Среда, 19.09.2018, 05:07

Market Profile & Footprint

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Aleksey-T  
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Стратегии от Market Delta (перевод)
Стратегии от Market Delta
metotronДата: Четверг, 09.06.2011, 18:09 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
Вот решил для себя и для всех перевести файл "стратегии" от Маркет Дельты. Как я понял полного перевода нет, ну вот буду по главке выкладывать.
Дисклаймер
1.Не стреляйте в пианиста, он пианистит как может.
2.Если есть какие-то ошибки в стиле или терминах - пишите в ЛС и я поправлю
Если не нужно выкладывать - пишите, не буду :-)
Текст пойдет не по порядку, а по интересу. Но постараюсь перевести все.
В переводе опускаются абзацы в которых рассказывается какая здоровская МаркетДельта и как отлично она рисует Футпринты


Сообщение отредактировал metotron - Четверг, 09.06.2011, 18:13
 
metotronДата: Четверг, 09.06.2011, 18:22 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
4. Market Profile StrategiesИспользование MarketDelta для подтверждения Market Profile является одним из наиболее популярных способов использования графика Footprint

Рыночный профиль поможет определить где торговать, а Footprint поможет определить когда торговать. Многие трейдеры используют Market Profile для отображения общей структуры рыночной стоимости и оценки объема. MarketDelta дарит вам эту возможность измеряя объем и поток ордеров, чтобы помочь определить, действительно ли мы можем доверять тому, что показывает профиль.
Вы можете использовать MarketDelta для поиска более своевременных входов и выходов и контроля объема на критических уровнях.

Основные принципы.Как и в любой методологии, в торговле существует множество способов интерпретации и определения торговых сигналов. В наших примерах мы будем рассматривать некоторые из обычных способов применения Market Profile, а также посмотрим несколько специальных приемов.

Наверное самый популярный способ применения Market Profile является использование Области Стоимости (Value Area). Это область где произошло 70% из всех сделок (или проторговано 70% объема для Volume Market Profile – мое прим.) Это примерно 1 стандартное отклонение. Польза от знания Области состоит в том, что можно увидеть, где цена торгуется по отношению к этой Области, а затем применить к ней логику, разум, и структуру рынка.

Обычно соотносят предыдущее значение области (как правило предыдущего дня), и текущую цену и Область Стоимости. Наблюдение за развитием области может дать ключ трейдеру в определении "справедливой" и "несправедливой" цены.

Второй способ использования Market Profile связан с использованием различных single prints и Точки Контроля. Определение этих уровней и понимание того, как цена может реагировать на них может быть стратегическим знанием для торговли. Использование Footprint для подтверждения этих уровней поддержки / сопротивления обеспечит дополнительный контекст Профилю рынка и окажет помощь в оптимальном размещении торговых ордеров.

Третий способ попользовать Market Profile состоит в оценки формы профиля. Некоторые из наиболее популярных терминов для описания профилей: Normal, Neutral, Normal Variation, Double Distribution, and Trend Day

Уникальные примеры
На рисунках 4-28, 4-29, 4-30 мы видим интересное развитие и метод подтверждения. Рис 4-28 показывает 3 дня из жизни сырой нефти с 28 июня 2007 по 2 июля. На картинках показан базовый Профиль с начальным балансом (IB-Initial Balance) - черная вертикальная черта слева от каждого профиля и Область Стоимости (VA – Value Area) (синяя вертикальная полоса справа от каждого профиля).
Рис 4-29 показывает те же 3 дней, но в "распиленном" виде. В этом виде каждая буква (группа букв) отделена и показывает диапазон и цены проторгованные в течение каждой конкретной буквы. Это похоже на бар или свечу, но не показывает, где каждая «группа» букв была закрыта. Буква "О" в каждой колонке означает открытие для этой колонки.
«Распиленный» профиль может быть использован для выявления потенциальных областей поддержки/сопротивления и областей, где рынок был стабильным и нестабильным, т. е. волатильным.
Рис 4-30 показывает 30-минутный Footprint Profile для 2 июля. Это выделяет то, как объем течет на рынок и влияет на цены. Это может оказаться очень хорошим способом точного подтверждения прорывов, расширений диапазона, тенденций и ротаций.

Рисунки с 4-31 по 33 показывают аналогичное, но только на 30-летних облигациях, которые как правило, имеют меньше волатильности и чаще вращаются в более жестких диапазонах.
Большинство того, что показано говорит само за себя для тех, кто знаком с Профилем.

(так как форум имеет странное ограничение в 500кб, картинки буду кучей)




Рисунок 4-30. Footprint Profile показывает прорыв и подтверждает агрессивные покупки, что были ранее, продолжались в течении и после прорыва (голубая дельта внизу графика


Рисунок 4-32«Распиленный» профиль. Соотнесите это с профилем Футпринт, чтобы определить важные уровни и отследить как рынок торгуется на экстремумах Области Стоимости

Рисунок 4-33Каждый золотой бар показывает развитие Области Стоимости текущего дня. Использование этого показывает действительно ли объем увеличивается или сжимается на ключевых уровнях
Прикрепления: 1076047.gif(41.5 Kb) · 4781316.gif(34.2 Kb) · 3171956.gif(36.1 Kb) · 2846390.gif(27.9 Kb) · 4427183.gif(27.8 Kb) · 2432182.gif(31.3 Kb)
 
Aleksey-TДата: Пятница, 10.06.2011, 09:40 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 781
Репутация: 45
Статус: Offline
Quote (maryg)
Замечательно, только давайте оригинал перед переводом.

На сайте МД лежит.
 
metotronДата: Пятница, 10.06.2011, 11:35 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 38
Репутация: 9
Статус: Offline
4.13.1. Продвинутые стратегии Market Profile
Variable Profile Splitter совместно с Footprint.
(Оригинал стратегии доступен в блоге Market Delta)

Тут мы рассмотрим использование Variable Profile Splitter (досл.: Переменное «разделение» профиля) вместе c Footprint и покажем шаг за шагом, как все настроить, а затем, как читать результаты.
1. Вам нужно будет определить два условия во вкладке Preferences:
2. Временной период, который рынок должен пройти, прежде чем его можно "разделить" на новый профиль.
3. Диапазон в заданном временном отрезке, который рынок должен "пробить" для того, чтобы "разделиться".
Для традиционных Market Profile пользователей, эта новая функциональность потребует принятия свежего взгляда на рынок.
Из-за увеличения объема в "овернайт" торговле и вертикального характера сегодняшних рынков, использование стандартного дневного Market Profile может нести меньше функциональных возможностей (пример – две сессии на РТС- мое прим.)
Для простоты понимания, я включил несколько определений:
Split (разделение): когда один профиль меняется на другой.
Старый/традиционный метод "разделения" Профиля – по дням (от открытия до закрытия торговли).
Новый метод разделения Профиля - в зависимости от времени и ценовых условий (используя структуру рынка и определенное пользователем время).
Традиционный График профиля отображает профили в " bell-curved " форме на основе стандартного отклонения.
Сегментированный График профиля (Segmented Period Market Profile) отображает каждые 30 минут последовательно.

Вот настройки, которые мы предпочитаем для торгового дня:
- 12, 30 минутные периоды времени, которые должны пройти, прежде чем выделить новый профиль.
- диапазон 9, 30 минутных периодов времени, который рынок должен «пробить» для того, чтобы профиль «разделился».

Пример 12/9 splitter в Segmented Period Market Profile


Профиль разделился когда “f” столбик (0630-0700) пробил диапазон предыдущих 9, 30 минутных периодов

Настройки


Те же яйца только в классический Профиль.


Стратегии и применение

Когда профиль "разделяется" события могут развиваться следующим образом: рынок торгуется в диапазоне, рынок делает паузу и разворачивается, рынок сразу же останавливается и разворачивается или рынок идет в направлении раскола. (забавно, были указаны ВСЕ возможные варианты развития событий, совсем по «понятному» фраза звучит «после того как профиль распался рынок может сделать все, что угодно, в принципе как и всегда»  - мое прим.)
Мы рекомендуем использовать Footprint чтобы оценить успех / провал “split” прорыва.

В этом примере мы используем CBOT августовский контракт на золото на даты 6-6-07 и 6-7-07.

Первый пример показывает 6-6-07 паузу и разворот от "сплит" прорыва, так как
вышли не достаточно агрессивные продавцы, чтобы направить рынок ниже.

На Footprint графике, мы выделили прорыв цены, который соответствует "расколу", предыдущего примера.
Картинка показывает действие Дельты, когда профиль "раскололся"


То, на что стоит обратить внимание: Где область стоимости? Какая Delta? Сколько присутствует объема? Насколько успешны продавцы? покупатели?

После "раскола" вниз и паузы в 1,5 часа, рынок золота устроил ралли на ~ $ 4,00, прежде чем нарисовать «single print selling top» (максимум с одним принтом). В качестве бонуса мы добавили Footprint Chart показывающий вход в шорт перед тем как «single print» стал виден на традиционном графике Профиля.

Ниже мы видим сигнал продажи генерируемый Volume Value Area и Дельтой до того как проявится single print



Следующий пример на Золоте от 6-7-07 показывает как происходит “split” вниз и многочисленные орды агрессивных продавцов навалившись отправляют рынок вниз



А теперь то же, только по старому


Ну а теперь то-же самое, только на Футпринте


Ну и собственно вот чем все и закончилось


Пожалуйста, свяжитесь с компанией Market Delta, позовите Брайана если вы хотите узнать больше обо всем этом. Не стесняйтесь, Брайан за это зарплату получает.
Прикрепления: 6006023.gif(39.5 Kb) · 3599877.gif(20.2 Kb) · 6036865.gif(12.5 Kb) · 6788996.gif(78.6 Kb) · 1978249.gif(123.5 Kb) · 2221252.gif(26.5 Kb) · 7645205.gif(20.6 Kb) · 0253818.gif(168.1 Kb) · 7577924.gif(163.5 Kb)


Сообщение отредактировал metotron - Пятница, 10.06.2011, 11:37
 
MrAlexeyДата: Пятница, 10.06.2011, 14:00 | Сообщение # 5
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Статус: Offline
Ниже приведено несколько графиков с сайта компании MarketDelta (перевод)

МаркетДельта, трейдинг в боковике. Системы торговли по объемам







Прикрепления: 8921829.png(332.9 Kb) · 4466791.png(197.4 Kb) · 1940718.png(319.2 Kb) · 2454284.png(349.2 Kb) · 1443202.png(349.2 Kb) · 2442159.png(253.8 Kb) · 0027755.png(284.1 Kb)


Сообщение отредактировал MrAlexey - Пятница, 10.06.2011, 14:39
 
MrAlexeyДата: Пятница, 10.06.2011, 14:06 | Сообщение # 6
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Статус: Offline
МаркетДельта, пробои. Стратегии торговли по объемам







Прикрепления: 0119134.png(347.8 Kb) · 0444935.png(256.6 Kb) · 9731724.png(235.5 Kb) · 9837529.png(185.9 Kb) · 9855571.png(162.1 Kb) · 1593158.png(296.7 Kb) · 6103191.png(322.9 Kb)
 
MrAlexeyДата: Пятница, 10.06.2011, 14:09 | Сообщение # 7
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Статус: Offline
МаркетДельта, ложные пробои. Стратегии торговли по объемам



Прикрепления: 6375935.png(293.5 Kb) · 8822419.png(366.8 Kb) · 1742775.png(332.1 Kb)
 
MrAlexeyДата: Пятница, 10.06.2011, 14:13 | Сообщение # 8
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Статус: Offline
МаркетДельта, разворот тренда. Стратегии торговли по объемам




Прикрепления: 2888070.png(266.8 Kb) · 6945456.png(286.7 Kb) · 4258653.png(369.7 Kb) · 6376393.png(276.4 Kb)
 
MrAlexeyДата: Пятница, 10.06.2011, 14:18 | Сообщение # 9
Капитан
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Статус: Offline
МаркетДельта, трендовый подход. Стратегии торговли по объемам





Прикрепления: 7127698.png(249.0 Kb) · 8140413.png(263.8 Kb) · 0923898.png(289.0 Kb) · 2319108.png(325.0 Kb) · 6534236.png(282.8 Kb)
 
Форум » Market Profile & Footprint » MarketDelta » Стратегии от Market Delta (перевод)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: