень ранних стадиях важного движения.

4. Рекордное значение объёмов на важном основании, как правило, является предвестником крупного ралли.

На рисунке 7 показано ралли, имеющее место после ольшого снижения. Однако, объёмы увеличились до рекордного значения. Эта разновидность действий практически всегда вовремя предупреждает о полном изменении настроения на рынке. Пример, который приходит на ум в первую очередь, это рекордные значения объёмов на NYSE, имевших место в 1982 и 1984 годах на минимумах медвежьего рынка, и на промежуточном минимуме в октябре 1998. То же самое случилось на бондах в октябре 1998. Эта разновидность рыночной активности случается нечасто, однако если она случилась, трейдер никогда не должен относиться к ней легкомысленно.

5. Параболическое движение цены и объёмов.

На последнем рисунке (рис. 8) показано параболическое ралли и цены, и объёмов. Такое действие показывает истощение движения. В таких случаях нормой считается, когда цена и объём одновременно разворачиваются с одинаковой скоростью, что ассоциируется с окончанием предыдущего движения.

Прикрепления: 9165874.gif(8Kb) · 2658298.gif(9Kb) · 6426571.gif(28Kb) · 9366140.gif(9Kb) · 0543158.gif(11Kb) · 9210220.gif(11Kb) · 1969338.gif(10Kb) · 2326978.gif(8Kb) · 7078904.gif(8Kb) · 4811539.gif(8Kb)


Путь осилит идущий

Сообщение отредактировал KnyazSeverov - Понедельник, 04.10.2010, 15:13
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 15:12 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline

Выводы

1 Объём оценивается в тенденции, а тенденция интерпретируется в связи с недавним прошлым.

2 Нормой является, когда объём растёт вместе с ростом цен и уменьшается с уменьшением цен. Всё, что противоречит этому не является нормой и предупреждает о смене тенденции.

3 Для бычьих трендов нормой считается, когда объём опережает цену.

4 Кульминации продаж очищают воздух. Они не обязательно свидетельствуют об абсолютном минимуме тренда, но после них всегда бывает ралли.

5 Рекордное значение объёма на важном основании, обычно, прешествует сильному ралли.

Статья взята с сайта http://russianpriceaction.wordpress.com/

Прикрепления: 4835726.gif(9Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 15:47 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
1 Методы Price Action - Введение

Введение

Наверное, многие из трейдеров, путешествуя по интернету, встречали это понятие: Price Action (читается «Прайс Экшн»). Одни считают эти техники едва ли не Граалем, другие - китайской грамотой. Так что же такое Price Action на самом деле?
Термин Price Action в переводе с английского означает просто «ценовое движение» или «движение цены». Так уж сложилось, что под этим термином понимают метод анализа рынка, включающий в себя как анализ трендового движения в целом, так и анализ отдельных баровых формаций. Метод не исключает использование индикаторов, однако, как правило, эти индикаторы используются нестандартно. А многие трейдеры, использующие Price Action в торговле, обходятся и вовсе без них.

Давайте подробнее рассмотрим основы Price Action.

Основные понятия и определения

Здесь мы рассмотрим некоторые основные термины, которые используются трейдерами, работающими по РА. Некоторые из этих терминов будут в дальнейшем изложены более подробно.
Паттерн – повторяющаяся баровая комбинация. Различают простые (состоящие из 1-3 баров) паттерны и сложные (состоящие из 4 и более баров).
PPZ – price pivot zone – зона разворота цен. Это горизонтальная линия, на которой происходила и происходит смена уровней поддержки/сопротивления. Т.е., например, в прошлом она служила поддержкой, сейчас выступает сопротивлением, а в будущем может быть как тем, так и другим. Подробнее будет рассмотрена позже.
BEB – bearish bar – медвежий бар. Бар, открытие которого находится возле максимума (или совпадает с ним), а закрытие возле минимума (или совпадает с ним). Как правило, является широкодиапазонным баром.
BUB – bullish bar – бычий бар. Бар, открытие которого находится возле минимума (или совпадает с ним), а закрытие возле максимума (или совпадает с ним). Как правило, является широкодиапазонным баром.
Затор – общее название для флетовых участков. Различают несколько разновидностей: траффик (пробка), полка, бесформенный флет. Подробнее будут рассмотрены позже.

Анализ тренда

Как правило, большинство систем, объединённых понятием Price Action, являются трендовыми. Мы тоже будем часто употреблять это понятие, поэтому давайте освежим в памяти что же это такое.
Тренд – общее направление тенденции изменения цен на рынке. Различают восходящий и нисходящий тренды.
Восходящий (бычий) тренд(рис.1) – характеризуется ростом цен. Выглядит как последовательность восходящих пиков и впадин. Т.е. цена в процессе своего движения устанавливает более высокие максимумы (обозначены на рисунке синими стрелками) и более высокие минимумы (обозначены на рисунке красными стрелками).


Рис.1

Нисходящий (медвежий) тренд (рис.2) – характеризуется снижением цен. Выглядит как последовательность снижающихся пиков и впадин. Т.е. цена в процессе своего движения устанавливает более низкие максимумы (обозначены синими стрелками) и более низкие минимумы (обозначены красными стрелками).


Рис.2

Итак, отличительной особенностью трендовых участков является изменение высоты последовательных пиков и впадин.
Анализ тренда, или как его ещё называют анализ пиков и впадин, занимает важнейшее место в РА. Ибо он может подсказать не только место для покупки или продажи с наименьшим риском и наибольшей отдачей, но и место для снятия максимально возможной прибыли. Кроме того, он может подсказать нам дальнейшие поведение цены, в частности момент, когда цена намеревается сменить направление движения. Рассмотрим два наиболее простых и часто встречающихся паттернов разворота. Дальше будут рассмотрены ещё несколько, но для начала остановимся на этих двух.
Все, описанное ниже, относится к ситуации, когда происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для смены восходящего на нисходящий переверните монитор smile .
Итак, цена, снижаясь устанавливает новый минимум. Обозначим его L. Далее следует откат, после которого цена возобновляет движение в первоначальном направлении. Полученную вершину обозначим Н. Новое нисходящее движение, однако, не достигает уровня предыдущего минимума и цена опять разворачивается вверх, образуя более высокий минимум. Обозначим его HL1. Цена, пробив уровень вершины Н, образует новую вершину. Обозначим её НН. Закончив коррекцию, цена образует основание, которое выше предыдущего. Обозначим его HL2. Пробой вершины HH подтверждает смену тренда (рис.3).


Рис.3

Второй паттерн. Цена, снижаясь устанавливает новый минимум. Обозначим его L. Далее, откатываясь, образует вершину H. После этого цена возобновляет нисходящее движение, пробивая уровень основания L и образуя новое, более низкое основание. Обозначим его LL. После этого цена начинает двигаться вверх и пробивает уровень вершины Н, устанавливая новый максимум, обозначенный нами HH. Далее следует коррекция, которая не достигает уровня предыдущего минимума LL. Новый минимум обозначим HL. После этого цена возобновляет восходящее движение, пробивая уровень вершины HH, что служит подтверждением смены тренда (рис.4).


Рис.4

Статья взята с сайта http://www.theignatpost.ru/

Прикрепления: 7883700.png(11Kb) · 7720824.png(7Kb) · 9516680.png(9Kb) · 8212379.png(9Kb)


Путь осилит идущий

Сообщение отредактировал KnyazSeverov - Понедельник, 04.10.2010, 15:49
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 16:03 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
2 Методы Price Action - Заторы

Заторы

В этот раз речь пойдёт о заторах. Напомню, что так в Price Action принято называть флетовые участки. Заторы условно принято делить на:

«Пробка» - два или более баров, располагающихся перед текущим. Подробнее будет рассмотрен ниже.
«Полка» - состоит из 4-10 баров. Отличается от предыдущего формой, шириной и правилами идентификации. Подробнее будет рассмотрена ниже.
«Бесформенный флет» - количество баров не ограничено, не имеет чётких границ. Подробнее будет рассмотрен ниже.

Заторы занимают важное место в анализе по методу Price Action, потому что могут использоваться:

• как места для поиска сетапов на вход, или, наоборот, на выход;
• как места для снятия части прибыли, или, наоборот доливки;
• как место начала предполагаемой коррекции, или разворота.

Теперь давайте подробнее рассмотрим разновидности заторов.

«Пробка»

Такое название выбрано из-за формы этого участка. Цена как-бы «закупоривается» в очень узком промежутке на какое-то время. По сути - это несколько идущих подряд баров, находящихся на одном ценовом уровне. См. рис.1.


Рис.1

На рисунке овалами отмечены типичные «пробки». Ширина пробки определяется разницей между самым высоким максимумом и самым низким минимумом баров, составляющих «пробку».

«Полка»

Это небольшой (строго 4-10 баров) флетовый участок, возникающий только в установившемся тренде. Т.е. цена как бы передыхает перед очередным рывком. Отличительной особенностью «полки» является её «прямоугольность». Другими словами по вершинам и основаниям баров, образующих эту формацию можно провести чёткие границы, образующие прямоугольник. Ещё одной отличительной особенностью полки является наличие двух одинаковых вершин и двух одинаковых оснований. Причём, эти вершины и основания должны разделяться между собой хотя бы одним баром. См. рис.2


Рис.2

На рис.2 приведено схематическое изображение формации «полка». Заметим, что наличие и одинаковых вершин, и одинаковых оснований является непременным условием для правильной квалификации этого паттерна. В чистом виде встречается довольно редко, что затрудняет правильную идентификацию. Данный паттерн может сам по себе быть использован как сетап для входа.

«Бесформенный флет»

Как уже было сказано, данная формация не имеет чётких границ или правил идентификации. Ширина такой формации может колебаться от нескольких десятков, до нескольких сотен пунктов, что вполне позволяет работать в ней от краёв внутрь. Может быть как горизонтальным, так и наклонным.
Типичный «представитель» такой формации показан на рис. 3. Как видно из рисунка, флет не имеет чёткой верхней и нижней границы, однако его ширина позволяет опытному трейдеру, играя от краёв внутрь, немного заработать.


Рис.3

Теперь давайте рассмотрим, по каким признакам мы можем предположить, что на рынке формируется затор. Они же помогут нам, взглянув на график, с большой долей вероятности сказать трендовый участок графика перед нами, или флетовый.

Признаки заторов

1. После трендового участка, оканчивающегося достаточно большой свечёй (баром), возникает насколько свечек (баров), теснящихся в её пределах. Такая свеча называется «измерительной». Её максимум и минимум образуют условные границы намечающегося диапазона. Когда внутри такой свечи образуются 4 свечки, можем считать, что затор обозначился. Причём, не важно где будут находиться максимумы и минимумы внутренних свечек, главное, чтобы их тела находились внутри диапазона «измерительной» свечки.
2. Цена перестаёт устанавливать новые максимумы и минимумы, а начинает топтаться на месте. На графике мы в это время наблюдаем ранонаправленные бары или разноцветные свечи.
3. Возникновение двух подряд «волчков» или «дожи» (нейтральных баров).
4. «Перекрывающиеся» откаты.
5. Свечи (бары) со слишком длинными тенями, или вообще без теней.
6. Сильно «перекрывающиеся» свечи (бары). Т.е. ситуация, когда первая свеча (бар) перекрывает третью, пятая – восьмую и т.д.

Кроме того, вероятность возникновения заторов повышается:

• После свечи (бара) с необычно большим диапазоном. Обычно, после образования такой свечи (бара), цена образует откат. Часто весьма значительный. Этот откат может принять форму затора.
• После того, как цена образовала разрыв (гэп). Особенно осторожным надо быть, если этот гэп образуется после выходных. Цена, стремясь его заполнить, очень часто образует затор.
• Когда цена находится на уровне, где раньше она уже образовывала затор. Уровни недавних заторов становятся своего рода зонами (уровнями) поддержки/сопротивления.
• Перед выходом новостей. Нередко можно видеть, как цена «болтатется» в диапазоне, ожидая выхода важной новости.

Статья взята с сайта http://www.theignatpost.ru/

Прикрепления: 7426687.png(8Kb) · 3872931.png(8Kb) · 7211012.png(10Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 16:23 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
3 Методы Price Action - Зоны поддержки/сопротивления. PPZ

Одними из «ключевых фигур» в РА являются зоны поддержки/сопротивления. Именно они придают силу паттернам и являются ориентирами для взятия прибыли. Потенциальные уровни (или зоны) поддержки/сопротивления возникают в тех местах графика, где цена ранее уже встречала сопротивление своему движению. На рис.1 видно, что цена «помнит» места, где она уже встречала противодействие.


Рис.1

Особую важность такие зоны приобретают, если в их районе наблюдается так называемое «слияние».
Слияние – совпадение в одном месте графика различных инструментов: скользящих средних, PPZ, уровней Фибоначчи. Считается, что такое совпадение создаёт дополнительное сопротивление ценовому движению. На рис. 2 приведён пример слияния (выделено эллипсом) зоны сопротивления/поддержки (голубой прямоугольник), скользящих средних и уровней Фибоначчи.


Рис. 2

Обратимся к следующему рисунку. Мы видим, что одна и та же линия становится попеременно то сопротивлением, то поддержкой. Такие линии получили название PPZ.
PPZ – (Price Pivot Zone) – это линия (чаще всего обозначается прямой) смены сопротивления и поддержки. Т.е. в прошлом она выступала, к примеру, линией поддержки, в настоящем является сопротивлением, а в будущем может быть снова или сопротивлением, или поддержкой.
На рис. 3 места, где линия является поддержкой, обозначены красными стрелочками, а места, где линия является сопротивлением, синими.
Следует заметить, что для практических целей нам не нужно детальное, пипс в пипс совпадение линии с экстремумами графика. Нанесение этих линий на график служит только одной цели – обратить наше внимание на эту область, когда мы в следующий раз откроем график.


Рис. 3

В практике торговли следует выделять PPZ как минимум на двух старших таймфреймах. Т.е., если мы работаем на 4-х часовом графике, то на графике у нас должны присутствовать PPZ недельного и дневного таймфреймов.
Для чего это делается. В отношении PPZ справедливо понятие «старшинства». Другими словами PPZ недельного графика будет более важна, нежели PPZ дневного графика. А та, в свою очередь, старше PPZ часового графика, и т.д. И, если PPZ часового или дневного графика может обозначить место остановки цены, или начала коррекции, то на PPZ недельного плана вполне может произойти смена тренда.
Как же найти такие места на графике. Всё достаточно просто. Уменьшаем масштаб графика до минимума (мы уже не сможем различать отдельные бары и кратковременные пики и впадины) как на рисунке 4.


Рис.4

Далее, зрительно определяем места, где ценовые экстремумы находятся близко друг к другу (рис.5)


Рис.5

Проводим горизонтальную линию через найденные точки (рис.6).


Рис.6

Вот и вся премудрость. Навык требует небольшой отработки, но, как правило, особых затруднений не вызывает.

Статья взята с сайта http://www.theignatpost.ru/

Прикрепления: 2287664.png(10Kb) · 0236676.png(16Kb) · 2711406.png(12Kb) · 5370228.png(12Kb) · 7671085.png(12Kb) · 5074660.png(12Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 16:45 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
4 Методы Price Action - Баровые паттерны. Пин бар

Первый баровый паттерн, который будет рассмотрен — это пин бар. Это достаточно часто возникающий паттерн. Часто он формируется на вершине или основании свинга. Таким образом, он служит сигналом окончания движения и смены тренда.

На рис. 1 представлено схематическое изображение пина. Он представляет собой бар, открытие и закрытие которого находится в верхней или нижней трети. Экстремумы цены, установленные на предыдущем и следующем барах, называются «глазами». У идеального пина открытие и закрытие находятся в пределах предыдущего бара. Расстояние от «левого глаза» до максимума пина называется «нос». Нос пина должен далеко выступать из окружающих цен. Чем дальше он выступает, тем более сильным считается сигнал.


Рис.1

Итак, у хорошего пина должны быть следующие признаки:
- длинный нос;
- нос далеко выступает за пределы окружающих баров;
- открытие и закрытие находятся в пределах предыдущего бара;
- открытие и закрытие находятся близко к одному из концов бара.

Пин может использоваться для торговли сам по себе. Однако, практика показывает, что наилучшие результаты достигаются, когда пин возникает на:
- уровнях Фибоначчи;
- уровнях исторических экстремумов цены;
- PPZ;
- слияниях;
- вершинах или основаниях свингов.

Торговля по пин бару

Трейдерам, которые не имеют большого опыта в торговле пинами, рекомендуется размещать стоп или лимит ордер в 10 пунктах ниже (выше) основания пин бара. Стоп-лосс рекомендуется размещать чуть выше вершины пина (см. рис.2).


Рис. 2

Срабатывание входного ордера в большинстве случаев означает, что тренд далее будет двигаться в направлении, противоположном носу. Это позволяет не мониторить сделку слишком пристально.
При входе в рынок по пину существует одно важное правило. Ордер должен срабатывать максимум на третьем от пина баре. В противном случае ордер снимается.
Если цена прошла в направлении носа более 61.8% бара, то сигнал признается ложным и ордер на вход должен быть снят.

Управление открытой позицией при торговле пин баров

Итак, наш ордер сработал и позиция открыта. Радоваться рано. Вход — это самая простая часть сделки. Правильно выйти гораздо труднее. Всё, что будет сказано ниже, базируется на четырёх замечаниях:

- очень редко цена после хорошего пин бара будет двигаться в направлении носа и зацепит первоначальный стоп-ордер трейдера, не дав ему шанса закрыть сделку в безубытке (такое бывает, примерно, в 10% случаев);
- трейдер должен брать часть профита как только рынок предоставит ему такую возможность;
- трейдер НЕ ДОЛЖЕН позволять выигрышной позиции превращаться в проигрышную;
- рынок предоставляет множество возможностей для торговли пинов. Будьте придирчивы и выбирайте только лучшие.

Первое, чему должен следовать трейдер — это научиться закрывать часть позиции с небольшой прибылью, а остальное переводить в безубыток. Смысл таких действий состоит в следующем: мы никогда заранее на знаем, как далеко пойдёт цена после того как зацепит наш ордер. Мы заработали эту прибыль почему мы должны отказываться от неё?
Для осуществления этого общая позиция трейдера разбивается на несколько частей. После того, как цена прошла в нужном нам направлении 20-50 пунктов, трейдер закрывает часть позиции, а остальные части переводит в безубыток. Таким образом мы обезопасили себя тем, что уже зафиксировали прибыль, и обезопасили открытую позицию тем, что перевели стоп в безубыток. Теперь нам ничего не угрожает. Даже если цена развернётся и пойдёт в обратном направлении, то мы уйдём по безубытку.
Если же цена продолжает идти в нашем направлении, то игра будет вестись уже за получение «призовой» прибыли. И здесь управление позицией уже зависит от каждого конкретного трейдера и выбранной им манеры работы.
Следующий очень важный момент — это выбор наилучших сетапов для работы. Как уже говорилось выше, рынок предоставляет нам уйму возможностей для торговли пинами. Для того, чтобы минимизировать количество лосевых сделок трейдер должен выбирать лучшие из них. Только это поможет трейдеру сделать свои заработки на бирже регулярными.
Может ли трейдер избежать ошибок и потерь при торговле пинами? К сожалению, нет. Именно этим объясняется необходимость использования стоп-лосс ордеров. Однако, выбирая только лучшие сетапы, трейдер сможет минимизировать свои потери и свести их размер к тому уровню, который он изначально закладывает в свою систему.
Вообще говоря, трейдеру, который не имеет ещё достаточно опыта при торговле пинами, рекомендуется рисковать не более чем 1% от депозита в каждой сделке. Также, новичкам не рекомендуется торговать пины на ТФ ниже дневного. Это объясняется очень просто. На дневном ТФ больше времени для того, чтобы подумать и определиться стоит ли работать по этому сетапу, или нет.

Статья взята с сайта http://www.theignatpost.ru/

Прикрепления: 9044199.png(7Kb) · 2062428.png(6Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 17:05 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
5 Методы Price Action - «Истощённый» бар (Exhaustion)

«Истощённый» является следующим однобаровым разворотным паттерном, который будет рассмотрен. Хотя, справедливости ради, его следовало бы рассмотреть прежде пина. Ибо пин является разновидностью «истощённого».
Однако, выбранный порядок продиктован тем обстоятельством, что «истощённый» не имеет чётких правил формирования в отличие от пина.
Итак, перейдём непосредственно к разбору «анатомического строения» паттерна «истощённый».
На рис.1 представлено схематическое изображение наиболее распространённой, можно сказать классической, формы этого паттерна. Нижеследующее описание относится к бару, возникающему после нисходящего тренда.
Итак, императивные правила относятся только к двум моментам:

1. закрытие бара должно быть выше его открытия (помним, что мы рассматриваем паттерн после нисходящего тренда);
2. закрытие должно быть в верхней трети бара.

Вот, собственно и все правила, которые касаются формы этого паттерна. В отличие от пина, открытие этого бара может быть и посередине. Открытие (и закрытие) не обязательно должно происходить в пределах предыдущего бара. Так же как и пин этот бар не требует подтверждения.


Рис.1

Факторы, усиливающие значение паттерна:
- паттерн возникает на вершине/основании свинга;
- паттерн возникает в месте «слияния»;
- паттерн возникает на одном из уровней Фибоначчи;
- наличие в месте возникновения паттерна PPZ, уровней поддержки/сопротивления или «тяжёлых» скользящих средних;
- паттерн формируется в направлении тренда;
- паттерн формируется от PPZ или уровней поддержки/сопротивления.

Факторы, ослабляющие значение паттерна:
- паттерн формируется против тренда;
- паттерн формируется во флете (в траффике);
- паттерн формируется в PPZ или уровни поддержки/сопротивления.

Рассмотрим некотрые из приведённых факторов подробнее.

Паттерн возникает по тренду.

Почему-то именно идентификация трендовых паттернов вызывает наибольшие затруднения. На рис.2 представлен трендовый «истощенный» (выделен белым овалом).


Рис.2

Паттерн возникает от PPZ или уровней поддержки/сопротивления.

Ситуация тоже вызывает достаточно много затруднений. На рис.3 показан пример такого «истощённого» (выделен овалом). Уровень поддержки показан красной линией.


Рис.3

Паттерн формируется во флете (в траффике).

Следует заметить, что при использовании РА критически важно учитывать не только события последних 2-3 часов, но и общую ситуацию в целом. Иногда, для принятия решения бывает необходимо проанализировать ситуацию за месяц.
Если паттерн возникает во флетовом участке (в траффике) то при анализе он не учитывается. На рис. 4 показан «истощенный» возникший именно во время флета. Попытка работы по такому паттерну не принесла бы ничего, кроме убытков.


Рис.4

Паттерн формируется в PPZ или уровни поддержки/сопротивления.

Ситуация, получившая название «торговля в поддержку/сопротивление». На рис. 5 показан пример такого паттерна. Синим прямоугольником отмечена зона поддержки. Несмотря на то, что рынок дал бы возможность закрыть позицию по безубытку, таких паттернов следует избегать.


Рис.5

Статья взята с сайта http://www.theignatpost.ru/

Прикрепления: 2252339.png(5Kb) · 7199995.png(10Kb) · 6490196.png(10Kb) · 0514809.png(9Kb) · 4092940.png(9Kb)


Путь осилит идущий
 
KnyazSeverovДата: Понедельник, 04.10.2010, 17:36 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Статус: Offline
6 Методы Price Action - Двухбаровые разворотные паттерны: «Рельсы» и «Внешний бар»

Паттерн «Рельсы»

Переходим к изучению двухбаровых паттернов разворота. Первый из них, который мы рассмотрим — это «рельсы».

Идентификация: паттерн состоит из двух соседних разнонаправленных баров. Т.е. Первый бар паттерна является, например, бычьим, а второй — медвежьим. См. Рис. 1.


Рис.1

На рисунке 1 показана типичная форма «рельс». В данном примере паттерн находится на так называемом «псевдо свинг-хай». Т.е. вершине свинга, образованного самим паттерном.

Факторы, повышающие надёжность паттерна.
1. Паттерн подаёт сигнал в направлении преобладающего тренда.
2. Второй бар паттерна закрывается рядом с минимумом.
3. Паттерн образуется на важном ценовом уровне или PPZ.
4. Паттерн образуется на свинг-хай или свинг-лоу.
5. Паттерн направлен от уровня сопротивления/поддержки или PPZ.

Факторы, уменьшающие надёжность паттерна.
1. Паттерн подаёт сигнал против преобладающего тренда.
2. Второй бар паттерна закрывается рядом с серединой.
3. Паттерн направлен в уровень поддержки/сопротивления или PPZ.

Правила входа по паттерну.
Ниже приведены правила торговли для медвежьего паттерна. Для бычьего — наоборот. Ордер на вход выставляется чуть ниже минимума паттерна. Первоначальный стоп ставится чуть выше максимума паттрна. См. рис. 2.


Рис.2

Следует иметь в виду вот что. Часто (примерно в 80% случаев) цена после образовани паттерна откатывает назад в направлении первоначального стопа. Откат может быть всема значительным. Но, пока откат не превысил 50% высоты паттерна, он считается рабочим. Если же этот уровень превышен, то лучше снять ордер, пусть даже и с небольшим убытком, и поискать возможности для входа позже.

Паттерн «Внешний бар»

Как и все остальные паттерны, этот имеет две разновидности: бычью и медвежью. Бычий паттерн принято обозначать BUOVB (BUllish Outside Vertical Bar), а медвежий — BEOVB (BEarish Outside Vertical Bar).

Идентификация: паттерн состоит из двух баров, причем первый бар целиком находится внутри диапазона второго бара. См. Рис. 3.


Рис. 3
На рис. 3 показаны примеры таких паттернов. В первом случае (в левой части рисунка) — это BUOVB, а во втором (в правой части) — BEOVB. Применяя этот паттерн следует помнить, что здесь также возможен откат цен после образования паттерна. Только в случае с внешними барами паттерна считается рабочим пока не пробит его максимум.

Факторы, повышающие надёжность паттерна:
1. Паттерн подаёт сигнал в направлении преобладающего тренда.
2. Второй бар паттерна закрывается рядом с минимумом.
3. Паттерн образуется на важном ценовом уровне или PPZ.
4. Паттерн образуется на свинг-хай или свинг-лоу.
5. Паттерн направлен от уровня сопротивления/поддержки или PPZ.

Факторы, уменьшающие надёжность паттерна:
1. Паттерн подаёт сигнал против преобладающего тренда.
2. Второй бар паттерна закрывается рядом с серединой.
3. Паттерн направлен в уровень поддержки/сопротивления или PPZ.

Правила входа по паттерну.
Ниже приведены правила входа для паттерна BUOVB (бычьего внешнего бара). Для BEOVB – наоборот. Ордер на вход ставится выше максимума второго бара. Первоначальный стоп — чуть ниже минимума. См. рис. 4.


Рис.4

Не стоит путать этот паттерн с «истощённым». Несмотря на внешнюю схожесть, у этих паттернов есть и существенные различия. «Истощённый» должен находиться на острых (V – образных) вершинах или основании свинга, образуя его наивысшую (наинизшую) точку. Внешний бар может возникнуть и на плоской вершине или основании. «Истощённый» не должен перекрывать предыдущий бар, в случае с внешним баром такое перекрытие является обязательным условием.

Прикрепления: 5513127.png(4Kb) · 7828254.png(6Kb) · 8013324.png(4Kb) · 4001413.png(5Kb)


Путь осилит идущий
 
PositiffДата: Воскресенье, 05.06.2011, 14:57 | Сообщение # 13
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Репутация: 8
Статус: Offline
Один из наиболее интересных вопросов заключается в том, что когда мы смотрим на level 2 (стакан) и таблицу бид/аск эта информация, в действительности, не отображает РЕАЛЬНЫХ намаерений рынка. А в большенстве случаев всё происходит с точностью на оборот. Подробно объясняет причины этого явления Сэм Сэйден, проработавший в зале Чикагской Товарной Биржи достаточное количество времени. Вот сама статья, взята с http://www.tradingacademy.com/ и переведена неким Кеусом http://www.priceactionfx.ru/2010/11/blog-post.html

"Единственная возможность действительно понять рынок – это наблюдать, стараться понять, объяснить и торговать" Джеймс Далтон
 
TesterДата: Вторник, 07.06.2011, 17:10 | Сообщение # 14
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 345
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Positiff)
Подробно объясняет причины этого явления Сэм Сэйден, проработавший в зале Чикагской Товарной Биржи достаточное количество времени.


Точно.
Тем кто торгует по цене, тут все что нужно знать.
 
СергейКоДата: Пятница, 23.03.2012, 17:11 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Price Action
http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?msid=202 шикарно расписан.
 
Форум » Другие методы технического анализа » Price Action » Price Action (Анализируем график цены, а не его производные)
Страница 1 из 212»
Поиск: